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Baustein: Eroeffnungs-Vola-Enable-Gate (Stoll/Whaley 1990) auf Open-Overreaction-Fade
Score 12.9/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist dax_open_overreaction_fade (Baseline-Bester PF 1.43); getestet wird der Baustein-Beitrag eines Eroeffnungs-Vola-Enable-Gates. Stoll/Whaley (RFS 1990) zeigen strukturell erhoehte Eroeffnungs-Vola + negative Eroeffnungs-Autokorrelation (Reversal aus Immediacy-Kosten der Preisfindung, nicht Information) — Kernhypothese: der Open-Fade traegt genau an Tagen mit strukturell volatiler Eroeffnung, an ruhigen Opens ist er kostendominiert. Trial 1 = Traeger pur, Trial 2/3 = mit Gate. Abgrenzung Pflicht: das Gate misst die EROEFFNUNGS-spezifische Vola des LAUFENDEN Tages (Range der ersten open_window_minutes Bars, am Fenster-Ende kausal fixiert), NICHT die Tages-Vola des Vortags wie das bestehende dax_open_overreaction_highvol_gate (Omega, baustein_verbessert 0.84->0.98).
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist NYSE-Aktien-Tagesdaten 1982-1986 (Open-to-Open- vs. Close-to-Close-Varianz); uebertragen wird ausschliesslich die strukturelle Enable-Bedingung auf einen single-series DAX-Reversal-Traeger. Eroeffnungs-Vola-Proxy = realisierte Range der Eroeffnungsfenster-Bars (Parkinson-Idee) statt Open-to-Open-Varianz-Zerlegung; keine Auktions-Imbalance-Daten (Datenwand). Rollendes Perzentil frueherer Eroeffnungs-Vola statt fixer Schwelle (skalen-robust, overfit-arm, append-at-rollover kausal). Traeger-Regelwerk unveraendert, nur um das zuschaltbare Gate ergaenzt.
Quelle: https://www.jstor.org/stable/2961956
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- open_vola_gate_pctile: 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.7
- open_vola_lookback_days: 15 / 20 / 30
- min_move_points: 25 / 30
open_vola_gate_pctile ist der Kern-Baustein-Parameter (Schwelle 'strukturell volatile Eroeffnung'); Bereich 0.4-0.7 deckt Median bis oberes Terzil ab (Stoll/Whaley: nur die oberen Vola-Eroeffnungen tragen den reversiblen Struktur-Noise), ohne zu extrem zu duennen. open_vola_lookback_days steuert die Referenzverteilung der Eroeffnungs-Vola (15-30 Handelstage ~ 3-6 Wochen, plausibel fuer Vola-Regime-Persistenz). min_move_points ist die Traeger-Magnituden-Schwelle (25/30 nahe Quellen-Default), da Gate-Wirkung und Trigger-Schwelle interagieren. 4x3x2 = 24 Kombinationen (Limit).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)open_vola_gate_pctile=0 | 44 | 36.4% | 0.87 | -64 | 166 | 0.95 |
| Eroeffnungs-Vola-Gate ueber Median (Quellen-Default)open_vola_gate_pctile=0.5 | 25 | 28.0% | 0.60 | -120 | 125 | — |
| Eroeffnungs-Vola-Gate obere Terzil (strenger)open_vola_gate_pctile=0.7 | 17 | 17.6% | 0.25 | -167 | 178 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.49 – 1.58
Top-3-Trades am Gewinn
26%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.72
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.46–1.54 über 44 Handelstage. EV -1.45 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 7.11 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -63.8 Pkt vs. Placebo-Median -553.1 / p95 -449.5 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 43 | 0.84 | -76 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-15
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.87 vs Overlay 0.60) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-07-15
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt