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DAX Overnight-Gap-Fade (Intraday Time Series Reversal)
Score 55.4/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Iwanaga/Sakemoto 'Intraday Time Series Reversal' (SSRN 5807282) ist die seltene Einzel-Index-Zeitreihen-Variante des Overnight->Intraday-Reversals: der Overnight-Gap praediktiert die erste Handelsphase negativ (Gap-Fade). Kernhypothese ist hier BEWUSST eine Falsifikation: die Primaerquelle berichtet selbst, dass der Effekt nur auf US-Index-ETFs traegt und auf internationalen Indizes verschwindet — wir testen empirisch, ob der DAX diese Negativ-Aussage bestaetigt. Datenseitig der schlankste denkbare Kandidat (eine DAX-1m-Zeitreihe) und ein genuin neuer, disjunkter Mechanismus (Overnight-Gap-Signal) als Challenger in der Mean-Reversion-Familie gegen den Incumbent dax_vwap_reversion / HMR, die kein Gap-Signal nutzen.
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt US-Index-ETFs (genau das ist der Falsifikations-Test der vom Paper selbst berichteten Nicht-Uebertragbarkeit). Explizite TP/SL/Time-Exit-Mechanik statt reinem Halbstunden-Halten (CFD-Single-Position-Framework + Hard-Cut 20:00). Spread-Gate 3.5 Pkt aus dem Framework, nicht aus der Quelle — der Open ist die spread-breiteste Phase, genau dort wird der Reversal voraussichtlich scheitern. Overnight-Anker ist der letzte 1m-Close des Vortages (IG-CFD-nahe), kein offizieller Settlement-Print. Exakte Koeffizienten/Schwellen/Kostenmodell der Quelle SSRN-403-bedingt nicht abrufbar — Schwellen literaturplausibel gewaehlt.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5807282
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- min_gap_points: 15 / 25 / 40
- tp_gap_fill_fraction: 0.4 / 0.6 / 0.8
- max_hold_bars: 20 / 40
min_gap_points spannt von moderaten bis grossen DAX-Overnight-Gaps (das Paper konditioniert auf die Gap-Magnitude); tp_gap_fill_fraction testet Teil- vs. nahezu-vollen Gap-Fill, da die Quelle einen Open->Erste-Halbstunde-Reversal misst und keinen garantierten vollstaendigen Fill auf den Vortags-Close; max_hold_bars (20/40) klammert die vom Paper praediktierte erste Halbstunde ein. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max und sind literaturnah (kein exotisches Mining). 3 x 3 x 2 = 18 Kombinationen <= 24.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default) | 52 | 32.7% | 1.57 | +317 | 185 | 1.71 |
| Hoch-Vola-Fade (Quelle: Effekt in Hoch-Vola-Phasen am staerksten)vol_gate_atr_points=30 | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
| Reaktionsbar-Bestaetigung (sofortiger Reversal, kein Messer-Fangen)require_reaction_bar=true | 52 | 38.5% | 1.78 | +412 | 166 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
1 – 2.92
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.52
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 45 | 2.17 | +470 |
| trend_up_day | 1 | 99 | +67 |
| volatile_day | 6 | 0 | -126 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-06-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
- 🧪
2026-06-17
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-06-17 — DAX Overnight-Gap-Fade (Intraday Time Series Reversal)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-06-16, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: min_gap_points spannt von moderaten bis grossen DAX-Overnight-Gaps (das Paper konditioniert auf die Gap-Magnitude); tp_gap_fill_fraction testet Teil- vs. nahezu-vollen Gap-Fill, da die Quelle einen Open->Erste-Halbstunde-Reversal misst und keinen garantierten vollstaendigen Fill auf den Vortags-Close; max_hold_bars (20/40) klammert die vom Paper praediktierte erste Halbstunde ein. Alle Werte liegen innerhalb der MANIFEST-min/max und sind literaturnah (kein exotisches Mining). 3 x 3 x 2 = 18 Kombinationen <= 24.
Split: IS 17.03.2026 – 02.05.2026 (Auswahl) | OOS 02.05.2026 – 27.05.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 25.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.8} 24 41.67% 2.7859 +409 Pkt {"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 40.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.8} 24 41.67% 2.7859 +409 Pkt {"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 25.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.6} 24 41.67% 2.6361 +375 Pkt {"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 40.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.6} 24 41.67% 2.6361 +375 Pkt {"max_hold_bars": 40, "min_gap_points": 25.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.8} 24 37.5% 2.5276 +378 Pkt {"max_hold_bars": 40, "min_gap_points": 40.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.8} 24 37.5% 2.5276 +378 Pkt {"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 15.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.8} 26 38.46% 2.4152 +374 Pkt {"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 15.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.6} 26 38.46% 2.2853 +340 Pkt {"max_hold_bars": 40, "min_gap_points": 25.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.6} 24 37.5% 2.2551 +311 Pkt {"max_hold_bars": 40, "min_gap_points": 40.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.6} 24 37.5% 2.2551 +311 Pkt IS-Auswahl:
{"max_hold_bars": 20, "min_gap_points": 25.0, "tp_gap_fill_fraction": 0.8}(Expectancy 17.0475, PF 2.7859, n=24)Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 16 31.25% 0.9406 -10 Pkt 1.0375 +6 Pkt Baseline (Anker) 16 37.5% 1.4547 +71 Pkt 1.5944 +87 Pkt Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.
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2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.