Bestenliste › Build-Dossier
Wochenanfangs-Eroeffnungsstunden-Long (Mo/Di 09:00->10:00)
Score 16/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund F2 (2026-07-12, Tier-1 eigene vorregistrierte Tickdaten): die Drift 09:00->10:00 ist am Wochenanfang systematisch positiv (Mo n=8 Mean +37.46 t=2.05 WR75; Di n=9 Mean +65.81 WR88.9), Mi/Fr negativ, korroboriert durch das 09:00-Bucket in F1. Kernhypothese: wochenanfaenglicher Allokations-Flow + Wochenend-Info erzeugen Mo/Di Eroeffnungs-Kaufdruck (kalendarischer, nicht vola-konditionierter Treiber). Gewaehlt als diverseste, sauberste Direktstrategie (Tier-1-Holdout, Kalender-Familie am laengsten nicht als eigenstaendige Strategie getestet) gegen die juengste Welle von Gate-Overlays. Challenger in der Time-of-Day-Familie gegen den Incumbent dax_time_of_day_momentum (kein Edge, PF 0.36-1.07): substanziell anderes Regelwerk (fixe Long-Richtung, kalendarisch konditioniert statt momentum-gerichtet). EHRLICH: t-Werte weit unter Bonferroni (~4.1), n=8/9 winzig, Wochentags-Snooping-Risiko hoch, Holdout strukturell unterpowert (~14 Trades) — der Holdout-A/B klaert nur die grobe Richtung.
Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL (>= 10 Pkt, ATR-basiert, Floor sl_min_points) ergaenzt — der Snapshot misst reinen Zeitfenster-Return ohne Stop (Hausregel). Handelsfenster (09:00->10:00) kommt aus der Session-Spec/dem Slot, nicht aus dem Code (Tom-Vorgabe 2026-07-03); der Wochentag ist ein reiner kalendarischer Mechanik-Anker aus dem Bar-Datum (erlaubt), kein Uhrzeit-Gate. Long ist Kernrichtung, Short symmetrisch exponiert aber Default aus (Mi/Fr-Spiegelseite WR 25-30 % zu duenn). Kein TP (Default 0 = reiner Zeit-Exit = Snapshot-Default). Single-Series-DAX (Index/CFD), preis-only, kein Volumen. Spread-Gate, Cooldown, One-Trade-per-Day als House-Regeln.
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-12/F2_wochentag_eroeffnungsstunde · Holdout ab 2026-05-25
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- sl_atr_mult: 1.5 / 2.5 / 3.5
- sl_min_points: 10 / 15 / 20
- atr_period: 10 / 20
Der Entry ist kalendarisch (Wochentag) und zeitlich (Session-Spec) vollstaendig festgelegt — es gibt keinen freien Entry-Literaturparameter, der ohne Mining variiert werden duerfte (Wochentag ist natuerlicher Snapshot-Parameter, in den Trials abgedeckt). Der einzige Hausregel-Freiheitsgrad ist der Schutz-Stop; das Grid prueft dessen Plateau-Robustheit (Anti-Overfit-Regel ATR-Trailing-Stop-Plateau) statt einer Punktoptimierung: sl_atr_mult 1.5/2.5/3.5, sl_min_points 10/15/20 (>=10 Broker-Minimum), atr_period 10/20. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining; TP bleibt 0 (reiner Zeit-Exit = Snapshot-Default), damit das Grid nur den Katastrophen-Stop, nicht das Exit-System aendert.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Snapshot-Default: Montag+Dienstag)entry_weekdays=0,1 | 8 | 25.0% | 1.87 | +126 | 145 | 1.97 |
| Nur Montag (staerkster t-Wert 2.05 + Digest-Montag-Stuetze)entry_weekdays=0 | 4 | 25.0% | 1.71 | +48 | 115 | — |
| Nur Dienstag (hoechste WR 88.9 %)entry_weekdays=1 | 4 | 25.0% | 2.02 | +78 | 122 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0 – 15.69
Top-3-Trades am Gewinn
100%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.85
Statistik-Härtung: EV 19.42 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 89.79 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -29.4 Pkt).
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 4 | 2.02 | +78 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-13
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen (PF 2.02 bei n=4 < 30 — Stichprobe zu klein)
- 🌏
2026-07-13
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt