Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Wochenanfangs-Eroeffnungsstunden-Long (Mo/Di 09:00->10:00)
Robustheits-Score 16/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_9bc0a1961624). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-05-25 bis 2026-06-22, Datenstand 2026-07-10, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn -29.4 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (entry_weekdays). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund F2 (2026-07-12, Tier-1 eigene vorregistrierte Tickdaten): die Drift 09:00->10:00 ist am Wochenanfang systematisch positiv (Mo n=8 Mean +37.46 t=2.05 WR75; Di n=9 Mean +65.81 WR88.9), Mi/Fr negativ, korroboriert durch das 09:00-Bucket in F1. Kernhypothese: wochenanfaenglicher Allokations-Flow + Wochenend-Info erzeugen Mo/Di Eroeffnungs-Kaufdruck (kalendarischer, nicht vola-konditionierter Treiber). Gewaehlt als diverseste, sauberste Direktstrategie (Tier-1-Holdout, Kalender-Familie am laengsten nicht als eigenstaendige Strategie getestet) gegen die juengste Welle von Gate-Overlays. Challenger in der Time-of-Day-Familie gegen den Incumbent dax_time_of_day_momentum (kein Edge, PF 0.36-1.07): substanziell anderes Regelwerk (fixe Long-Richtung, kalendarisch konditioniert statt momentum-gerichtet). EHRLICH: t-Werte weit unter Bonferroni (~4.1), n=8/9 winzig, Wochentags-Snooping-Risiko hoch, Holdout strukturell unterpowert (~14 Trades) — der Holdout-A/B klaert nur die grobe Richtung.
Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL (>= 10 Pkt, ATR-basiert, Floor sl_min_points) ergaenzt — der Snapshot misst reinen Zeitfenster-Return ohne Stop (Hausregel). Handelsfenster (09:00->10:00) kommt aus der Session-Spec/dem Slot, nicht aus dem Code (Tom-Vorgabe 2026-07-03); der Wochentag ist ein reiner kalendarischer Mechanik-Anker aus dem Bar-Datum (erlaubt), kein Uhrzeit-Gate. Long ist Kernrichtung, Short symmetrisch exponiert aber Default aus (Mi/Fr-Spiegelseite WR 25-30 % zu duenn). Kein TP (Default 0 = reiner Zeit-Exit = Snapshot-Default). Single-Series-DAX (Index/CFD), preis-only, kein Volumen. Spread-Gate, Cooldown, One-Trade-per-Day als House-Regeln.
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-12/F2_wochentag_eroeffnungsstunde · Holdout ab 2026-05-25
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5 / 3.5
- sl_min_points: 10 / 15 / 20
- atr_period: 10 / 20
Der Entry ist kalendarisch (Wochentag) und zeitlich (Session-Spec) vollstaendig festgelegt — es gibt keinen freien Entry-Literaturparameter, der ohne Mining variiert werden duerfte (Wochentag ist natuerlicher Snapshot-Parameter, in den Trials abgedeckt). Der einzige Hausregel-Freiheitsgrad ist der Schutz-Stop; das Grid prueft dessen Plateau-Robustheit (Anti-Overfit-Regel ATR-Trailing-Stop-Plateau) statt einer Punktoptimierung: sl_atr_mult 1.5/2.5/3.5, sl_min_points 10/15/20 (>=10 Broker-Minimum), atr_period 10/20. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining; TP bleibt 0 (reiner Zeit-Exit = Snapshot-Default), damit das Grid nur den Katastrophen-Stop, nicht das Exit-System aendert.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Snapshot-Default: Montag+Dienstag)entry_weekdays=0,1 | 8 | 25,0% | 1,87 | +126 | 145 | 1,97 |
| Nur Montag (staerkster t-Wert 2.05 + Digest-Montag-Stuetze)entry_weekdays=0 | 4 | 25,0% | 1,71 | +48 | 115 | — |
| Nur Dienstag (hoechste WR 88.9 %)entry_weekdays=1 | 4 | 25,0% | 2,02 | +78 | 122 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
—
Kein Tagesintervall gespeichert. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0 – 15.69
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.85
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 19.42 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 135.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -29.4 Pkt).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 4 | 2.02 | +78 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier). (PF 2.02 bei n=4 < 30 — Stichprobe zu klein)
2026-07-13
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.