Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Inside-Day Next-Day Breakout (Halten bis Schluss, extern id_break)
Robustheits-Score 11.8/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Ein Inside Day ist ein Waffenstillstand der Marktteilnehmer: Breakout-Einstiegs-Stops und Schutz-Stops der unterlegenen Seite liegen unmittelbar jenseits von Hoch und Tief des Inside Days. Der Close-Bruch eines Extrems löst beide Order-Cluster gleichgerichtet aus, und institutionelle TWAP/VWAP-Algorithmen setzen die Richtung über Stunden fort — das Halten bis 17:30 ohne enges Ziel nimmt diese Kaskade mit.
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 30 Trades der Hauptvariante; bei erwarteten rund 20–25 Trades im Backtestfenster ist 'nicht entscheidbar' das wahrscheinlichste Urteil.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261007-4bf9aa22). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_3b1cf22eb6ed). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-17, Datenstand 2026-10-07, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (6 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (atr_buffer, id_ratio_max). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Externer Fund id_break (Tier 2), Signalfunktion exakt nachgebaut: War der Vortag ein Inside Day (Hoch/Tief innerhalb des Vorvortags), wird der Close-Bruch über/unter dessen Extrem (+0,1×ATR14 auf 5m) in Bruchrichtung gehandelt und bis 17:30 gehalten (Supertrend 14/9,0, Ziel 3R). Substanziell anders als der Incumbent dax_inside_day_breakout (PF 0,92, 15m-Intraday-Inside-Bar mit Kontraktionsraster): hier ein täglicher Inside Day als Level und Halten statt Scalp-Exit; verwandt mit dax_pdh_pdl_breakout (PF 1,24, confirmed), aber nur an Kompressionstagen. Erwartete Trades: rund 35–45 pro Jahr, also nur etwa 3–4 pro Monat — schlecht entscheidbar (Power-Plan: braucht viele Monate), daher wird das Ergebnis voraussichtlich 'nicht entscheidbar'. Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 32 von 214 Versuchen = 15 %), kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: alle ungebauten Träger (dax_pdh_pdl_breakout bt −107 Pkt, dax_range_efficiency_fade −29 Pkt, dax_range_fade_depth_level_gate −2 Pkt) sind per Paritäts-Gebot gesperrt, die Round-Number-Lab-Befunde sind bereits gebaut bzw. ihr Träger liegt bei −155 Pkt. Portfolio-Empfehlung (bau_bausteinart regime) nicht befolgt, da kein Regime-Kandidat ohne gesperrten Hull-/Squeeze-Träger in der Queue steht; die empfohlene Familie Volatility Breakout wird aber bedient. Kategorie-Bilanz: strategy 16,9 % Trefferquote und Tier 2 14,7 % sind schwach — Begründung für die Wahl über 'steht so im Fund' hinaus: Fenster 09:00–11:30 mit Halten bis Schluss ist die am längsten ungetestete Variante (täglicher Inside-Day-Level, nicht Intraday-Bar), und Mehrfach-Dublette fehlt. Parität: live_bt_parity enthält keinen Eintrag für dax_id_break_hold (neu, fail-open).
Abweichungen von der Quelle: Quelle rechnet auf 5m-Bars der Xetra-Sitzung, hier 1m-Bars mit inkrementell aggregierten 5m-Bars für ATR(14, EWM span) und Supertrend (Periode 14, Faktor 9,0). Tageshoch/-tief des Inside-Day-Tests nur aus Bars mit regime.session == MAIN (09:00–17:00) statt 09:00–17:30. Entry-Fenster 09:00–11:30 und Halteende 17:30 über session-Spec, keine Uhrzeiten im Code. Die Stop-/Ziel-Mechanik der Quell-Engine ist nicht mitgeliefert: Annahme Supertrend-Linie (finales, ratschendes Band) als nachgezogener Stop, Update nur bei Verbesserung und mindestens 8 Pkt vom Close, höchstens 1× je 5m-Bar, Initial-SL mindestens 10 Pkt; Ziel = 3,0 × Anfangsstopabstand als TP-Preis. Quelle erlaubt je Richtung ein Signal pro Tag; hier ebenso, bei laufender Position greift das Single-Position-Gatter der Engine. Spread-Gate max. 3,5 Pkt zusätzlich. Quelle meldet OOS PF 1,016 (n=48, t 0,04) und 'FÄLLT DURCH (in-sample)' wegen Konzentration (bestes Jahr 75 %); es zählt allein unser Backtest.
Quelle: external://research_erfolgreich/id_break/db20d715f49a
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- atr_buffer: 0.1 / 0.2
- id_ratio_max: 0.6 / 1
- tp_mult: 2 / 3 / 4
Die ersten beiden Achsen sind exakt das PARAM_GRID der Quelle (atr_buffer 0,1/0,2 × id_ratio_max 0,6/1,0); die Ziel-Multiplikatoren 2/3/4R um den Quellwert 3,0 prüfen, ob das Halten-bis-Schluss-Profil vom R-Ziel abhängt. 12 Kombinationen, alle Werte innerhalb der MANIFEST-Grenzen, kein weiteres Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (FINAL_PARAMS: atr_buffer 0.1, id_ratio_max 1.0)atr_buffer=0.1, id_ratio_max=1 | 12 | 41,7% | 0,51 | -418 | 795 | 0,52 |
| Enge Inside Days (id_ratio_max 0.6)atr_buffer=0.1, id_ratio_max=0.6 | 7 | 42,9% | 0,74 | -124 | 463 | — |
| Größerer Puffer (atr_buffer 0.2)atr_buffer=0.2, id_ratio_max=1 | 12 | 41,7% | 0,50 | -433 | 810 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.05 – 3.46
7 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.05 – 2.75
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.72
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -17.7 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 157.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: -101,9 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -232,5 und 168,5 Pkt erzielt (Median -35,7 Pkt). Der Kandidat erzielte -101,9 Pkt.
- Timing: p = 0,725 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -232,5 bis 168,5 Pkt, Median -35,7 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,915 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -196,9 bis 1.106,8 Pkt, Median 400,5 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 6 | 1.09 | +28 |
| volatile_day | 1 | 0 | -152 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-08
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-10-08
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).