Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Crabel NR-Kontraktions-Enable-Gate auf ORB-Retest
Robustheits-Score 5.8/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_2e2a071528b6). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-22, Datenstand 2026-07-10, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (nr_lookback, nr_mode, nr_percentile, use_nr_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_orb_retest. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger dax_orb_retest ist am DAX pur tot (PF 0.51). Crabel (1990) behauptet, ORB trage bevorzugt am Folgetag eines NR-Kontraktionstags (kleinste Range der letzten 7 Tage) — Vola-Clustering (Andersen/Bollerslev) staut Energie, die sich als gerichtete Expansion entlaedt. Der A/B (ORB pur vs. + NR-Kontraktions-Gate) isoliert, ob dieser klassische Konditionierungs-Mechanismus die tote ORB-Familie tradebar macht. Legitimer neuer Twist auf eine gescheiterte Familie (inverse Konditionierung zum gestern gebauten dax_orb_activity_gate, das auf Eroeffnungs-EXPANSION gated). Pflicht-Dedupe: mechanistisch benachbart zu dax_squeeze_lowvol_gate, aber anderer Traeger (ORB-Retest statt Squeeze-Release) und andere Metrik (diskreter NR-Rank min-of-N statt Perzentil-Vola-Schaetzer) — der A/B prueft, ob NR-auf-ORB Eigenes liefert.
Abweichungen von der Quelle: Crabels Zahlen sind IS/unrepliziert/kostenblind (Tier 2) — nur der Konditionierungs-Mechanismus wird uebernommen, nicht die Performance-Behauptung. Tages-Range aus 1m-Bars aggregiert (Crabel: Tagesdaten). Gate kausal via Tageswechsel (Datum) + append-after-check: Vortags-Range wird vor der Gate-Pruefung NICHT, danach erst an die rollende Referenz angehaengt — lookahead-frei, keine Uhrzeiten im Code. Perzentil-Variante als skalen-robuste zweite Auspraegung ergaenzt (nicht bei Crabel).
Quelle: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/trading-strategies-and-models/trading-strategies/narrow-range-day-nr7
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- nr_lookback: 4 / 7 / 10
- nr_percentile: 20 / 30 / 40
Zwei Knoebe der Kontraktions-Definition: nr_lookback deckt Crabels NR4/NR7/NR10 (klassische Narrow-Range-Fensterlaengen) ab; nr_percentile variiert die Kontraktions-Strenge der Perzentil-Variante (20/30/40 = unterstes Drittel bis knapp Median). Beide innerhalb MANIFEST-min/max, is_optimizable=True, literaturnah (Crabel-Fensterlaengen), kein exotisches Mining. 9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (ORB-Retest, NR-Gate aus)use_nr_gate=false | 74 | 18,9% | 0,47 | -404 | 446 | 0,51 |
| + NR7-Rank-Gate (Crabel-Default, min-of-7)use_nr_gate=true, nr_mode=rank, nr_lookback=7 | 10 | 10,0% | 0,18 | -96 | 129 | — |
| + Perzentil-Kontraktions-Gate (unterstes 30. Perzentil)use_nr_gate=true, nr_mode=percentile, nr_lookback=10, nr_percentile=30 | 23 | 13,0% | 0,28 | -199 | 199 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.25 – 0.79
56 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.25 – 0.75
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.37
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -5.45 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 6.1 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -403.6 Pkt vs. Placebo-Median 141.1 / p95 298.3 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 0 | -24 |
| range_day | 73 | 0.48 | -379 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 0.47 vs Overlay 0.28) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-13
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.