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Baustein: Hoch-Vola-Enable-Gate (Omega intraday) auf Open-Overreaction-Fade
Score 13/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Träger ist dax_open_overreaction_fade (PF 1.58 unverifiziert, klarster volatile_day-Lift im Digest: volatile_day n=15 PF 1.8 vs range_day n=23 PF 1.3). Die Omega-Intraday-Studie (PMC 2023, Tier 1) belegt regime-kausal, dass Intraday-Reversal/Momentum ihren Netto-Edge fast nur im Hoch-Vola-Regime tragen (Amplitude schlägt Kostenschwelle). Hypothese: ein Hoch-Vola-ENABLE-Gate (nur an Hoch-Vola-Tagen faden) hebt den Träger-PF, indem es die kostendominierten Low-Vol-Tage ausblendet. Distinkt vom bereits verworfenen CGW-Liquiditäts-Schock-Gate (block auf High-Range) und vom inversen FKO-Vola-Block-Gate (schneidet obere Vola-Hälfte weg). A/B isoliert den Baustein-Beitrag.
Abweichungen von der Quelle: Omega-Quelle ist Querschnitt (US-Aktienuniversum) und nicht single-series baubar; übertragen wird ausschließlich die regime-kausale Amplitude-vs.-Kosten-Bedingung als Enable-Gate auf einen single-series Reversal-Träger (keine Omega-Ratio, kein Portfolio-Ranking). Vola-Regime als rollendes Perzentil einer range-basierten Tages-Vola (Parkinson-Idee) aus ABGESCHLOSSENEN Vortags-Bars statt Markov-/GARCH-Klassifikator (append-after-check, kein Lookahead, kein end-of-day-Label). Träger-Logik unverändert; nur zuschaltbares Gate ergänzt.
Quelle: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10490999/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- vola_gate_pctile: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
- vola_lookback_days: 10 / 20 / 40
Zwei Baustein-Parameter, 12 Kombinationen (<=24). vola_gate_pctile variiert die Enable-Schwelle im plausiblen oberen Vola-Bereich (0.4-0.7, keine Extreme, sonst n<30); vola_lookback_days deckt kurze (10) bis mittlere (40) Vola-Regime-Fenster ab (Vola-Clustering-Horizont, Andersen-Bollerslev/GARCH-nah). Beide innerhalb MANIFEST-min/max und is_optimizable. Kein Mining der Träger-Entry-Parameter — der A/B testet ausschließlich den Regime-Gate-Baustein.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger PUR (Gate aus, vola_gate_pctile=0)vola_gate_pctile=0 | 42 | 35.7% | 0.84 | -73 | 166 | 0.92 |
| Hoch-Vola-Enable-Gate (obere Hälfte, Quellen-Default)vola_gate_pctile=0.5 | 24 | 37.5% | 0.75 | -71 | 152 | — |
| Strenges Hoch-Vola-Gate (oberes Drittel)vola_gate_pctile=0.67 | 16 | 43.8% | 0.98 | -3 | 101 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.38 – 2.76
Top-3-Trades am Gewinn
50%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.8
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 15 | 0.9 | -16 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.84->0.98, PnL -73->-3) — Forward/Review noetig
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2026-07-09
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt