Bestenliste › Build-Dossier
Baustein: Hoch-Vola-Enable-Gate (rollendes Perzentil, ITSR) auf Overnight-Gap-Fade
Score 27.6/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger ist dax_overnight_gap_fade (Roh-PF 1.78, staerkster Nicht-Squeeze-Carrier). Iwanaga/Sakemoto (SSRN 5807282, Log 2026-07-16 F1) berichten, dass der Overnight->Eroeffnungs-Reversal sich in Hoch-Vola-Phasen VERSTAERKT. Kernhypothese: ein kausales rollendes-Perzentil-Vola-Enable-Gate (Vortags-Realized-Range vs. rollende Verteilung) schaerft den bestehenden Gap-Fade-Edge, indem Low-Vola-Tage (Amplitude < Kostenschwelle) ausgeblendet werden. Der A/B (Trial 1 pur vs. Trial 2/3 gated) durch die echte Engine isoliert den Baustein-Beitrag. Distinkt vom carrier-eigenen absoluten ATR-Gate (skalen-robustes Perzentil statt Punktschwelle) und vom dax_gap_size_gate (Vola-Regime statt Gap-Magnitude) — Log F1 vermerkt bewusstes Dublette-Risiko zu Letzterem, das genau dieser Vergleich klaert.
Abweichungen von der Quelle: Markt DAX-1m statt US-Index-ETFs (die Quelle falsifiziert die Roh-Reversal-Uebertragung auf nicht-US-Indizes selbst; getestet wird hier nur die Vola-Konditionierung des am DAX bereits tragenden Gap-Groessen-Edges). Vola-Regime als rollendes Perzentil einer range-basierten Tages-Vola (Parkinson-Idee) statt Markov-/GARCH-Klassifikator. Traeger-Logik (ATR-Skalierung, TP/SL/Time-Exit) unveraendert; nur zuschaltbares Perzentil-Enable-Gate ergaenzt.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5807282
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- vola_gate_pctile: 0.4 / 0.5 / 0.66 / 0.75
- vola_lookback_days: 15 / 20 / 30
- min_gap_points: 15 / 20
Der Baustein-Kernparameter vola_gate_pctile spannt den Enable-Bereich vom permissiven oberen 60%-Regime (0.4) bis zum strengen oberen Viertel (0.75) — Quelle betont Hoch-Vola, aber zu strenge Schwellen verhungern die Stichprobe; die vier Stufen kartieren dieses Trade-off. vola_lookback_days (15/20/30) prueft die Robustheit der Regime-Referenzlaenge gegen Vola-Drift (Andersen-Bollerslev-Clustering wirkt auf Wochen-Skala). min_gap_points (15/20) haelt die Traeger-Signalschwelle nahe am Quellen-Default und trennt den Regime-Beitrag vom Magnitude-Gate. 4x3x2 = 24 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, is_optimizable=true.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Gate aus)vola_gate_pctile=0 | 62 | 32.3% | 1.39 | +259 | 185 | 1.51 |
| Enable-Gate obere Vola-Haelfte (Quellen-Default)vola_gate_pctile=0.5 | 31 | 29.0% | 1.18 | +70 | 185 | — |
| Strenges Enable-Gate (oberes Drittel)vola_gate_pctile=0.66 | 21 | 28.6% | 0.65 | -94 | 194 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.79 – 2.3
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.18
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.76–2.21 über 62 Handelstage. EV 4.18 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 8.85 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 259.3 Pkt vs. Placebo-Median 72.1 / p95 302 Pkt · Perzentil-Rang 90%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 61 | 1.42 | +276 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-16
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.39 vs Overlay 1.18) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
- 🌏
2026-07-16
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt