Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Gap-Groessen-Gate auf Overnight-Gap-Fade (moderate Gaps faden, Extrem-Gaps blocken)
Robustheits-Score 18.6/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (2 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (gap_gate_lower_pctile, gap_gate_upper_pctile, use_gap_size_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Baustein-A/B auf den Traeger dax_overnight_gap_fade (stabilster Digest-Kandidat: PF 1.78, alle 4 Monate positiv). Empirie-Fund F3 zeigt eine Quintil-Struktur: die drei mittleren Gap-Quintile faden konsistent (Mean-Median-gleich, WR 62-87%), die Extrem-Quintile sind Muenzwuerfe (Median ~0, WR 50%). Unabhaengige Digest-Stuetzung aus zweiter Quelle: der Traeger traegt in range_day (PF 2.17) und scheitert exakt in volatile_day (PF 0.0) — und Extrem-Gap-Tage sind typischerweise die volatilen Tage. Kernhypothese: Ein rollendes 20/80-Perzentil-Gate auf die Gap-Groesse trennt fadebare Liquiditaets-Gaps von nicht-fadebaren Informations-Gaps und sollte das volatile_day-Tail-Risiko des Traegers wegschneiden. Der Trial-Vergleich (Traeger pur vs. + Gate) isoliert den Baustein-Beitrag.
Abweichungen von der Quelle: Traeger-Logik (dax_overnight_gap_fade) 1:1 uebernommen inkl. require_reaction_bar=True (staerkster Traeger-Trial laut Digest). NEU nur der zuschaltbare Gap-Groessen-Gate. Perzentilgrenzen 20/80 = die natuerlichen Snapshot-Quintilgrenzen (kein Punkt-Tuning); rollend statt fix -> skalen-/vola-robust. Gate nutzt ausschliesslich die |gap|-Historie abgeschlossener Vortage (append-after-check beim Tageswechsel) -> kausal, kein Lookahead. Bei Historie < gate_min_history Tagen neutraler Fallback (kein Block), damit die fruehe Datenphase den A/B nicht verzerrt. Holdout ab 2026-05-19 (Discovery-Kontaminations-Schutz, Test-Fenster des Funds).
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-06/F3_overnight_gap_quintile · Holdout ab 2026-05-19
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_gate_lower_pctile: 10 / 20 / 30
- gap_gate_upper_pctile: 70 / 80 / 90
- gate_lookback_days: 40 / 60
Perzentilband um die Snapshot-Quintilgrenzen (20/80) herum variiert (10/90 = weiter, 30/70 = enger) — die 20/80-Baseline ist die vom Fund vorregistrierte Quintil-Definition, die Nachbarwerte pruefen die Robustheit der Bandbreite, nicht ein neues Optimum. gate_lookback_days 40/60 deckt ~2-3 Handelsmonate ab (genug Tage fuer stabile Perzentile, kurz genug fuer Vola-Regime-Adaption). 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (dax_overnight_gap_fade, Gate aus)use_gap_size_gate=false | 17 | 29,4% | 1,18 | +34 | 141 | 1,28 |
| Traeger + Gap-Groessen-Gate (Quintil-Default 20/80)use_gap_size_gate=true | 15 | 26,7% | 1,21 | +37 | 141 | — |
| Traeger + engeres Gate (30/70)use_gap_size_gate=true, gap_gate_lower_pctile=30, gap_gate_upper_pctile=70 | 15 | 26,7% | 1,21 | +37 | 141 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.16 – 3.32
Top-3-Trades am Gewinn
95%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.03
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 12 | 1.48 | +62 |
| volatile_day | 3 | 0.51 | -25 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-07
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Mit und ohne Baustein lag das Ergebnis auf der Bauhistorie nahezu gleich. Ein so kleiner Unterschied ist ohne Unsicherheitsangabe keine Verbesserung. (A/B: PF 1.18->1.21, PnL +34->+37) — Forward/Review noetig
2026-07-07
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.