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Baustein: Kaminski/Lo regime-konditionierte Stop-Loss-Regel auf ATR-Band-Trend
Score 30.2/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_atr_band_trend. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Kaminski/Lo (JFM 2014, SSRN 968338) beweisen analytisch, dass eine 0/1-Stop-Loss-Regel NUR unter Momentum/positiver Persistenz Wert schafft und unter Random-Walk/Reversal garantiert schadet — genau die Anwendungsbedingung, die dem generischen Han/Zhou-Session-Breaker (dax_squeeze_session_breaker, 2026-07-03: 'Breaker AUS' gewann) fehlte. Deshalb sitzt der Baustein hier bewusst auf einem TREND/MOMENTUM-Traeger (Regelwerk von dax_atr_band_trend, Digest PF 1.46) statt auf der range-lastigen Squeeze-Release. Der A/B (Traeger pur vs. + Stop-Regel) isoliert, ob die Regel auf einer Momentum-Referenz Drawdown/Tail kappt, ohne den Mittelwert-Edge zu zerstoeren. Challenger/Kontrast zum verworfenen generischen Circuit-Breaker.
Abweichungen von der Quelle: Quelle: US-Aktienindex Buy-and-Hold vs. Bonds, Monatsdaten 1950-2004, analytisch asset-agnostisch. Wir: single-series DAX-1m-Intraday, Pruefung je Bar-Close, taeglicher Reset (Session-Grenze) statt Marktzyklus, 'risikofreies Parken' = flach fuer reentry_cooldown_bars M1-Bars, danach Re-Entry wieder erlaubt (0/1-Regel). Schwelle als fixe Punkte-Groesse statt -X*ATR (ein plateau-kalibrierbarer Parameter). Traeger-Regelwerk aus dax_atr_band_trend auf den Default-/Best-Exit (session_open-Retrace) reduziert; PSAR/VWAP/Midline weggelassen (fuer Baustein-Isolierung irrelevant). Kaminski/Lo-Momentum-Kontroll-A/B auf einer Mean-Reversion-Referenz (theoretischer Falsifikator: Regel sollte dort schaden) liegt ausserhalb dieses Einzel-Builds. Kein Uhrzeit-Gate im Code (Session-Anker via SessionLabel.MAIN).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=968338
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- stop_loss_threshold_pts: 25 / 40 / 60
- reentry_cooldown_bars: 10 / 20 / 40
- band_atr_mult: 0.5 / 0.75
Isoliert die zwei freien Baustein-Parameter (Verlustschwelle X + Erholungsfenster) plus die Traeger-Band-Breite als Sensitivitaets-Achse. Schwellen 25/40/60 Pkt decken den literatur-plausiblen 'nicht zu eng, nicht zu weit'-Bereich der Kaminski/Lo-Regel ab (unter DAX-Intraday-Tages-ATR); Erholungsfenster 10/20/40 Bars = ~10-40 Min flach nach Stop-Out. Ziel ist eine Plateau-Region (vgl. atr-trailing-stop-plateau-robustness) statt Punktoptimum. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Kaminski/Lo-Stop AUS = reine ATR-Band-Trend-Referenz)use_stoploss_rule=false | 21 | 42.9% | 2.37 | +1030 | 627 | 2.42 |
| Traeger + Kaminski/Lo-Stop (Quellen-Default, Re-Entry nach Erholungsfenster)use_stoploss_rule=true, stop_loss_threshold_pts=40, reentry_cooldown_bars=20 | 21 | 33.3% | 2.18 | +766 | 480 | — |
| Traeger + strengere Stop-Schwelle (frueheres Ausschalten der Verlust-Serie)use_stoploss_rule=true, stop_loss_threshold_pts=25, reentry_cooldown_bars=20 | 21 | 23.8% | 2.24 | +646 | 368 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.93 – 4.8
Top-3-Trades am Gewinn
56%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.27
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 14 | 4.04 | +1144 |
| volatile_day | 1 | 99 | +264 |
| mixed_day | 1 | 0 | -63 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -130 |
| trend_down_day | 3 | 0 | -185 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 2.37 vs Overlay 2.24) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-04
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt