Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Late-Afternoon Down-Drift Short (unkonditionierter Schlussphasen-Short)
Robustheits-Score 27/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (morning_move_min_points, require_morning_condition). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund F6/F1 (2026-07-05, Tier 1 eigene vorregistrierte Daten): die letzte Handelsstunde (16:30->17:30) faellt im Discovery-Fenster im Mittel UNABHAENGIG vom Morgen-Vorzeichen (first30_down -28.6, first30_up -20.9 Pkt; F1-Buckets 15:30/16:30 die zwei schwaechsten Tageszeiten). Kernhypothese: struktureller Intraday-Positionsabbau vor dem Close (Lou/Polk Overnight-vs-Intraday-Tug-of-War) treibt einen unkonditionierten Schlussphasen-Short. Challenger gegen dax_market_intraday_momentum: distinktes Regelwerk (FIXE Short-Richtung als Tageszeit-Effekt statt Morgen-Vorzeichen-Momentum); dessen Fehlschlag (PF 0.67, Long-Schenkel lief in dieses Muster) ist konsistent. Ehrlich: bestes |t| 1.94 < jede Schwelle -> Konsistenz-Hinweis, kein Nachweis; der Holdout (ab 2026-05-18) entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL >= 10 Pkt (ATR-basiert) ergaenzt (Snapshot misst reinen Zeitfenster-Return ohne Stop). Handelsfenster kommt aus der Session-Spec (Slot), nicht aus dem Code (keine Zeiten im Strategie-Code; 09:00-Anker nur als Morgen-Messanker). Morgen-Bedingung (first30) als optionale A/B-Variante, Baseline unkonditioniert. Single-Series-DAX preis-only. Spread-Gate, Cooldown, One-Trade-per-Day, Bar-Count-Backstop als Hausregeln.
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-05/F6_intraday_momentum_first30_lasthour · Holdout ab 2026-05-18
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5 / 3.5
- tp_r_mult: 0 / 1 / 2
- max_hold_bars: 45 / 65
Der Snapshot misst einen reinen Zeitfenster-Return OHNE Stop/TP. Das Grid prueft die Robustheit des deploybaren (unkonditionierten) Kerns entlang der drei natuerlichen Risiko-/Exit-Hebel: Schutz-SL-Breite (sl_atr_mult 1.5-3.5, ein zu enger Stop wird bei Std ~100 Pkt ausgeknockt), optionaler Profit-Target (tp_r_mult 0 = Snapshot-Default reiner Zeit-Exit vs. 1R/2R) und Haltedauer-Backstop (max_hold_bars 45/65 um das ~60-min-Messfenster). Keine Entry-Signal-Parameter (die Richtung/das Fenster sind fix bzw. Slot-getragen) -> kein Signal-Mining. 3x3x2 = 18 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default: unkonditionierter Schlussphasen-Short) | 19 | 36,8% | 1,16 | +83 | 376 | 1,20 |
| Nur nach schwachem Morgen (first30_down, reines Vorzeichen)require_morning_condition=true, morning_move_min_points=0 | 8 | 50,0% | 3,15 | +290 | 102 | — |
| Nur nach deutlich schwachem Morgen (first30-Rendite <= -15 Pkt)require_morning_condition=true, morning_move_min_points=15 | 6 | 33,3% | 0,97 | -4 | 85 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.38 – 13.5
Top-3-Trades am Gewinn
98%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.92
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 8 | 3.15 | +290 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-06
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier). (PF 3.15 bei n=8 < 30 — Stichprobe zu klein) [Re-Run 2026-07-06 nach Guard-Bugfix]
2026-07-06
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.