Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
ATR-Band Trend mit Exit-Palette (Concretum)
Robustheits-Score 30/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | 3 Vorwärtsmonate auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Concretum (Zarattini-Umfeld) vergleicht auf 2406 Trades vier Trailing-Exits für ATR-Band-Breakout-Trend-Trades; die volumenfreien Exits (Session-Open-Retrace, Session-Midline, PSAR) wurden im Warchhold-System noch nie getestet. Challenger gegen den Incumbent dax_noise_area_breakout (gleiche Familie Intraday-Trend-Breakout), dessen VWAP-Trail-Exit whipsawte (PF 0.63, n=101): substanziell anderes Regelwerk durch Daily-ATR-Band statt Minuten-Vola-Kurve, Session-Extremum-Bestätigung am Entry und die neue Exit-Achse.
Abweichungen von der Quelle: Instrument SOXX-ETF -> IG CFD GER40 (1m, reale Spreads); Position-Sizing invers zur Volatilität -> fixe qty (Framework-Konvention); exakter Band-Multiplikator im Quell-Log nicht spezifiziert -> Default 0.5 x Daily-ATR(14) als literatur-plausible Annahme (optimierbare Achse 0.25-1.5); Quelle empfiehlt Exit-Ensemble -> Single-Position-Framework, daher exit_mode als Parameter-Achse mit Einzel-Trials; VWAP tick-count-gewichtet (IG liefert kein echtes Volumen); harter Broker-SL zusätzlich zum Trailing-Exit (IG-Pflicht, min 10 Pt, Default 0.25 x Daily-ATR geklemmt auf max 60 Pt); Session 09:00-17:30 Berlin statt US-Cash-Session, Hard-Cut 20:00.
Quelle: https://concretumgroup.substack.com/p/how-to-manage-an-intraday-trend-trade
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline Session-Open-Retrace (Quelle: höchster Avg-Return/Trade) | 20 | 25,0% | 1,29 | +270 | 629 | 1,32 |
| Session-Midline-Exit (Quelle: Mittelweg Return/Drawdown)exit_mode=midline | 20 | 30,0% | 1,46 | +382 | 576 | — |
| PSAR-Trailing-Exit (Wilder 0.02/0.02/0.2)exit_mode=psar | 20 | 35,0% | 0,98 | -9 | 408 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.3 – 3.31
Top-3-Trades am Gewinn
80%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.4
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 13 | 1.69 | +385 |
| volatile_day | 1 | 99 | +264 |
| trend_down_day | 2 | 0.15 | -52 |
| mixed_day | 2 | 0 | -100 |
| trend_up_day | 2 | 0 | -115 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-06-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier). (PF 1.46 bei n=20 < 30 — Stichprobe zu klein)
2026-07-01
Forward-Monat 2026-07
+19,8 Pkt · 9 Trades (ungesehene Daten)
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.
2026-08-01
Forward-Monat 2026-08
-393,3 Pkt · 12 Trades (ungesehene Daten)
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
-143,2 Pkt · 12 Trades (ungesehene Daten)
📅 Forward-Bilanz: 1/3 Monate positiv · -517 Pkt auf ungesehenen Daten.