Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

Baustein: Hoch-Vola-Enable-Gate (Omega intraday) auf Open-Overreaction-Fade

Robustheits-Score 13/100 · Anekdote

Baustein mildert Verlust (Träger bleibt unter PF 1, in-sample)2026-07-09Mean Reversion (Baustein: Regime-Vola-Gate)Tier 1dax_open_overreaction_highvol_gate🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Nein	Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Nein	Kein Run-Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Nein	Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Ja	Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden.
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Ja	3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (vola_gate_pctile). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen.

🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Träger ist dax_open_overreaction_fade (PF 1.58 unverifiziert, klarster volatile_day-Lift im Digest: volatile_day n=15 PF 1.8 vs range_day n=23 PF 1.3). Die Omega-Intraday-Studie (PMC 2023, Tier 1) belegt regime-kausal, dass Intraday-Reversal/Momentum ihren Netto-Edge fast nur im Hoch-Vola-Regime tragen (Amplitude schlägt Kostenschwelle). Hypothese: ein Hoch-Vola-ENABLE-Gate (nur an Hoch-Vola-Tagen faden) hebt den Träger-PF, indem es die kostendominierten Low-Vol-Tage ausblendet. Distinkt vom bereits verworfenen CGW-Liquiditäts-Schock-Gate (block auf High-Range) und vom inversen FKO-Vola-Block-Gate (schneidet obere Vola-Hälfte weg). A/B isoliert den Baustein-Beitrag.

Abweichungen von der Quelle: Omega-Quelle ist Querschnitt (US-Aktienuniversum) und nicht single-series baubar; übertragen wird ausschließlich die regime-kausale Amplitude-vs.-Kosten-Bedingung als Enable-Gate auf einen single-series Reversal-Träger (keine Omega-Ratio, kein Portfolio-Ranking). Vola-Regime als rollendes Perzentil einer range-basierten Tages-Vola (Parkinson-Idee) aus ABGESCHLOSSENEN Vortags-Bars statt Markov-/GARCH-Klassifikator (append-after-check, kein Lookahead, kein end-of-day-Label). Träger-Logik unverändert; nur zuschaltbares Gate ergänzt.

Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10490999/

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

vola_gate_pctile: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
vola_lookback_days: 10 / 20 / 40

Zwei Baustein-Parameter, 12 Kombinationen (<=24). vola_gate_pctile variiert die Enable-Schwelle im plausiblen oberen Vola-Bereich (0.4-0.7, keine Extreme, sonst n<30); vola_lookback_days deckt kurze (10) bis mittlere (40) Vola-Regime-Fenster ab (Vola-Clustering-Horizont, Andersen-Bollerslev/GARCH-nah). Beide innerhalb MANIFEST-min/max und is_optimizable. Kein Mining der Träger-Entry-Parameter — der A/B testet ausschließlich den Regime-Gate-Baustein.

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Träger PUR (Gate aus, vola_gate_pctile=0)vola_gate_pctile=0	42	35,7%	0,84	-73	166	0,92
Hoch-Vola-Enable-Gate (obere Hälfte, Quellen-Default)vola_gate_pctile=0.5	24	37,5%	0,75	-71	152	—
Strenges Hoch-Vola-Gate (oberes Drittel)vola_gate_pctile=0.67	16	43,8%	0,98	-3	101	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

—

Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.38 – 2.76

Top-3-Trades am Gewinn

50%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

0.8

2026-03: -372026-04: +342026-05: -452026-06: +45

Regime	n	PF	PnL
trend_up_day	1	99	+12
range_day	15	0.9	-16

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-07-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Baustein verringerte den Verlust der Ausgangsstrategie auf der Bauhistorie, sie bleibt aber auch mit ihm verlustbringend. (A/B: PF 0.84->0.98, PnL -73->-3) — Forward/Review noetig
2026-07-09
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.