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Baustein: ORB Opening-Range-Activity Enable-Gate (Stocks in Play)
Score 5.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_orb_retest. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist der tote ORB-Retest-Carrier dax_orb_retest (PF 0.51). Zarattini/Barbon/Aziz (SSRN 4729284, Tier 1) + QC-Replikation #18444 zeigen: ORB traegt nur an 'Stocks in Play' = Tagen abnormal hoher Eroeffnungs-Aktivitaet; ungefilterter ORB scheitert (deckt sich mit unserem PF 0.51 und arXiv 2605.04004). Kernhypothese: ein Enable-Gate auf die Weite der Opening Range (Range-Proxy statt Volumen-Datawall) laesst den ORB-Entry nur an Hoch-Aktivitaets-Eroeffnungen zu und hebt den PF (Analog dax_squeeze_lowvol_gate/dax_squeeze_adx_gate). Der A/B durch die echte Engine liefert zugleich den Diskriminator-Test Aktivitaet vs. Overnight-Gap. Invers zu Crabel-NR7 (Vortags-Kontraktion), distinkt von der Squeeze-Kompression.
Abweichungen von der Quelle: Original nutzt Volumen-Aktivitaet + Querschnitts-Ranking (20 der 1000 liquidesten Titel) = doppelte Datawall; Projektion ersetzt beides durch die OR-Weite (or_high-or_low) einer einzelnen Index-Serie relativ zum Perzentil der letzten N abgeschlossenen Tage. Original-Entry ist naiver 5m-OR-Breakout; hier dient der staerkere Retest-Carrier dax_orb_retest als Traeger. Gate ist kausal (append-after-check beim OR-Lock, Warmup durchlaessig, Perzentil-Schwelle statt Punktschwelle). Risikomanagement (SL/TP/BE/Time-Exit) vom Carrier uebernommen.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4729284
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- activity_gate_pctile: 50 / 60 / 75
- activity_lookback_days: 10 / 14 / 20
- or_minutes: 5 / 15
Aktivitaets-Perzentil als Region 50-75 geprueft (nicht punktoptimiert) — ober-mediane bis klar-abnormale Eroeffnungs-Aktivitaet, konsistent mit Zarattini-'in play' (>~1x Schnitt). Lookback 10/14/20 klammert das 14-Tage-Referenzfenster der Quelle ein. or_minutes 5/15 deckt die Zarattini-5-Min-OR und die Standard-15-Min-OR ab. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier pur (Gate AUS)activity_gate_pctile=0 | 74 | 18.9% | 0.47 | -404 | 446 | 0.51 |
| Aktivitaets-Gate p60 (Quellen-Default)activity_gate_pctile=60, activity_lookback_days=14 | 22 | 18.2% | 0.47 | -124 | 174 | — |
| Aktivitaets-Gate p75 (strenger)activity_gate_pctile=75, activity_lookback_days=14 | 13 | 7.7% | 0.23 | -124 | 173 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.11 – 1.14
Top-3-Trades am Gewinn
85%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.38
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.11–1.14 über 17 Handelstage. EV -5.66 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 7.7 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -124.5 Pkt vs. Placebo-Median 42.8 / p95 205.6 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 22 | 0.47 | -124 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.47->0.47, PnL -404->-124) — Forward/Review noetig
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2026-07-13
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt