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Baustein: Gap-Groessen-Gate auf Overnight-Gap-Fade (moderate Gaps faden, Extrem-Gaps blocken)
Score 18.6/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Baustein-A/B auf den Traeger dax_overnight_gap_fade (stabilster Digest-Kandidat: PF 1.78, alle 4 Monate positiv). Empirie-Fund F3 zeigt eine Quintil-Struktur: die drei mittleren Gap-Quintile faden konsistent (Mean-Median-gleich, WR 62-87%), die Extrem-Quintile sind Muenzwuerfe (Median ~0, WR 50%). Unabhaengige Digest-Stuetzung aus zweiter Quelle: der Traeger traegt in range_day (PF 2.17) und scheitert exakt in volatile_day (PF 0.0) — und Extrem-Gap-Tage sind typischerweise die volatilen Tage. Kernhypothese: Ein rollendes 20/80-Perzentil-Gate auf die Gap-Groesse trennt fadebare Liquiditaets-Gaps von nicht-fadebaren Informations-Gaps und sollte das volatile_day-Tail-Risiko des Traegers wegschneiden. Der Trial-Vergleich (Traeger pur vs. + Gate) isoliert den Baustein-Beitrag.
Abweichungen von der Quelle: Traeger-Logik (dax_overnight_gap_fade) 1:1 uebernommen inkl. require_reaction_bar=True (staerkster Traeger-Trial laut Digest). NEU nur der zuschaltbare Gap-Groessen-Gate. Perzentilgrenzen 20/80 = die natuerlichen Snapshot-Quintilgrenzen (kein Punkt-Tuning); rollend statt fix -> skalen-/vola-robust. Gate nutzt ausschliesslich die |gap|-Historie abgeschlossener Vortage (append-after-check beim Tageswechsel) -> kausal, kein Lookahead. Bei Historie < gate_min_history Tagen neutraler Fallback (kein Block), damit die fruehe Datenphase den A/B nicht verzerrt. Holdout ab 2026-05-19 (Discovery-Kontaminations-Schutz, Test-Fenster des Funds).
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-06/F3_overnight_gap_quintile · Holdout ab 2026-05-19
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_gate_lower_pctile: 10 / 20 / 30
- gap_gate_upper_pctile: 70 / 80 / 90
- gate_lookback_days: 40 / 60
Perzentilband um die Snapshot-Quintilgrenzen (20/80) herum variiert (10/90 = weiter, 30/70 = enger) — die 20/80-Baseline ist die vom Fund vorregistrierte Quintil-Definition, die Nachbarwerte pruefen die Robustheit der Bandbreite, nicht ein neues Optimum. gate_lookback_days 40/60 deckt ~2-3 Handelsmonate ab (genug Tage fuer stabile Perzentile, kurz genug fuer Vola-Regime-Adaption). 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (dax_overnight_gap_fade, Gate aus)use_gap_size_gate=false | 17 | 29.4% | 1.18 | +34 | 141 | 1.28 |
| Traeger + Gap-Groessen-Gate (Quintil-Default 20/80)use_gap_size_gate=true | 15 | 26.7% | 1.21 | +37 | 141 | — |
| Traeger + engeres Gate (30/70)use_gap_size_gate=true, gap_gate_lower_pctile=30, gap_gate_upper_pctile=70 | 15 | 26.7% | 1.21 | +37 | 141 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.16 – 3.32
Top-3-Trades am Gewinn
95%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.03
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 12 | 1.48 | +62 |
| volatile_day | 3 | 0.51 | -25 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-07
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.18->1.21, PnL +34->+37) — Forward/Review noetig
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2026-07-07
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt