Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Turnaround-Tuesday-Gate auf HMR
Robustheits-Score 40/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Nach einem deutlichen Montags-Verlust wirken Zwangsverkäufer und Stimmungsabflüsse; am Dienstag normalisiert sich die Liquidität, Inventar-Anbieter (Grossman/Miller) kaufen die Überreaktion zurück. Short-Fades gegen kurzfristige Aufwärts-Überdehnungen laufen dann gegen diese Rückkauf-Aufträge und stoppen häufiger aus; das Blocken von Shorts entfernt genau diese Verlierer, Long-Fades bleiben.
Widerlegt, wenn: PF der Hauptvariante < 1,05 bei n >= 50 Trades; faktisch ist der Effekt auf die Gesamt-PF klein, ein Urteil bleibt voraussichtlich nicht entscheidbar.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20261016-c4b859f6). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_37ed372774a0). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche; eine Holm-Korrektur läuft parallel mit. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-26, Datenstand 2026-10-16, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (7 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (dow_gate, monday_loss_pct). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_hyper_mean_reversion. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Einziger baubarer Fund des Tages (Klassik-Log 2026-10-17, Fund 1; Literatur- und Empirie-Track ohne Neufund). Träger ist dax_hyper_mean_reversion v1.2.1 (1:1 kopiert, ohne Uhrzeit-Gate), in keinem Digest-Träger-Eintrag, also keine Sperrfrist; in live_bt_parity.json nicht enthalten, daher fail-open (keine Parität-Sperre). Vergleichslogik: Trial 1 = Träger pur (dow_gate=0), Trial 2/3 = Träger plus Gate (keine Dienstags-Shorts nach Montags-Verlust). Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 37 von 242 = 15,3 %), aber kein brauchbarer Exit-Lab-Befund verfügbar: ib_extension_fade und ma_envelope_breakout sind durch das Paritäts-Gebot (bt.pnl_pts < 0) gesperrt, hull_suite ebenfalls, der Rest ist bereits im A/B gebaut. Portfolio-Empfehlung (stop_exit) deshalb nicht befolgt. Erwartete Trades je Monat: Träger ca. 60–140, vom Gate betroffen aber nur ca. 0–3 Short-Signale je Monat; der A/B-Unterschied ist daher klein und kaum entscheidbar. Das Gate ist ein billiger Test mit ausdrücklich niedriger Erwartung. Kein Mechanismus-Befund ab M3 vorhanden, die Hypothese ist Reversal-Mechanik (Grossman/Miller), nicht vermessen.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist eine Meta-Analyse auf Tagesrenditen, kein Intraday-Regelwerk; die Regel stammt aus der Skizze im Klassik-Log. (1) Montags-Verlust als feste Prozent-Schwelle (monday_loss_pct 0,5; Close-to-Close aus letztem Bar-Close je Berliner Tag) statt Vola-Perzentil. (2) Gate blockt nur Shorts, statt Longs zu erzwingen; die Entry-Logik des Trägers bleibt unverändert. (3) Das hartkodierte Entry-Zeitfenster des Trägers wurde entfernt (Zeiten kommen aus der BT-Spec), Long/Short unabhängig statt per elif ausgewertet (Verhalten identisch). (4) Session-Spec 09:00–17:30 wie der Träger.
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-024-00293-9
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- monday_loss_pct: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5
Einzige Gate-Schwelle; der Fund nennt 'unterstes Dezil der Montags-Renditen', die Spanne 0,25–1,5 % deckt etwa das untere Drittel bis das untere Dezil der DAX-Montage ab. Trägerparameter bleiben unangetastet.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (HMR, Gate aus)dow_gate=0 | 6571 | 56,6% | 0,79 | -12.273 | 12.490 | 0,89 |
| HMR + Turnaround-Tuesday-Gate (Montag <= -0,5 %)dow_gate=1, monday_loss_pct=0.5 | 6452 | 56,8% | 0,79 | -11.675 | 11.892 | — |
| HMR + Turnaround-Tuesday-Gate (Montag <= -1,0 %)dow_gate=1, monday_loss_pct=1 | 6501 | 56,7% | 0,79 | -11.953 | 12.169 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.76 – 0.83
134 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.76 – 0.83
Top-3-Trades am Gewinn
0%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.6
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -1.81 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 0.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — diese Stichprobe kann den Wert auflösen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -11675 Pkt vs. Placebo-Median -24409.6 / p95 -22218 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
Placebo v2 (199 Zufalls-Replikationen, Auswahl des besten Trials in jeder wiederholt)
Kandidat in der Wiederholung: -12.756,4 Pkt. Kleines p heißt: Zufall erreicht das Ergebnis selten. Information, keine Hürde.
Zeitpunkt-Glück: Dieselben Trades, zufällig um bis zu 60 Minuten verschoben, hätten in 90 % der Fälle zwischen -26.003 und -22.881,7 Pkt erzielt (Median -24.567,5 Pkt). Der Kandidat erzielte -12.756,4 Pkt.
- Timing: p = 0,005 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -26.003 bis -22.881,7 Pkt, Median -24.567,5 Pkt (199 Replikationen). Einstieg ±60 Minuten am selben Tag.
- Tageswahl: p = 0,235 · Placebo-Bereich (5 bis 95 %) -15.375,1 bis -11.451,6 Pkt, Median -13.593,7 Pkt (199 Replikationen). Dieselben Uhrzeiten an zufälligen Tagen.
Verschiebungstest
- 1 Minute später: -1,98 → -2,16 Pkt je Trade (t = -0,83, n = 6452)
- 5 Minuten später: -1,98 → -2,38 Pkt je Trade (t = -1,5, n = 6452)
Kein Hinweis darauf, dass der Vorteil am ersten Bar hängt (vorregistrierte Lesart: Original positiv, verzögert nicht positiv und t ≤ −2).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| volatile_day | 276 | 0.73 | -703 |
| mixed_day | 390 | 0.79 | -736 |
| trend_down_day | 508 | 0.83 | -748 |
| trend_up_day | 609 | 0.78 | -1211 |
| range_day | 4669 | 0.79 | -8277 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-10-17
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Mit und ohne Baustein lag das Ergebnis auf der Bauhistorie nahezu gleich. Ein so kleiner Unterschied ist ohne Unsicherheitsangabe keine Verbesserung. (A/B: PF 0.79->0.79, PnL -12273->-11675) — Forward/Review noetig
2026-10-17
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).