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Baustein: Volatility-Timing-Gate (FKO inverse-Vola-Exposure) auf Squeeze-Release
Score 43/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fleming/Kirby/Ostdiek Volatility-Timing (JF 2001 / JFE 2003, Tier 1, oekonomisch am solidesten begruendet — Vola-Clustering ist die best-prognostizierbare Momentgroesse) als single-series-Baustein: Exposure invers zur realisierten Vola, im Ein-Positions-System umgesetzt als Vola-Gate (Entry nur unterhalb einer trailing-Perzentil-Schwelle, oberstes Vola-Regime geblockt). Traeger ist dax_squeeze_release (bester Volatility-Breakout-Traeger, Digest PF 1.40); der Traeger traegt im Digest in range_day (PF 1.7), bricht aber in trend_up_day ein (PF 0.02) — genau die Hoch-Vola-Verlust-Cluster, die FKO adressiert. A/B (Gate AUS = reine Referenz vs. Gate AN) isoliert den Baustein-Beitrag; das ist das Verdict. Kein edge_kandidat-Anspruch — Falsifikation moeglich, falls der Expansions-Move gerade Hoch-Vola braucht.
Abweichungen von der Quelle: FKO ist Multi-Asset Mean-Variance-Sizing mit taeglichem Rebalancing; wir setzen single-series DAX 1m um und ersetzen kontinuierliches inverse-Vola-Sizing durch ein binaeres Vola-Gate (Ein-Positions-System schneidet einen Teil des FKO-Nutzens ab). Realized Vola aus 1m-Bars (2003-Argument: Realized Vol > GARCH-Tagesschaetzer), Perzentil-Schwelle rein aus abgeschlossenen Bars (kein Lookahead). Traeger-Regelwerk (Squeeze-Release) unveraendert 1:1 uebernommen; keine Uhrzeit-Gates im Code (Slot/BT-Spec traegt die Session).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0022-1082.00327
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- vola_pct: 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8
- vola_window: 20 / 30 / 45
- vola_lookback: 240 / 390
Nur die drei Baustein-Parameter (is_optimizable) werden variiert — der Traeger bleibt auf Default fixiert, damit das Grid den Vola-Timing-Beitrag misst und nicht die Squeeze-Release-Signalflaeche neu optimiert. vola_pct 0.5..0.8 spannt vom aggressiven Gate (halbe Verteilung geblockt) bis zum milden Tail-Cut (oberstes 20%); vola_window 20/30/45 deckt kurze bis halbstuendige Realized-Vola-Schaetzung ab (2003-Realized-Vola-Argument); vola_lookback 240/390 = ~halbe bis volle Session als Verteilungsbasis. 4x3x2 = 24 Kombinationen (Maximum), alle innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturplausibel (kein exotisches Mining).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Vola-Gate AUS = reine Squeeze-Release-Referenz)use_vola_gate=0 | 173 | 30.6% | 0.82 | -338 | 796 | 0.91 |
| Traeger + Vola-Gate (FKO-Default: Block oberstes 30%-Vola-Regime)use_vola_gate=1, vola_pct=0.7 | 173 | 30.6% | 0.82 | -338 | 796 | — |
| Traeger + strengeres Vola-Gate (Block oberste Haelfte)use_vola_gate=1, vola_pct=0.5 | 163 | 29.4% | 0.97 | -46 | 351 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.61 – 1.4
Top-3-Trades am Gewinn
31%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.8
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 11 | 3.29 | +203 |
| range_day | 121 | 1 | +1 |
| trend_down_day | 4 | 0.12 | -30 |
| volatile_day | 3 | 0 | -67 |
| trend_up_day | 24 | 0.51 | -153 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-04
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.82->0.97, PnL -338->-46) — Forward/Review noetig
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2026-07-04
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt