Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

Baustein: ADX-Trendstaerke-Gate auf Squeeze-Release

Robustheits-Score 54.3/100 · vorläufig

Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen)2026-07-10Volatility Breakout (Baustein: Regime-Gate)Tier 1dax_squeeze_adx_gate🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Nein	Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Nein	Kein Run-Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Nein	Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Ja	Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden.
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Teilweise	3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (adx_max, adx_period, use_adx_range_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen.

🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Traeger dax_squeeze_release (Edge-Kandidat, PF 1.40, Robustheit 49.5) traegt im Ergebnis-Digest massiv in range_day (n=132, PF 1.7) und scheitert nahezu vollstaendig in gerichteten Regimen (trend_up_day n=16 PF 0.02, trend_down_day n=6 PF 0.05). Kernhypothese: der Squeeze-Ausbruch traegt nur im NICHT-gerichteten Regime; ein Trend-Tag-Block via ADX (Direktionalitaets-Proxy aus abgeschlossenen Bars, kausal, kein day_type-Label) sollte den Traeger-Edge schaerfen. Distinkt von allen bisher getesteten Squeeze-Gates, die ausnahmslos die Vola-HOEHE adressieren (dax_squeeze_lowvol_gate Vortages-Range, dax_vola_timing_gate FKO, dax_rangevol_gate Parkinson/GK, dax_squeeze_session_breaker Loss-Limit) — der ADX misst die Trend-STAERKE, nicht die Amplitude. Da die Hypothese aus demselben Datenfenster stammt, in dem getestet wird, ist das Verdict nur ein Hinweis; die Forward-Validierung entscheidet.

Abweichungen von der Quelle: Kein Voll-Strategie-Fund, sondern Digest-Baustein-Fallback (kein aktueller Log-Neufund baubar: 07-10 F1 bereits gebaut, F2 Kalibrierungs-Referenz ohne Standalone). Traeger-Regelwerk 1:1 aus dax_squeeze_release (klassische TTM-Squeeze-Defaults, 09:00-Floor, Hard-Cut 20:00, Initial-SL >= 10, Stop-Updates >= 8 vom Close, Cooldown). Neu ausschliesslich das zuschaltbare ADX-Range-Gate: Entry nur wenn Wilder-ADX <= adx_max (nicht-gerichtetes Regime). ADX intraday aus Bar-Historie berechnet (kein Tages-Aggregat, kein Lookahead); Warmup laesst durch. Keine Uhrzeit-Gates im Code (Fenster via Engine/Session-Spec).

Quelle: digest://results_digest.md/2026-07-10/dax_squeeze_release_range_vs_trend_split

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

adx_max: 18 / 22 / 26 / 30
adx_period: 10 / 14 / 20

Isoliert die Baustein-Sensitivitaet des ADX-Range-Gates. adx_max spannt die klassische Wilder-Trend-Interpretation ab (18=streng nicht-gerichtet .. 30=nur ausgepraegte Trend-Tage blocken; 25 ist der Lehrbuch-Schwellwert). adx_period deckt das uebliche Glaettungsband (10 reaktiv .. 20 traege, 14 = Wilder-Standard). Beide Parameter sind is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max; 4x3=12 Kombinationen (<= 24). Plateau-Test statt Punktoptimum (Anti-Overfit): ein echter Regime-Effekt sollte ueber ein zusammenhaengendes adx_max-Band tragen, nicht nur an einem Punkt.

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Traeger PUR (Squeeze-Release, ADX-Gate aus)use_adx_range_gate=0	187	27,8%	1,41	+872	901	1,53
+ ADX-Range-Gate <= 25 (klassische Wilder-Trendschwelle)use_adx_range_gate=1, adx_period=14, adx_max=25	184	28,8%	1,50	+1.032	871	—
+ strengeres ADX-Gate <= 20 (nur klar nicht-gerichtete Tage)use_adx_range_gate=1, adx_period=14, adx_max=20	176	31,3%	0,77	-449	725	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

—

Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.67 – 2.76

Top-3-Trades am Gewinn

51%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.29

2026-03: +8432026-04: -2492026-05: +3092026-06: +129

Regime	n	PF	PnL
range_day	139	1.65	+983
mixed_day	12	1.35	+55
volatile_day	7	1.26	+25
trend_down_day	8	0.94	-5
trend_up_day	18	0.88	-25

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-07-10
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.41->1.50, PnL +872->+1032) — Forward/Review noetig
2026-07-10
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.