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Baustein: Niedrigvol-Vortag-Gate auf Squeeze-Release
Score 28.9/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Baustein-A/B auf dem Traeger dax_squeeze_release (im Fund benannt): der empirische Snapshot F8 zeigt, dass zwei unabhaengige Continuation-Familien (Vormittags-Persistenz, Breakout-Follow) nur nach ruhigem Vortag (Range unter Median) in dieselbe Richtung tragen, waehrend die unkonditionierten Basismuster tot sind. Der Digest stuetzt das gerichtet: der Traeger traegt in range_day (n=132, PF 1.7) und scheitert in trend_up_day (PF 0.02) — Niedrigvol-Vortage sind ein kausaler Proxy fuers Continuation-Regime. Der Trial-Vergleich (Traeger pur vs. + Gate) isoliert den Baustein-Beitrag; oekonomischer Anker LeBaron 1992 / Sentana-Wadhwani 1992.
Abweichungen von der Quelle: Traeger-Regelwerk 1:1 aus dax_squeeze_release (klassische TTM-Squeeze-Defaults, Session 09:00-Floor / Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8 vom Close, Cooldown). Neu ist ausschliesslich das zuschaltbare Tages-Gate: der Snapshot-Median-Split wird als kausales, rollendes Perzentil-Gate umgesetzt (Vortages-Range < rollendes Perzentil der abgeschlossenen Tages-Ranges, append-after-check, kein end-of-day-Label, kein Lookahead). Pflicht-Holdout ab 2026-05-18 (Discovery-Kontaminations-Schutz). Empirie-Fund = In-Sample-Hypothese; Forward/Holdout entscheidet.
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-05/F8_situations_splits_vola_regime · Holdout ab 2026-05-18
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- prevday_vol_pctile: 33 / 50 / 67
- prevday_vol_lookback: 15 / 20 / 30
Der Baustein hat genau zwei freie Kenngroessen: die Perzentil-Schwelle (WIE ruhig muss der Vortag sein) und das rollende Referenzfenster (ueber wie viele Tage wird 'ruhig' definiert). Perzentil 33/50/67 spannt strenger-als-Median bis lockerer-als-Median auf (Snapshot-Default 50 = Median liegt mittig); die LeBaron-Logik (staerker bei niedrigerer Vola) motiviert die strengere 33er-Stufe. Lookback 15/20/30 deckt ~3-6 Handelswochen ab — kurz genug fuer Regime-Anpassung, lang genug fuer eine stabile Perzentil-Schaetzung. 2 Parameter x 3x3 = 9 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Gate aus, Squeeze-Release roh)use_prevday_lowvol_gate=0 | 57 | 28.1% | 1.04 | +26 | 320 | 1.15 |
| + Niedrigvol-Vortag-Gate (Median, Snapshot-Default)use_prevday_lowvol_gate=1, prevday_vol_pctile=50 | 39 | 28.2% | 1.29 | +113 | 248 | — |
| + Niedrigvol-Vortag-Gate strenger (33. Perzentil)use_prevday_lowvol_gate=1, prevday_vol_pctile=33 | 33 | 27.3% | 1.30 | +96 | 217 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.45 – 2.87
Top-3-Trades am Gewinn
67%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.08
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 30 | 1.41 | +122 |
| mixed_day | 3 | 0 | -26 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-06
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.04->1.30, PnL +26->+96) — Forward/Review noetig
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2026-07-06
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt