Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Range-basierter Vola-Schaetzer (Parkinson/Garman-Klass) im Vola-Timing-Gate
Robustheits-Score 42.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (sigma_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Klassik-Log 2026-07-04 Fund 2 (Tier 1, Journal of Business 1980): Parkinson/Garman-Klass Range-Schaetzer sind analytisch 5-7.4x effizienter als Close-to-Close-Stdev und liefern einen rauschaermeren sigma-Verlauf. Traeger ist dax_vola_timing_gate (FKO inverse-Vola-Gate auf Squeeze-Release, Verdict baustein_verbessert PF 0.82->0.97), den der Fund explizit als A/B-Ziel benennt. Kernhypothese: das Gate scheiterte in trend_up_day (PF 0.51) und war monatlich instabil teils wegen Schaetzrauschen des C2C-sigma; ein Range-Schaetzer glaettet die High-/Low-Vola-Trennung und reduziert Fehl-Blocks. Der A/B (sigma_mode c2c vs. gk/parkinson) isoliert AUSSCHLIESSLICH den Schaetzer-Beitrag bei sonst identischem Regelwerk.
Abweichungen von der Quelle: Parkinson/GK sind reine Schaetzformeln (keine freien Parameter ausser Fensterlaenge); hier als sigma-Kern eines binaeren Vola-Gates im Ein-Positions-System (statt kontinuierliches inverse-Vola-Sizing). Windowed realized vol = Wurzel aus dem Mittel der per-Bar-Varianzen ueber ein rollendes 1m-Fenster (intraday realized) statt Original-Tagesableitung. Bekannter Fallstrick (Molnar 2012): Parkinson/GK unterschaetzen bei Overnight-Gaps; wir schaetzen nur intraday aus 1m-Bars. Traeger-Regelwerk (Squeeze-Release + Vola-Gate) 1:1 aus dax_vola_timing_gate uebernommen.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057521911000731
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- vola_pct: 0.6 / 0.7 / 0.8
- vola_window: 20 / 30 / 45
- vola_lookback: 240 / 390
Nur die drei Gate-/Schaetzer-Parameter des Bausteins werden optimiert (alle is_optimizable=True, Werte innerhalb MANIFEST-min/max). vola_pct 0.6-0.8 deckt strenges bis mildes Gate ab; vola_window 20-45 spannt den Range-Schaetzer von kurz (reaktiv) bis geglaettet (Effizienzgewinn sichtbar); vola_lookback 240/390 (~0.6-1 Handelstag) haelt die Trailing-Verteilung intraday-relevant. 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), bewusst nur schaetzernahe Bereiche ohne Traeger-Parameter-Mining. Der Schaetzer selbst (sigma_mode) ist die A/B-Achse, nicht Teil des Grids.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Referenz PUR: Close-to-Close-sigma (Traeger-Baseline)sigma_mode=c2c | 173 | 30,6% | 0,82 | -338 | 796 | 0,91 |
| Baustein: Garman-Klass-sigma (Quellen-Default)sigma_mode=gk | 172 | 32,0% | 0,85 | -262 | 795 | — |
| Baustein: Parkinson-sigma (H/L-only)sigma_mode=parkinson | 172 | 31,4% | 0,82 | -332 | 774 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.56 – 1.26
Top-3-Trades am Gewinn
29%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.7
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 13 | 2.48 | +174 |
| volatile_day | 3 | 0.45 | -27 |
| range_day | 128 | 0.95 | -66 |
| trend_down_day | 6 | 0.05 | -83 |
| trend_up_day | 22 | 0.11 | -260 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-05
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Mit und ohne Baustein lag das Ergebnis auf der Bauhistorie nahezu gleich. Ein so kleiner Unterschied ist ohne Unsicherheitsangabe keine Verbesserung. (A/B: PF 0.82->0.85, PnL -338->-262) — Forward/Review noetig
2026-07-05
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.