Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Zustandsabhaengiges Trend-/Wochentag-Gate auf Overnight-Gap-Fade (Yu/Rentzler/Wolf)
Robustheits-Score 41.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (regime_band_points, regime_lookback_bars, use_regime_gate, use_weekday_gate, weekday_gate_value). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Zustandsabhaengiges Trend-/Wochentag-Gate auf Overnight-Gap-Fade (Yu/Rentzler/Wolf) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Zustandsabhaengiges Trend-/Wochentag-Gate auf Overnight-Gap-Fade (Yu/Rentzler/Wolf) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_gap_fade_regime_gate-2026-07-11-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source db5315f002ecf90b…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist unser stabilster Kandidat dax_overnight_gap_fade (PF 1.78, alle 4 Monate positiv, range_day PF 2.17). Yu/Rentzler/Wolf (JOIM 2005, Tier 1) zeigen fuer NASDAQ-100-Futures, dass der Overnight-Reversal NICHT unbedingt gilt, sondern auf Bull/Bear-Marktphase und Wochentag (Montag) konditioniert ist ('unconditional view untenable'). Der Baustein isoliert per A/B, ob ein richtungs-selektives Trend-Gate (nur Fades faden, die MIT dem Trend laufen — deckt sich mit unserem Muster: Fades scheitern an trend_up_days, tragen in range_day) oder ein Montag-Gate den ohnehin tragenden Fade verbessert. Gates werden EINZELN getestet (Freiheitsgrad-Kontrolle).
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt NASDAQ-100-Futures. Aus dem hoch-parametrisierten In-Sample-Dummy-Set der Quelle (Vorzeichen x Nacht/Tag x Montag x Bull/Bear) werden NUR die zwei oekonomisch robustesten Konditionierungen extrahiert (Bull/Bear-Trend, Montag) und getrennt als Gate getestet — kein Nachbau des vollen Dummy-Satzes (Multiple-Testing-Kontrolle). Bull/Bear-Proxy ist eine KAUSALE Close-vs-SMA-Relation aus abgeschlossenen Bars (kein day_type-Label -> Lookahead-Schutz). Traeger-Exit/Spread-Gate wie in dax_overnight_gap_fade (CFD-Framework, nicht in der Quelle).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=712168
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- regime_lookback_bars: 120 / 240 / 390
- regime_band_points: 0 / 10 / 20
Beide Grid-Parameter steuern ausschliesslich den Baustein (Bull/Bear-Proxy). regime_lookback_bars 120/240/390 deckt ~2h/4h/gut-1-Session ab (Yu/Rentzler/Wolf konditionieren auf die Marktphase, nicht eine punktgenaue Laenge -> Robustheits-Region statt Punktwahl). regime_band_points 0/10/20 testet die neutrale Zone um die SMA (0 = reines Vorzeichen, 10-20 Pkt = DAX-typische Rausch-Schwelle, damit Seitwaerts-Tage als neutral 'beide erlaubt' klassifiziert werden statt zufaellig Bull/Bear). Alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, 9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Gates aus)use_regime_gate=false, use_weekday_gate=false | 59 | 32,2% | 1,40 | +257 | 185 | 1,53 |
| + Trend-/Regime-Gate (Bull->Long-Fade, Bear->Short-Fade)use_regime_gate=true, use_weekday_gate=false, regime_lookback_bars=240, regime_band_points=0 | 5 | 40,0% | 0,39 | -40 | 55 | — |
| + Wochentag-Gate (nur Montag)use_regime_gate=false, use_weekday_gate=true, weekday_gate_value=0 | 11 | 54,6% | 4,42 | +274 | 119 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 1.13 – 15.77
Top-3-Trades am Gewinn
80%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
3.79
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 11 | 4.42 | +274 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-11
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Mit und ohne Baustein lag das Ergebnis auf der Bauhistorie nahezu gleich. Ein so kleiner Unterschied ist ohne Unsicherheitsangabe keine Verbesserung. (A/B: PF 1.40->4.42, PnL +257->+274) — Forward/Review noetig
2026-07-11
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig