Bestenliste › Build-Dossier
DAX Late-Afternoon Down-Drift Short (unkonditionierter Schlussphasen-Short)
Score 27/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund F6/F1 (2026-07-05, Tier 1 eigene vorregistrierte Daten): die letzte Handelsstunde (16:30->17:30) faellt im Discovery-Fenster im Mittel UNABHAENGIG vom Morgen-Vorzeichen (first30_down -28.6, first30_up -20.9 Pkt; F1-Buckets 15:30/16:30 die zwei schwaechsten Tageszeiten). Kernhypothese: struktureller Intraday-Positionsabbau vor dem Close (Lou/Polk Overnight-vs-Intraday-Tug-of-War) treibt einen unkonditionierten Schlussphasen-Short. Challenger gegen dax_market_intraday_momentum: distinktes Regelwerk (FIXE Short-Richtung als Tageszeit-Effekt statt Morgen-Vorzeichen-Momentum); dessen Fehlschlag (PF 0.67, Long-Schenkel lief in dieses Muster) ist konsistent. Ehrlich: bestes |t| 1.94 < jede Schwelle -> Konsistenz-Hinweis, kein Nachweis; der Holdout (ab 2026-05-18) entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL >= 10 Pkt (ATR-basiert) ergaenzt (Snapshot misst reinen Zeitfenster-Return ohne Stop). Handelsfenster kommt aus der Session-Spec (Slot), nicht aus dem Code (keine Zeiten im Strategie-Code; 09:00-Anker nur als Morgen-Messanker). Morgen-Bedingung (first30) als optionale A/B-Variante, Baseline unkonditioniert. Single-Series-DAX preis-only. Spread-Gate, Cooldown, One-Trade-per-Day, Bar-Count-Backstop als Hausregeln.
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-05/F6_intraday_momentum_first30_lasthour · Holdout ab 2026-05-18
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5 / 3.5
- tp_r_mult: 0 / 1 / 2
- max_hold_bars: 45 / 65
Der Snapshot misst einen reinen Zeitfenster-Return OHNE Stop/TP. Das Grid prueft die Robustheit des deploybaren (unkonditionierten) Kerns entlang der drei natuerlichen Risiko-/Exit-Hebel: Schutz-SL-Breite (sl_atr_mult 1.5-3.5, ein zu enger Stop wird bei Std ~100 Pkt ausgeknockt), optionaler Profit-Target (tp_r_mult 0 = Snapshot-Default reiner Zeit-Exit vs. 1R/2R) und Haltedauer-Backstop (max_hold_bars 45/65 um das ~60-min-Messfenster). Keine Entry-Signal-Parameter (die Richtung/das Fenster sind fix bzw. Slot-getragen) -> kein Signal-Mining. 3x3x2 = 18 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: unkonditionierter Schlussphasen-Short) | 19 | 36.8% | 1.16 | +83 | 376 | 1.20 |
| Nur nach schwachem Morgen (first30_down, reines Vorzeichen)require_morning_condition=true, morning_move_min_points=0 | 8 | 50.0% | 3.15 | +290 | 102 | — |
| Nur nach deutlich schwachem Morgen (first30-Rendite <= -15 Pkt)require_morning_condition=true, morning_move_min_points=15 | 6 | 33.3% | 0.97 | -4 | 85 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.38 – 13.5
Top-3-Trades am Gewinn
98%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.92
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 8 | 3.15 | +290 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-06
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen (PF 3.15 bei n=8 < 30 — Stichprobe zu klein) [Re-Run 2026-07-06 nach Guard-Bugfix]
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2026-07-06
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt