Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Rogalski-Wochenend-Gap-Gate auf Wochenanfangs-Long
Robustheits-Score 43.3/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_7bdb872ab82f). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-19, Datenstand 2026-08-07, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (gap_direction, gap_gate_weekdays, gap_threshold_points, use_weekend_gap_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Rogalski-Wochenend-Gap-Gate auf Wochenanfangs-Long — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Rogalski-Wochenend-Gap-Gate auf Wochenanfangs-Long — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_week_open_gap_gate-2026-08-09-overlay · Freeze 2026-09-26 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source a24abf72e86416c3…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_week_open_hour_long. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_week_open_hour_long (Wochenanfangs-Eroeffnungsstunden-Long, Digest PF 2.02 n=4). Baustein = Rogalski-1984-Wochenend-Gap-Vorzeichen-Bedingung (Tier 1, JF): der Montags-Effekt liegt vollstaendig im Fr-Close->Mo-Open-Gap, die Montags-Session ist nicht-negativ; ein negativer Wochenend-Gap = vorbezahlter Pessimismus -> Erholung -> Long tragfaehiger. Der A/B (Trial 1 Traeger PUR vs. Trial 2/3 + Gap-Gate) isoliert, ob das Konditionieren des Montags-Long auf einen negativen Wochenend-Gap den Edge schaerft. WAHL-BEGRUENDUNG (E-13/Digest): Die produktiven Traeger sind gesperrt — Paritaet blockiert dax_overnight_gap_fade (bt -23.0) und dax_squeeze_release (bt -257.7), die 7-Tage-Sperrfrist blockiert hull/open_overreaction_fade/market_intraday_momentum; dax_week_open_hour_long steht NICHT in live_bt_parity.json (fail-open) und war zuletzt NICHT Baustein-Traeger — der laengst-ungetestete Kalender-Traeger (Vielfalt vor Wiederholung). E-13-Familie 'Momentum/Time-of-Day' (0/3) und Bausteinart 'regime' (0/11) haben schwache Bilanz; das Argument ueber 'steht so im Fund' hinaus: (a) die Wahl ist durch Paritaet+Sperrfrist erzwungen, (b) dieser regime-Baustein ist distinkt von allen bisherigen (durchweg Vola-Gates auf verlust-Traegern), naemlich eine Kalender-/Flow-Vorzeichen-Bedingung auf einem NICHT paritaets-negativen Traeger, (c) er zielt auf ein eigen-empirisch STAERKER werdendes Montags-Signal (Snapshot-t 2.29->2.68->3.1).
Abweichungen von der Quelle: Rogalski ist ein Tages-/Open-Close-Kassa-Befund (US-Indizes, 1980er). Hier auf DAX-1m-Single-Series relokalisiert und als Enable-Bedingung auf den bestehenden Wochenanfangs-Long projiziert (keine eigene Entry-Richtung). Wochenend-Gap = Open erster Bar des Tages minus Close letzter Bar Vortag, aus der Serie selbst gemessen (lookahead-frei, append-after-close); am Montag ist der Vortag der Freitag = echter Wochenend-Gap, deshalb Gate per Default nur Montag (gap_gate_weekdays='0'). Schutz-SL (>=10 Pkt), Handelsfenster via Session-Spec, Spread-/Cooldown-/One-Trade-per-Day-House-Regeln wie Traeger. Fehlender Gap (erster Handelstag) blockt das aktive Gate konservativ. VORBEHALT: Small-Sample (~20 Montage im BT-Fenster) -> unterpowert; Dubletten-Naehe zu dax_gap_fade_regime_gate (jenes gated Gap-FADE auf Wochentag x Bull/Bear; hier Wochenanfangs-LONG + Wochenend-Gap-Sign, distinkter Anwendungspunkt).
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1984.tb04927.x
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_threshold_points: 0 / 15 / 30
- sl_min_points: 10 / 16
- max_hold_bars: 62 / 90
gap_threshold_points ist der eigentliche Baustein-Parameter (Overreaction-Groesse des Wochenend-Gaps): 0 = jedes negative Vorzeichen, 15/30 = zunehmend nur grosse Gaps, deren Reversion Rogalski am staerksten erwartet — literaturnah, keine feinkoernige Suche. sl_min_points (10 IG-Minimum vs. 16 weiter) und max_hold_bars (62 ~ Fensterende 10:00 vs. 90 Puffer) sind konservative Risk-/Exit-Spannen um den Traeger-Default; alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max. 3x2x2 = 12 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger PUR, Gate aus)use_weekend_gap_gate=0 | 33 | 27,3% | 1,89 | +520 | 289 | 1,98 |
| Rogalski-Default (Long nur nach negativem Wochenend-Gap, Montag)use_weekend_gap_gate=1, gap_direction=neg, gap_gate_weekdays=0, gap_threshold_points=0 | 27 | 29,6% | 2,24 | +607 | 267 | — |
| Rogalski + Overreaction-Schwelle (|Gap| >= 15 Pkt)use_weekend_gap_gate=1, gap_direction=neg, gap_gate_weekdays=0, gap_threshold_points=15 | 27 | 29,6% | 2,24 | +607 | 267 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.87 – 4.52
27 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.89 – 4.23
Top-3-Trades am Gewinn
54%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.05
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 22.48 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 49.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 607 Pkt vs. Placebo-Median 458 / p95 662.1 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 27 | 2.24 | +607 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-09
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.89->2.24, PnL +520->+607) — Forward/Review noetig
2026-08-09
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-26
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig