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Baustein: Exit-System-A/B (Hold-to-Hard-Cut vs. Fixed-Stop) auf Squeeze-Release
Score 65.8/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Exit-Lab-Befund exitlab://2026-07-11_dax_squeeze_release (n=190, Baseline 909.9 Pkt PF 1.42, Exit-Effizienz nur 3.1% des MFE) zeigt, dass die Original-Exits von dax_squeeze_release den Expansionsmove zu frueh abschneiden; die Top-Policies cat100_hold (+2358 Pkt, PF 1.208) und sl25_notp (+1059 Pkt, PF 1.246) dominieren im Rohertrag. Traeger = dax_squeeze_release; der A/B friert die Entries ein und tauscht nur das Exit-System (exit_mode). EINSCHRAENKUNG: Die Lab-Zahlen entstehen OHNE das Single-Position-Gate der echten Engine — lange Hold-Zeiten blockieren Folge-Entries, sind im Lab also optimistisch; erst dieser Engine-A/B (inkl. Single-Position-Gate, Cooldown, max_trades_per_day) liefert das echte Verdict. Der Traeger-Score wird durch diesen Test nicht angehoben.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Hold-Modi uebernehmen exakt die Exit-Lab-Top-Policy-Parameter (Katastrophen-Stop 100 Pkt bzw. fixer Stop 25 Pkt). Entry-Logik byte-identisch zum Traeger (inkl. minute-of-day Entry-Fenster, damit die Entries mit den vom Exit-Lab replizierten uebereinstimmen). Initial-SL immer >= 10 Pkt (IG-Minimum, greift bei 25/100 nicht). Im Hold-Modus kein Post-Entry-Amendment (kein Trailing/BE/SMA-Fade/Time-Exit) — Exit nur ueber Initial-Stop oder Session-End/Hard-Cut.
Quelle: exitlab://2026-07-11_dax_squeeze_release
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- hold_cat_sl_points: 80 / 100 / 130
- fixed_sl_points: 15 / 25 / 35
Vorregistriert vor jedem Backtest-Ergebnis. Beide Stop-Distanzen umschliessen die vom Exit-Lab gefundenen Optima (100 bzw. 25 Pkt) mit je einem engeren und einem weiteren Nachbarn, um die Robustheit der Hold-Policy gegen die Stop-Weite zu pruefen — kein exotisches Mining, Werte bleiben in den MANIFEST-min/max (40..200 bzw. 10..50). 3x3 = 9 Kombinationen, unter der 24er-Grenze.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Original-Exit-Stack)exit_mode=baseline | 190 | 27.9% | 1.42 | +910 | 901 | 1.54 |
| cat100_hold (Exit-Lab Top-1)exit_mode=cat100_hold, hold_cat_sl_points=100 | 111 | 35.1% | 1.01 | +83 | 2649 | — |
| sl25_notp (Exit-Lab Top-2)exit_mode=sl25_notp, fixed_sl_points=25 | 161 | 15.5% | 1.55 | +2075 | 1728 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.9 – 2.33
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.43
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.93–2.35 über 64 Handelstage. EV 12.89 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 19.25 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 2074.7 Pkt vs. Placebo-Median 2873.3 / p95 4176.9 Pkt · Perzentil-Rang 30%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 130 | 1.49 | +1506 |
| volatile_day | 8 | 2.89 | +358 |
| mixed_day | 10 | 3.09 | +330 |
| trend_up_day | 9 | 0.93 | -16 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -103 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.42->1.55, PnL +910->+2075) — Forward/Review noetig
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2026-07-12
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt