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Baustein: Overnight-Gap-Fade Exit-Lab-A/B (Fixed-Stop-Hold vs. ATR-Trailing)
Score 42.1/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample) — Exit-Lab-Befund exitlab://2026-07-11_dax_overnight_gap_fade (n=59): die Original-Exits des Traegers dax_overnight_gap_fade (halber Gap-Fill-TP + ATR-SL + 30-Bar-Time-Exit) monetarisieren nur ~2.3% des MFE. Getestet wird, ob die zwei staerksten Lab-Policies MIT hoeherem PF als die Baseline (256.9 Pkt, PF 1.402) — sl25_notp (+644 Pkt, PF 1.459) und trail_atr3 (+345 Pkt, PF 1.425, DD nur 305.5) — den (bewusst falsifikativen) Reversal-Move besser einfangen. EINSCHRAENKUNG: die Lab-Zahlen entstehen OHNE das Single-Position-Gate der echten Engine; laengere Haltezeiten sind optimistisch (bei max_trades_per_day=1 aber kleiner Effekt). Erst dieser Engine-A/B inkl. Single-Position-Gate liefert das Verdict; der Traeger-Score wird dadurch nicht angehoben.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Hold-Modi uebernehmen exakt die Exit-Lab-Top-Policy-Parameter (25-Pkt-Fixstop bzw. 3x-ATR-Trail). Entry-Admission ist ueber alle Modi byte-identisch zum Traeger (Frozen-Entry): dieselbe Gap-Schwelle, dasselbe Entry-Fenster, dieselbe TP-Distanz-Admission (>= 8 Pkt) — der TP-Preis wird nur im Baseline-Modus tatsaechlich an die Order gehaengt. IG-Grenzen eingehalten: Initial-SL >= 10 Pkt, Trailing-Amendments >= 8 Pkt vom Kurs und max. 1x pro Bar-Close. Der Traeger bleibt ein Falsifikations-Backtest (DAX = nicht-US-Index) — der Baustein prueft nur das Exit-System, nicht die Uebertragbarkeit des Entry-Edges.
Quelle: exitlab://2026-07-11_dax_overnight_gap_fade
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 20 / 25 / 30
- trail_atr_mult: 2 / 3 / 4
- min_gap_points: 15 / 25
Die Exit-Parameter-Achsen um die Lab-Top-Policies als Plateau-Regionen statt Punktoptima pruefen (Anti-Overfit, vgl. ATR-Trailing-Plateau-Regel): fixed_sl_points um die Lab-Policy 25 (20/25/30), trail_atr_mult um die Lab-Policy 3x (2/3/4), plus die Entry-Gap-Schwelle min_gap_points (15/25) als Robustheits-Achse des Traegers. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah zum Exit-Lab-Befund.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur: Gap-Fill-TP + ATR-SL + Time-Exit)exit_mode=baseline | 59 | 32.2% | 1.40 | +257 | 185 | 1.53 |
| sl25_notp (Exit-Lab Top-1: fixer 25-Pkt-Stop, kein TP, Hold)exit_mode=sl25_notp, fixed_sl_points=25 | 59 | 5.1% | 0.73 | -410 | 941 | — |
| trail_atr3 (Exit-Lab Top-2: 3x-ATR-Trailing, kein TP, Hold)exit_mode=trail_atr3, trail_atr_mult=3 | 59 | 35.6% | 1.23 | +212 | 535 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.78 – 2.34
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.19
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.74–2.27 über 59 Handelstage. EV 4.35 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 9.21 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 256.9 Pkt vs. Placebo-Median 21.4 / p95 273.2 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 58 | 1.44 | +274 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.40 vs Overlay 1.23) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-13
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt