Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX RSI(21,50)-Momentum-Regime (Chong/Ng 2008)
Robustheits-Score 42/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Große Teilnehmer führen Positionsänderungen als über Stunden gestückelte Meta-Orders aus und reagieren verzögert auf Information (Under-Reaction). Solange Gewinne die Verluste der letzten 21 Signal-Bars dominieren (RSI > 50), läuft der Rest dieser Orders gleichgerichtet in den Markt und drückt den Preis weiter; ein Wechsel der Dominanz markiert, dass der Fluss gedreht hat. Der RSI normiert durch das Gewinn/Verlust-Verhältnis die Volatilität, daher gilt dieselbe 50er-Schwelle an ruhigen wie an wilden Tagen.
Widerlegt, wenn: PF < 1,05 bei n >= 50 Trades im Haupttrial
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261009-ce984a4a). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_1d3b79bb014f). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-18, Datenstand 2026-10-09, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (rsi_band, rsi_len). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Ausstiegsquote unterschritten, kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: stop_exit 32 von 225 Versuchen (14,2 %), aber alle Träger des Exit-Lab-Jahrgangs (pdh_pdl_breakout, range_efficiency_fade, range_fade_depth_level_gate, round_number_reversal/sl15) stehen in live_bt_parity.json mit bt.pnl_pts < 0 (Paritäts-Gebot). Gewählt wird der noch nicht verarbeitete Klassik-Fund 4 vom 2026-10-07 (Chong/Ng 2008, RSI(21,50), Tier 1), als eigenständige Strategie statt als Overlay auf hull_suite_v3_final, weil dieser Träger paritätsgesperrt ist (bt.pnl_pts −165,4); ein Baustein entfällt damit, die Quelle testet die RSI-Regel ohnehin als vollständige Handelsregel. Challenger in der Trend-Familie gegen den Incumbent hull_suite_v3_final; distinkt zu dax_dual_ma_crossover (SMA-Kreuz, im Digest PF 0,92) durch den vola-normierten Gewinn/Verlust-Zustand. Ehrlichkeit: Die Trend-Familie mit Stop-and-Reverse ist im Digest mehrfach schwach (dual_ma 0,92, vola_normalized_macd 0,73), der Bau ist daher nachrangig-aber-zulässig (Anti-Konvergenz), Vielfalt: RSI-Regime wurde noch nie als Entry getestet. E-13-Bilanz: Kategorie strategy hat 17,6 % Trefferquote (schlechter als regime/stop_exit), die Wahl folgt hier der Paritäts-Sperre, nicht der Bilanz. Portfolio-Empfehlung wurde nicht eingelesen (Portfolio-Datei nicht herangezogen), also keine Aussage zum Befolgen. Erwartete Frequenz: etwa 3–5 Regimewechsel je Handelstag auf 5m-Bars, gedeckelt auf 6 Entries/Tag, also grob 60–100 Trades pro Monat; bei klarem Gegensignal-Ausstieg ist die Verteilung enger als bei offener Laufzeit.
Abweichungen von der Quelle: Quelle: Tagesdaten FT30 (Chong/Ng 2008) und OECD-Indizes (Chong/Ng/Liew 2014); hier DAX-CFD auf 5m-Signal-Bars aus 1m aggregiert, RSI-Periode 21 unverändert in Signal-Bars (21 x 5m = 105 min), Übertragung auf Intraday unbelegt. Totband (rsi_band 5 = 45/55) in Trial 3 ist keine Quellenregel, sondern ein Whipsaw-Test; Trial 2 nutzt RSI(14) (Standardperiode aus Chong/Ng/Liew 2014). ATR-Katastrophen-SL (3 ATR, min 10 Pkt) ist eine House-Regel, die Quelle hat keinen Stop. Stop-and-Reverse mit 1-Bar-Verzögerung (Single-Position-Framework). Quelle nur auf Abstract-Ebene gelesen (Volltext nicht zugänglich), Kostenmodell und Parameter-Suchraum der Quelle unbekannt. Keine Zeiten im Code; Handelsfenster aus der BT-Spec.
Quelle: https://ideas.repec.org/a/taf/apeclt/v15y2008i14p1111-1114.html
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- rsi_len: 14 / 21 / 28
- rsi_band: 0 / 5
- sl_atr_mult: 2 / 3 / 4
RSI-Periode 14 (Standard) / 21 (Chong/Ng 2008) / 28 als Verlängerung gegen Rauschen; Totband 0 (Quelle) gegen 5 (45/55) als einziger Whipsaw-Hebel; Katastrophen-Stop 2–4 ATR nach den üblichen Trend-Following-Spannen. 18 Kombinationen, alle Parameter is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-Grenzen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quelle: RSI(21), 50er-Linie, Totband 0) | 700 | 21,6% | 0,76 | -2.921 | 3.295 | 0,81 |
| RSI(14) 50er-Linie (Chong/Ng/Liew 2014 Standardperiode)rsi_len=14 | 734 | 25,8% | 0,80 | -2.339 | 3.055 | — |
| RSI(21) mit Totband 45/55 (Whipsaw-Test)rsi_band=5 | 297 | 33,0% | 0,87 | -1.434 | 2.587 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.63 – 1.17
121 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.65 – 1.16
Top-3-Trades am Gewinn
16%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.82
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -4.83 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 17.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1433.9 Pkt vs. Placebo-Median 8556.8 / p95 10204.8 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: -2.394,8 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen 6.556,2 und 10.147,5 Pkt erzielt (Median 8.168,2 Pkt). Der Kandidat erzielte -2.394,8 Pkt.
- Timing: p = 1 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) 6.556,2 bis 10.147,5 Pkt, Median 8.168,2 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,99 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -1.443,6 bis 2.331,1 Pkt, Median 83,5 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -4,78 → -7,14 Pkt je Trade (t = -1,68, n = 727)
- 5 Minuten später: -4,78 → -8,17 Pkt je Trade (t = -1,86, n = 727)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 27 | 1.29 | +240 |
| trend_down_day | 6 | 0.66 | -69 |
| volatile_day | 20 | 0.68 | -290 |
| trend_up_day | 16 | 0.35 | -605 |
| range_day | 228 | 0.91 | -710 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-10-09
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).