Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX ORB Retest (Pineda QQQ-Retest)
Robustheits-Score 28.6/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Nein | Keine Registrierung im Trial Ledger nachgewiesen. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Nein | Kein Run-Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (max_pre_retest_excursion_or_frac, or_minutes). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Mario Pinedas QQQ-Studie (SSRN 6745958, 8 Jahre 1m-Daten) quantifiziert erstmals die Post-Breakout-Mikrostruktur: ein konsistenter Anteil der Opening-Range-Breakouts erzeugt einen Retest des gebrochenen Levels, und groessere Pre-Retest-Exkursionen sind mit geringerer Continuation-Wahrscheinlichkeit verbunden (flacher/sofortiger Retest = besseres Fortsetzungssignal). Kernhypothese: ein Retest-Entry liefert weniger, aber bessere Einstiege (naeher am Level -> engerer Stop -> besseres R) und filtert Fakeout-Breakouts heraus. Tritt als Challenger gegen den Incumbent dax_opening_range_breakout an (sofortiger Breakout-Entry), mit substanziell anderem Regelwerk: Breakout->Retest->Continuation-State-Machine statt One-Shot-Breakout.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist QQQ (US-ETF) und rein deskriptiv ohne Handelsregeln, Parameter oder Performance-Zahlen (SSRN-Volltext 403); exakte OR-Laenge/Retest-Toleranz/Zeitfenster sind unbekannt und auf Literatur-Standard-ORB-Werte gesetzt (OR 15 Min, Retest-Toleranz 5p, Retest-Fenster 60 Min). DAX-CFD hat keine so scharfe Eroeffnungsauktion wie der US-Markt -> Retest-Haeufigkeit kann abweichen (muss der BT zeigen). Continuation wird look-ahead-frei auf abgeschlossenen Bars geprueft (Re-Close beyond Level + Reaktions-Close nach gesehenem Retest). Risikomanagement (SL>=10p hinter dem Level, einstufiger Break-Even, Time-Exit, Session-End) ist ergaenzt, da die deskriptive Quelle dazu nichts sagt. Pre-Retest-Exkursion als Anteil der Range-Breite (self-scaling) operationalisiert Pinedas Kernbefund (c).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6745958
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- or_minutes: 15 / 30
- retest_tolerance_points: 3 / 5 / 8
- max_pre_retest_excursion_or_frac: 0.5 / 1 / 1.5
Die drei definierenden Freiheitsgrade des Retest-Setups laut Pineda: (1) or_minutes — Pineda diskutiert 5/15/30-Min-Ranges; 15/30 deckt die plausible DAX-Spanne ab (5 Min ist auf DAX-CFD ohne scharfe US-Open zu duenn). (2) retest_tolerance_points — wie nah am gebrochenen Level ein Ruecklauf als Retest zaehlt; 3/5/8p spannt eng/mittel/locker auf. (3) max_pre_retest_excursion_or_frac — der zentrale, vom Paper quantifizierte Befund (flacher Retest = bessere Continuation); 0.5/1.0/1.5 testet strikt/mittel/permissiv. 2x3x3 = 18 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Pineda-Default, permissiver Retest) | 64 | 20,3% | 0,51 | -330 | 386 | 0,55 |
| Sofortiger/flacher Retest (Pineda-Kernbefund c)max_pre_retest_excursion_or_frac=0.5 | 60 | 18,3% | 0,45 | -340 | 371 | — |
| 30-Min Opening Range (laengere Range-Variante)or_minutes=30 | 49 | 20,4% | 0,42 | -303 | 337 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.25 – 0.85
Top-3-Trades am Gewinn
38%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.4
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 0 | -24 |
| range_day | 63 | 0.52 | -305 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-06-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-07-03
Re-Run nach Warmup-Fix (BT jetzt live-treu ab 08:00)
Ergebnis oben ist der Post-Fix-Stand; Pre-Fix-Werte im Archiv.