Bestenliste › Build-Dossier
DAX Open-Overreaction-Fade
Score 43.9/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fung/Mok/Lam (JBF 2000) zeigen single-series Intraday-Reversals nach grossen Eroeffnungsbewegungen in Index-Futures (US + HK), repliziert in einer 15-Jahres-Folgestudie — peer-reviewed Tier 1 und exakt unser Format (eine Indexserie, kein Universum, kausaler Preis-Trigger). Kernhypothese: eine ungewoehnlich grosse Eroeffnungsbewegung ab 09:00 ist eine Ueberreaktion, die partiell zur Eroeffnung zurueckkehrt — gefadet mit weitem Counter-Trend-Stop. Challenger gegen den HMR-Incumbent (generische Mean-Reversion), hier auf die *konditionierte Eroeffnungsbewegung* zugespitzt. Primaer als Falsifikations-Test der Research-Log-Prognose 'Netto-Edge knapp negativ' gefahren.
Abweichungen von der Quelle: Quelle triggert an der Auktions-Eroeffnung; unser Entry-Floor ist 09:00 (DAX-Cash-Open), daher Messung der Eroeffnungsbewegung AB 09:00 ueber open_window_minutes. Exakte Magnituden-Schwellen und Kostenannahmen der Quelle sind nicht verifizierbar (Volltext HTTP 403), daher Schwelle als parameter-sparsamer Punkt-Trigger (min_move_points) modelliert, nicht ueber mehrere Schwellen gemined. Quelle ist ein berechneter Index (mit Staleness-Komponente); wir handeln die kontinuierliche DAX-Serie, sodass nur die echte Verhaltenskomponente uebertragbar ist.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426699000722
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- open_window_minutes: 15 / 20 / 30
- min_move_points: 25 / 35 / 50
- retrace_target_fraction: 0.4 / 0.6
Drei Parameter, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). open_window_minutes 15-30 deckt die in der Literatur genannte kurze Anfangsfenster-Spanne ab. min_move_points 25-50 sondiert die Magnituden-Schwelle 'large opening move' — der zentrale Freiheitsgrad der Quelle und laut Research-Log der Hebel, an dem der Edge (falls vorhanden) ueberlebt ('harter Magnituden-Filter'). retrace_target_fraction 0.4-0.6 testet das Ausmass der erwarteten partiellen Rueckkehr um den literaturnahen Halb-Move (0.5). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max und is_optimizable; kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Quellen-Default) | 41 | 34.1% | 0.79 | -95 | 166 | 0.86 |
| Kurzes Eroeffnungsfenster (15m)open_window_minutes=15 | 38 | 42.1% | 1.43 | +159 | 104 | — |
| Harter Magnituden-Filter (>=50 Pkt)min_move_points=50 | 27 | 25.9% | 0.66 | -106 | 145 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.69 – 2.84
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.2
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 23 | 1.3 | +82 |
| volatile_day | 15 | 1.8 | +77 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-06-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
- 🔁
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.
- 🧪
2026-07-16
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-07-16 — DAX Open-Overreaction-Fade
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-06-23, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: Drei Parameter, 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). open_window_minutes 15-30 deckt die in der Literatur genannte kurze Anfangsfenster-Spanne ab. min_move_points 25-50 sondiert die Magnituden-Schwelle 'large opening move' — der zentrale Freiheitsgrad der Quelle und laut Research-Log der Hebel, an dem der Edge (falls vorhanden) ueberlebt ('harter Magnituden-Filter'). retrace_target_fraction 0.4-0.6 testet das Ausmass der erwarteten partiellen Rueckkehr um den literaturnahen Halb-Move (0.5). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max und is_optimizable; kein exotisches Mining.
Split: IS 17.03.2026 – 21.05.2026 (Auswahl) | OOS 21.05.2026 – 25.06.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6} 23 34.78% 2.7337 +237 Pkt {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.4} 23 47.83% 2.3964 +188 Pkt {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.6} 22 31.82% 1.9481 +190 Pkt {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.6} 28 35.71% 1.7893 +203 Pkt {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.6} 32 37.5% 1.5867 +182 Pkt {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6} 31 32.26% 1.5429 +149 Pkt {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.4} 28 46.43% 1.5267 +120 Pkt {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6} 33 33.33% 1.4555 +137 Pkt {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.4} 22 36.36% 1.393 +78 Pkt {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.4} 31 45.16% 1.3681 +100 Pkt IS-Auswahl:
{"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6}(Expectancy 10.2904, PF 2.7337, n=23)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 3/4 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.47 (ISOLIERTES OPTIMUM — Zufallsverdacht)
<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
</details>Kombi n PF Expectancy PnL {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.4} 32 1.3101 2.7191 +87 {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.6} 32 1.5867 5.6747 +182 {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.4} 33 1.277 2.4973 +82 {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6} 33 1.4555 4.1436 +137 {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 30, "retrace_target_fraction": 0.4} 30 1.2065 1.8317 +55 {"min_move_points": 25.0, "open_window_minutes": 30, "retrace_target_fraction": 0.6} 30 0.9489 -0.4647 -14 {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.4} 28 1.5267 4.2875 +120 {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.6} 28 1.7893 7.2404 +203 {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.4} 31 1.3681 3.2206 +100 {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6} 31 1.5429 4.7958 +149 {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 30, "retrace_target_fraction": 0.4} 29 1.1768 1.6224 +47 {"min_move_points": 35.0, "open_window_minutes": 30, "retrace_target_fraction": 0.6} 29 0.8994 -0.9462 -27 {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.4} 22 1.393 3.5682 +78 {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 15, "retrace_target_fraction": 0.6} 22 1.9481 8.6341 +190 {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.4} 23 2.3964 8.1661 +188 {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 20, "retrace_target_fraction": 0.6} 23 2.7337 10.2904 +237 {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 30, "retrace_target_fraction": 0.4} 21 1.311 2.7552 +58 {"min_move_points": 50.0, "open_window_minutes": 30, "retrace_target_fraction": 0.6} 21 0.7374 -2.41 -51 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 12 25.0% 0.8848 -14 Pkt 0.9664 -4 Pkt Baseline (Anker) 15 33.33% 0.5782 -99 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.