Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

Baustein: Niedrigvol-Vortag-Gate auf Squeeze-Release

Robustheits-Score 28.9/100 · Anekdote

Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen)2026-07-06Volatility Breakout (Baustein: Regime-Gate)Tier 1dax_squeeze_lowvol_gate🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Nein	Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Nein	Kein Run-Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Nein	Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Ja	Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden.
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Ja	3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (prevday_vol_pctile, use_prevday_lowvol_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen.

🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Baustein-A/B auf dem Traeger dax_squeeze_release (im Fund benannt): der empirische Snapshot F8 zeigt, dass zwei unabhaengige Continuation-Familien (Vormittags-Persistenz, Breakout-Follow) nur nach ruhigem Vortag (Range unter Median) in dieselbe Richtung tragen, waehrend die unkonditionierten Basismuster tot sind. Der Digest stuetzt das gerichtet: der Traeger traegt in range_day (n=132, PF 1.7) und scheitert in trend_up_day (PF 0.02) — Niedrigvol-Vortage sind ein kausaler Proxy fuers Continuation-Regime. Der Trial-Vergleich (Traeger pur vs. + Gate) isoliert den Baustein-Beitrag; oekonomischer Anker LeBaron 1992 / Sentana-Wadhwani 1992.

Abweichungen von der Quelle: Traeger-Regelwerk 1:1 aus dax_squeeze_release (klassische TTM-Squeeze-Defaults, Session 09:00-Floor / Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8 vom Close, Cooldown). Neu ist ausschliesslich das zuschaltbare Tages-Gate: der Snapshot-Median-Split wird als kausales, rollendes Perzentil-Gate umgesetzt (Vortages-Range < rollendes Perzentil der abgeschlossenen Tages-Ranges, append-after-check, kein end-of-day-Label, kein Lookahead). Pflicht-Holdout ab 2026-05-18 (Discovery-Kontaminations-Schutz). Empirie-Fund = In-Sample-Hypothese; Forward/Holdout entscheidet.

Quelle: empirical://snapshot/2026-07-05/F8_situations_splits_vola_regime · Holdout ab 2026-05-18

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

prevday_vol_pctile: 33 / 50 / 67
prevday_vol_lookback: 15 / 20 / 30

Der Baustein hat genau zwei freie Kenngroessen: die Perzentil-Schwelle (WIE ruhig muss der Vortag sein) und das rollende Referenzfenster (ueber wie viele Tage wird 'ruhig' definiert). Perzentil 33/50/67 spannt strenger-als-Median bis lockerer-als-Median auf (Snapshot-Default 50 = Median liegt mittig); die LeBaron-Logik (staerker bei niedrigerer Vola) motiviert die strengere 33er-Stufe. Lookback 15/20/30 deckt ~3-6 Handelswochen ab — kurz genug fuer Regime-Anpassung, lang genug fuer eine stabile Perzentil-Schaetzung. 2 Parameter x 3x3 = 9 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Traeger PUR (Gate aus, Squeeze-Release roh)use_prevday_lowvol_gate=0	57	28,1%	1,04	+26	320	1,15
+ Niedrigvol-Vortag-Gate (Median, Snapshot-Default)use_prevday_lowvol_gate=1, prevday_vol_pctile=50	39	28,2%	1,29	+113	248	—
+ Niedrigvol-Vortag-Gate strenger (33. Perzentil)use_prevday_lowvol_gate=1, prevday_vol_pctile=33	33	27,3%	1,30	+96	217	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

—

Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.45 – 2.87

Top-3-Trades am Gewinn

67%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.08

2026-05: +932026-06: +4

Regime	n	PF	PnL
range_day	30	1.41	+122
mixed_day	3	0	-26

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-07-06
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.04->1.30, PnL +26->+96) — Forward/Review noetig
2026-07-06
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.