Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Late-Session RV-Expansions-Enable-Gate (Lockwood/Linn 1990) auf dax_late_afternoon_drift_short
Robustheits-Score 53.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_f3f9ed844bfa). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-31, Datenstand 2026-08-20, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (expansion_mult, rv_window, use_rv_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_late_afternoon_drift_short. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_late_afternoon_drift_short (Digest PF 3.15, staerkste empirische Familie Late-Day-Short). Lockwood/Linn 1990 (JF, Tier 1): Intraday-Varianz faellt bis frueher Nachmittag, steigt dann wieder (J-Form) und ist PERMANENTE, informationsgetriebene Vola (Positions-Glattstellung/US-Overlap) — im Kontrast zur transitorischen fade-baren Vola (Gerety/Mulherin), die monoton faellt. Hypothese: der Late-Day-DIREKTIONal-Short traegt gezielt an Tagen mit nachmittaeglicher RV-Re-Expansion (echter Info-Flow), nicht an traegen Range-Nachmittagen. Der Baustein gatet Trial 2/3 genau darauf; Trial 1 = Traeger pur. Bevorzugt-Argument (Step 3b): Filter auf das Regime, in dem eine Digest-Familie traegt. E13-Vorbehalt EHRLICH: Bausteinart 'regime' hat 0/19 Forward-Trefferquote und der Traeger ist ausreisser-getrieben (n=8, Top-3-Trades=98% PnL) — das Gate senkt n weiter, Verdikt-Band realistisch baustein_ohne_mehrwert/UNTERPOWERT; der Bau rechtfertigt sich durch die NEUE, orthogonale Achse (intraday-relative RV-Re-Expansion + direktionale Late-Day-Kopplung), die kein bestehendes Level-Perzentil-Vola-Gate des Squeeze-Zoos adressiert. Sperrfrist: kein Baustein auf diesen Traeger in den letzten 7 Tagen. Paritaet: Traeger NICHT in live_bt_parity.json gelistet -> fail-open, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: Lockwood/Linn liefert nur eine Varianz-Saisonalitaet (kein Renditevorzeichen); der direktionale Teil stammt vom Traeger. Uebersetzt in ein intraday-relatives Re-Expansions-Gate (aktuelle RV >= expansion_mult * heutiger intraday-RV-Tiefpunkt) statt stuendlicher Varianz-Deskription. Distinkt vom Level-Perzentil-Vola-Gate-Zoo (squeeze-Familie): (a) intraday-relativ gegen den heutigen Tiefpunkt statt Level, (b) auf einen direktionalen Late-Day-Short statt auf Volatility-Breakout gekoppelt. RV preis-only (Summe quadrierter 1m-Close-Returns), keine Annualisierung, kein Volumen. Handelsfenster aus Session-Spec (16:30-17:30), keine Uhrzeit im Code. Schutz-SL/Spread/Cooldown/One-Trade-per-Day als House-Regeln (wie Traeger).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1990.tb03705.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- rv_window: 20 / 30 / 45
- expansion_mult: 1.2 / 1.4 / 1.6
Nur die beiden RV-Gate-Kern-Parameter (beide is_optimizable). rv_window 20-45 M1-Bars umspannt das plausible Nachmittags-Re-Expansions-Messfenster (Lockwood/Linn: stuendliche Aufloesung -> ~30min-1h). expansion_mult 1.2-1.6 deckt das Band von 'leichte Re-Expansion' bis 'deutliche Info-Vola' ab, innerhalb MANIFEST-min/max (1.0-3.0). 3x3 = 9 Kombinationen, literaturnah, kein Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus) — dax_late_afternoon_drift_shortuse_rv_gate=false | 93 | 37,6% | 1,28 | +585 | 376 | 1,33 |
| + RV-Expansions-Gate (Quellen-Default, Expansion 1.3)use_rv_gate=true, rv_window=30, expansion_mult=1.3 | 93 | 37,6% | 1,28 | +585 | 376 | — |
| + RV-Expansions-Gate strenger (Expansion 1.6)use_rv_gate=true, rv_window=30, expansion_mult=1.6 | 93 | 36,6% | 1,18 | +382 | 381 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.77 – 1.95
93 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.76 – 2
Top-3-Trades am Gewinn
32%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.18
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 6.29 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 23.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 584.8 Pkt vs. Placebo-Median 503.6 / p95 1179.4 Pkt · Perzentil-Rang 55%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 8 | 5.46 | +597 |
| trend_up_day | 15 | 1.26 | +119 |
| range_day | 60 | 1 | +6 |
| trend_down_day | 10 | 0.53 | -136 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.28 vs Overlay 1.28) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-08-21
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.