Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Exit-System-A/B (Hold-to-Hard-Cut vs. Fixed-Stop) auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 65.8/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_2136437d9fb4). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-21, Datenstand 2026-07-10, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (exit_mode, fixed_sl_points, hold_cat_sl_points). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Exit-System-A/B (Hold-to-Hard-Cut vs. Fixed-Stop) auf Squeeze-Release — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Exit-System-A/B (Hold-to-Hard-Cut vs. Fixed-Stop) auf Squeeze-Release — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_squeeze_exit_lab-2026-07-12-overlay · Freeze 2026-09-26 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 9bfbbf951c3a8ea7…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Der Exit-Lab-Befund exitlab://2026-07-11_dax_squeeze_release (n=190, Baseline 909.9 Pkt PF 1.42, Exit-Effizienz nur 3.1% des MFE) zeigt, dass die Original-Exits von dax_squeeze_release den Expansionsmove zu frueh abschneiden; die Top-Policies cat100_hold (+2358 Pkt, PF 1.208) und sl25_notp (+1059 Pkt, PF 1.246) dominieren im Rohertrag. Traeger = dax_squeeze_release; der A/B friert die Entries ein und tauscht nur das Exit-System (exit_mode). EINSCHRAENKUNG: Die Lab-Zahlen entstehen OHNE das Single-Position-Gate der echten Engine — lange Hold-Zeiten blockieren Folge-Entries, sind im Lab also optimistisch; erst dieser Engine-A/B (inkl. Single-Position-Gate, Cooldown, max_trades_per_day) liefert das echte Verdict. Der Traeger-Score wird durch diesen Test nicht angehoben.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Hold-Modi uebernehmen exakt die Exit-Lab-Top-Policy-Parameter (Katastrophen-Stop 100 Pkt bzw. fixer Stop 25 Pkt). Entry-Logik byte-identisch zum Traeger (inkl. minute-of-day Entry-Fenster, damit die Entries mit den vom Exit-Lab replizierten uebereinstimmen). Initial-SL immer >= 10 Pkt (IG-Minimum, greift bei 25/100 nicht). Im Hold-Modus kein Post-Entry-Amendment (kein Trailing/BE/SMA-Fade/Time-Exit) — Exit nur ueber Initial-Stop oder Session-End/Hard-Cut.
Quelle: exitlab://2026-07-11_dax_squeeze_release
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- hold_cat_sl_points: 80 / 100 / 130
- fixed_sl_points: 15 / 25 / 35
Vorregistriert vor jedem Backtest-Ergebnis. Beide Stop-Distanzen umschliessen die vom Exit-Lab gefundenen Optima (100 bzw. 25 Pkt) mit je einem engeren und einem weiteren Nachbarn, um die Robustheit der Hold-Policy gegen die Stop-Weite zu pruefen — kein exotisches Mining, Werte bleiben in den MANIFEST-min/max (40..200 bzw. 10..50). 3x3 = 9 Kombinationen, unter der 24er-Grenze.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Original-Exit-Stack)exit_mode=baseline | 190 | 27,9% | 1,42 | +910 | 901 | 1,54 |
| cat100_hold (Exit-Lab Top-1)exit_mode=cat100_hold, hold_cat_sl_points=100 | 111 | 35,1% | 1,01 | +83 | 2.649 | — |
| sl25_notp (Exit-Lab Top-2)exit_mode=sl25_notp, fixed_sl_points=25 | 161 | 15,5% | 1,55 | +2.075 | 1.728 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.93 – 2.35
64 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.9 – 2.33
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.43
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 12.89 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 29.1 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 2074.7 Pkt vs. Placebo-Median 2873.3 / p95 4176.9 Pkt · Perzentil-Rang 30%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 130 | 1.49 | +1506 |
| volatile_day | 8 | 2.89 | +358 |
| mixed_day | 10 | 3.09 | +330 |
| trend_up_day | 9 | 0.93 | -16 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -103 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-12
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.42->1.55, PnL +910->+2075) — Forward/Review noetig
2026-07-12
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-26
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig