Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Overnight-Gap-Fade Exit-Lab-A/B (Fixed-Stop-Hold vs. ATR-Trailing)
Robustheits-Score 42.1/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_3a5f5f2f7fbb). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-22, Datenstand 2026-07-10, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (exit_mode, fixed_sl_points, trail_atr_mult). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample) — Exit-Lab-Befund exitlab://2026-07-11_dax_overnight_gap_fade (n=59): die Original-Exits des Traegers dax_overnight_gap_fade (halber Gap-Fill-TP + ATR-SL + 30-Bar-Time-Exit) monetarisieren nur ~2.3% des MFE. Getestet wird, ob die zwei staerksten Lab-Policies MIT hoeherem PF als die Baseline (256.9 Pkt, PF 1.402) — sl25_notp (+644 Pkt, PF 1.459) und trail_atr3 (+345 Pkt, PF 1.425, DD nur 305.5) — den (bewusst falsifikativen) Reversal-Move besser einfangen. EINSCHRAENKUNG: die Lab-Zahlen entstehen OHNE das Single-Position-Gate der echten Engine; laengere Haltezeiten sind optimistisch (bei max_trades_per_day=1 aber kleiner Effekt). Erst dieser Engine-A/B inkl. Single-Position-Gate liefert das Verdict; der Traeger-Score wird dadurch nicht angehoben.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen — die Hold-Modi uebernehmen exakt die Exit-Lab-Top-Policy-Parameter (25-Pkt-Fixstop bzw. 3x-ATR-Trail). Entry-Admission ist ueber alle Modi byte-identisch zum Traeger (Frozen-Entry): dieselbe Gap-Schwelle, dasselbe Entry-Fenster, dieselbe TP-Distanz-Admission (>= 8 Pkt) — der TP-Preis wird nur im Baseline-Modus tatsaechlich an die Order gehaengt. IG-Grenzen eingehalten: Initial-SL >= 10 Pkt, Trailing-Amendments >= 8 Pkt vom Kurs und max. 1x pro Bar-Close. Der Traeger bleibt ein Falsifikations-Backtest (DAX = nicht-US-Index) — der Baustein prueft nur das Exit-System, nicht die Uebertragbarkeit des Entry-Edges.
Quelle: exitlab://2026-07-11_dax_overnight_gap_fade
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 20 / 25 / 30
- trail_atr_mult: 2 / 3 / 4
- min_gap_points: 15 / 25
Die Exit-Parameter-Achsen um die Lab-Top-Policies als Plateau-Regionen statt Punktoptima pruefen (Anti-Overfit, vgl. ATR-Trailing-Plateau-Regel): fixed_sl_points um die Lab-Policy 25 (20/25/30), trail_atr_mult um die Lab-Policy 3x (2/3/4), plus die Entry-Gap-Schwelle min_gap_points (15/25) als Robustheits-Achse des Traegers. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max und literaturnah zum Exit-Lab-Befund.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur: Gap-Fill-TP + ATR-SL + Time-Exit)exit_mode=baseline | 59 | 32,2% | 1,40 | +257 | 185 | 1,53 |
| sl25_notp (Exit-Lab Top-1: fixer 25-Pkt-Stop, kein TP, Hold)exit_mode=sl25_notp, fixed_sl_points=25 | 59 | 5,1% | 0,73 | -410 | 941 | — |
| trail_atr3 (Exit-Lab Top-2: 3x-ATR-Trailing, kein TP, Hold)exit_mode=trail_atr3, trail_atr_mult=3 | 59 | 35,6% | 1,23 | +212 | 535 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.74 – 2.27
59 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.78 – 2.34
Top-3-Trades am Gewinn
35%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.19
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 4.35 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 13.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 256.9 Pkt vs. Placebo-Median 21.4 / p95 273.2 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 58 | 1.44 | +274 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.40 vs Overlay 1.23) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-13
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.