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Baustein: News-vs-Residual-Gate auf Overnight-Gap-Fade (arXiv 2507.04481)
Score 68/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Baustein-A/B auf Traeger dax_overnight_gap_fade (staerkster Nicht-Squeeze-Carrier, PF 1.40-1.78). arXiv 2507.04481 zeigt peer-reviewed: residuale (nachrichtenlose) Overnight-Moves revertieren scharf intraday, news-erklaerte persistieren. Kernhypothese: nur residuale Gaps faden, news-verdaechtige blocken — via preisbasiertem Proxy (vola-normierter Gap-z-Score-Band + Trend-Alignment-Block ueber Multi-Day-Momentum). Vergleichslogik: Trial 1 Traeger pur vs. Trial 2/3 mit Gate isoliert den Baustein-Beitrag. Antritt gegen Incumbent dax_gap_size_gate: distinkt durch z-Score (vola-normiert) statt rohem Groessen-Perzentil PLUS richtungsbezogenen Persistenz-Block, den gap_size_gate nicht besitzt; Redundanz-Verdacht zwischen z-Score und Groesse ist offen und genau die A/B-Frage.
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt US-Aktien/S&P-500 (single-series-Projektion). Der News/Residual-Split der Quelle ist TEXT-basiert (LDA auf Overnight-News) — wir approximieren ihn PREIS-basiert (studentisierter Gap-z-Score gegen rolling_std der signierten Vortages-Gaps + Trend-Alignment ueber Multi-Day-Momentum), ein bewusster, dokumentierter Proxy-Verlust. Exit-Mechanik (TP/SL/Time-Exit) + Spread-Gate vom Traeger uebernommen, nicht aus der Quelle. z-Band-Grenzen/Momentum-Lookback als Plateau-Region, kein Punkt-Tuning; rollend + append-after-check -> kausal, skalen-robust.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2507.04481
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- z_low: 0.25 / 0.5 / 0.75
- z_high: 1.5 / 2 / 2.5
- momentum_lookback_days: 2 / 3
z-Band-Grenzen sind der Kern des Residual-Proxys: z_low trennt Rauschen unter der Schwelle ab (0.25-0.75 = flach ueberhalb der Fade-Groessenschwelle), z_high setzt die news-Verdachts-Grenze (1.5-2.5 Std = abnorm gross gegen die eigene Overnight-Vola, dort persistiert der Move laut Quelle). momentum_lookback_days steuert das Multi-Day-Momentum des Persistenz-Blocks (2-3 Tage = kurzfristige News-getriebene Trend-Initiierung laut Paper). Alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, literaturnah (vola-normierte Perzentil-Region statt Punktoptimierung, vgl. atr-trailing-stop-plateau-robustness). 18 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (dax_overnight_gap_fade, Gate aus)use_news_residual_gate=false | 59 | 40.7% | 1.77 | +446 | 166 | 1.93 |
| Volles News-Residual-Gate (z-Band + Trend-Block, Default)use_news_residual_gate=true, z_low=0.5, z_high=2, block_trend_alignment=true, momentum_lookback_days=3 | 19 | 63.2% | 4.27 | +411 | 162 | — |
| Nur z-Band (Trend-Alignment-Block aus)use_news_residual_gate=true, z_low=0.5, z_high=2, block_trend_alignment=false | 27 | 55.6% | 3.98 | +634 | 162 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
1.94 – 10.75
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
3.67
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 1.81–11.31 über 19 Handelstage. EV 21.62 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 15.9 Pkt — statistisch auflösbar.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 410.8 Pkt vs. Placebo-Median 175 / p95 298.2 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 17 | 4.24 | +359 |
| trend_up_day | 1 | 99 | +67 |
| volatile_day | 1 | 0 | -15 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.77 vs Overlay 4.27) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-14
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt