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Baustein: Crabel NR-Kontraktions-Enable-Gate auf ORB-Retest
Score 5.8/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_orb_retest. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger dax_orb_retest ist am DAX pur tot (PF 0.51). Crabel (1990) behauptet, ORB trage bevorzugt am Folgetag eines NR-Kontraktionstags (kleinste Range der letzten 7 Tage) — Vola-Clustering (Andersen/Bollerslev) staut Energie, die sich als gerichtete Expansion entlaedt. Der A/B (ORB pur vs. + NR-Kontraktions-Gate) isoliert, ob dieser klassische Konditionierungs-Mechanismus die tote ORB-Familie tradebar macht. Legitimer neuer Twist auf eine gescheiterte Familie (inverse Konditionierung zum gestern gebauten dax_orb_activity_gate, das auf Eroeffnungs-EXPANSION gated). Pflicht-Dedupe: mechanistisch benachbart zu dax_squeeze_lowvol_gate, aber anderer Traeger (ORB-Retest statt Squeeze-Release) und andere Metrik (diskreter NR-Rank min-of-N statt Perzentil-Vola-Schaetzer) — der A/B prueft, ob NR-auf-ORB Eigenes liefert.
Abweichungen von der Quelle: Crabels Zahlen sind IS/unrepliziert/kostenblind (Tier 2) — nur der Konditionierungs-Mechanismus wird uebernommen, nicht die Performance-Behauptung. Tages-Range aus 1m-Bars aggregiert (Crabel: Tagesdaten). Gate kausal via Tageswechsel (Datum) + append-after-check: Vortags-Range wird vor der Gate-Pruefung NICHT, danach erst an die rollende Referenz angehaengt — lookahead-frei, keine Uhrzeiten im Code. Perzentil-Variante als skalen-robuste zweite Auspraegung ergaenzt (nicht bei Crabel).
Quelle: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/trading-strategies-and-models/trading-strategies/narrow-range-day-nr7
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- nr_lookback: 4 / 7 / 10
- nr_percentile: 20 / 30 / 40
Zwei Knoebe der Kontraktions-Definition: nr_lookback deckt Crabels NR4/NR7/NR10 (klassische Narrow-Range-Fensterlaengen) ab; nr_percentile variiert die Kontraktions-Strenge der Perzentil-Variante (20/30/40 = unterstes Drittel bis knapp Median). Beide innerhalb MANIFEST-min/max, is_optimizable=True, literaturnah (Crabel-Fensterlaengen), kein exotisches Mining. 9 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (ORB-Retest, NR-Gate aus)use_nr_gate=false | 74 | 18.9% | 0.47 | -404 | 446 | 0.51 |
| + NR7-Rank-Gate (Crabel-Default, min-of-7)use_nr_gate=true, nr_mode=rank, nr_lookback=7 | 10 | 10.0% | 0.18 | -96 | 129 | — |
| + Perzentil-Kontraktions-Gate (unterstes 30. Perzentil)use_nr_gate=true, nr_mode=percentile, nr_lookback=10, nr_percentile=30 | 23 | 13.0% | 0.28 | -199 | 199 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.25 – 0.75
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.37
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.25–0.79 über 56 Handelstage. EV -5.45 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 4.02 Pkt — statistisch auflösbar.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -403.6 Pkt vs. Placebo-Median 141.1 / p95 298.3 Pkt · Perzentil-Rang 0%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 0 | -24 |
| range_day | 73 | 0.48 | -379 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.47 vs Overlay 0.28) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-13
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt