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Baustein: Zustandsabhaengiges Trend-/Wochentag-Gate auf Overnight-Gap-Fade (Yu/Rentzler/Wolf)
Score 41.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist unser stabilster Kandidat dax_overnight_gap_fade (PF 1.78, alle 4 Monate positiv, range_day PF 2.17). Yu/Rentzler/Wolf (JOIM 2005, Tier 1) zeigen fuer NASDAQ-100-Futures, dass der Overnight-Reversal NICHT unbedingt gilt, sondern auf Bull/Bear-Marktphase und Wochentag (Montag) konditioniert ist ('unconditional view untenable'). Der Baustein isoliert per A/B, ob ein richtungs-selektives Trend-Gate (nur Fades faden, die MIT dem Trend laufen — deckt sich mit unserem Muster: Fades scheitern an trend_up_days, tragen in range_day) oder ein Montag-Gate den ohnehin tragenden Fade verbessert. Gates werden EINZELN getestet (Freiheitsgrad-Kontrolle).
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt NASDAQ-100-Futures. Aus dem hoch-parametrisierten In-Sample-Dummy-Set der Quelle (Vorzeichen x Nacht/Tag x Montag x Bull/Bear) werden NUR die zwei oekonomisch robustesten Konditionierungen extrahiert (Bull/Bear-Trend, Montag) und getrennt als Gate getestet — kein Nachbau des vollen Dummy-Satzes (Multiple-Testing-Kontrolle). Bull/Bear-Proxy ist eine KAUSALE Close-vs-SMA-Relation aus abgeschlossenen Bars (kein day_type-Label -> Lookahead-Schutz). Traeger-Exit/Spread-Gate wie in dax_overnight_gap_fade (CFD-Framework, nicht in der Quelle).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=712168
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- regime_lookback_bars: 120 / 240 / 390
- regime_band_points: 0 / 10 / 20
Beide Grid-Parameter steuern ausschliesslich den Baustein (Bull/Bear-Proxy). regime_lookback_bars 120/240/390 deckt ~2h/4h/gut-1-Session ab (Yu/Rentzler/Wolf konditionieren auf die Marktphase, nicht eine punktgenaue Laenge -> Robustheits-Region statt Punktwahl). regime_band_points 0/10/20 testet die neutrale Zone um die SMA (0 = reines Vorzeichen, 10-20 Pkt = DAX-typische Rausch-Schwelle, damit Seitwaerts-Tage als neutral 'beide erlaubt' klassifiziert werden statt zufaellig Bull/Bear). Alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, 9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Gates aus)use_regime_gate=false, use_weekday_gate=false | 59 | 32.2% | 1.40 | +257 | 185 | 1.53 |
| + Trend-/Regime-Gate (Bull->Long-Fade, Bear->Short-Fade)use_regime_gate=true, use_weekday_gate=false, regime_lookback_bars=240, regime_band_points=0 | 5 | 40.0% | 0.39 | -40 | 55 | — |
| + Wochentag-Gate (nur Montag)use_regime_gate=false, use_weekday_gate=true, weekday_gate_value=0 | 11 | 54.5% | 4.42 | +274 | 119 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
1.13 – 15.77
Top-3-Trades am Gewinn
80%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
3.79
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 11 | 4.42 | +274 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-11
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.40->4.42, PnL +257->+274) — Forward/Review noetig
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2026-07-11
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt