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Baustein: Range-basierter Vola-Schaetzer (Parkinson/Garman-Klass) im Vola-Timing-Gate
Score 42.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Klassik-Log 2026-07-04 Fund 2 (Tier 1, Journal of Business 1980): Parkinson/Garman-Klass Range-Schaetzer sind analytisch 5-7.4x effizienter als Close-to-Close-Stdev und liefern einen rauschaermeren sigma-Verlauf. Traeger ist dax_vola_timing_gate (FKO inverse-Vola-Gate auf Squeeze-Release, Verdict baustein_verbessert PF 0.82->0.97), den der Fund explizit als A/B-Ziel benennt. Kernhypothese: das Gate scheiterte in trend_up_day (PF 0.51) und war monatlich instabil teils wegen Schaetzrauschen des C2C-sigma; ein Range-Schaetzer glaettet die High-/Low-Vola-Trennung und reduziert Fehl-Blocks. Der A/B (sigma_mode c2c vs. gk/parkinson) isoliert AUSSCHLIESSLICH den Schaetzer-Beitrag bei sonst identischem Regelwerk.
Abweichungen von der Quelle: Parkinson/GK sind reine Schaetzformeln (keine freien Parameter ausser Fensterlaenge); hier als sigma-Kern eines binaeren Vola-Gates im Ein-Positions-System (statt kontinuierliches inverse-Vola-Sizing). Windowed realized vol = Wurzel aus dem Mittel der per-Bar-Varianzen ueber ein rollendes 1m-Fenster (intraday realized) statt Original-Tagesableitung. Bekannter Fallstrick (Molnar 2012): Parkinson/GK unterschaetzen bei Overnight-Gaps; wir schaetzen nur intraday aus 1m-Bars. Traeger-Regelwerk (Squeeze-Release + Vola-Gate) 1:1 aus dax_vola_timing_gate uebernommen.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521911000731
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- vola_pct: 0.6 / 0.7 / 0.8
- vola_window: 20 / 30 / 45
- vola_lookback: 240 / 390
Nur die drei Gate-/Schaetzer-Parameter des Bausteins werden optimiert (alle is_optimizable=True, Werte innerhalb MANIFEST-min/max). vola_pct 0.6-0.8 deckt strenges bis mildes Gate ab; vola_window 20-45 spannt den Range-Schaetzer von kurz (reaktiv) bis geglaettet (Effizienzgewinn sichtbar); vola_lookback 240/390 (~0.6-1 Handelstag) haelt die Trailing-Verteilung intraday-relevant. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), bewusst nur schaetzernahe Bereiche ohne Traeger-Parameter-Mining. Der Schaetzer selbst (sigma_mode) ist die A/B-Achse, nicht Teil des Grids.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz PUR: Close-to-Close-sigma (Traeger-Baseline)sigma_mode=c2c | 173 | 30.6% | 0.82 | -338 | 796 | 0.91 |
| Baustein: Garman-Klass-sigma (Quellen-Default)sigma_mode=gk | 172 | 32.0% | 0.85 | -262 | 795 | — |
| Baustein: Parkinson-sigma (H/L-only)sigma_mode=parkinson | 172 | 31.4% | 0.82 | -332 | 774 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.56 – 1.26
Top-3-Trades am Gewinn
29%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.7
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 13 | 2.48 | +174 |
| volatile_day | 3 | 0.45 | -27 |
| range_day | 128 | 0.95 | -66 |
| trend_down_day | 6 | 0.05 | -83 |
| trend_up_day | 22 | 0.11 | -260 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-05
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.82->0.85, PnL -338->-262) — Forward/Review noetig
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2026-07-05
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt