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Baustein: Trend-Persistenz-BLOCK-Gate auf Open-Overreaction-Fade
Score 18.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade (pur PF ~0.87, Fade-Familie traegt in range_day, verliert an Trendtagen). Bhatti (SSRN 6087107, Jan 2026) konditioniert Intraday-Mean-Reversion auf einen Higher-Timeframe-Momentum-Zustand und unterdrueckt den Fade im Trendregime — oekonomisch die Kaminski/Lo-Logik in Umkehr. Kernhypothese: dieselben Persistenz-Indikatoren, die auf dem Momentum-Traeger hull_suite als ENABLE-Gates getragen haben (Hurst H>=0.55: PF 1.13->1.81; Kaufman-ER>=0.40: 1.13->1.45), INVERS als BLOCK auf den Fade-Traeger gelegt, sollten die verlustreichen Trendtage kappen. Vergleichslogik: Trial 1 Traeger pur vs. Trial 2/3 Traeger + ER-/Hurst-Block-Gate isoliert den Baustein-Beitrag. Distinkt von allen bisherigen Fade-Gates (Omega-Highvol, Stoll/Whaley, Kang/Lin/Xiong, CGW), die ALLE Vola-/Liquiditaets-basiert sind — dies ist das erste Trend-/Persistenz-basierte Block-Gate auf der Fade-Familie.
Abweichungen von der Quelle: Bhatti implementiert FX (MT5) mit Z-Score-Anker und Multi-Timeframe; wir nutzen den bestehenden Punkt-Magnituden-Fade-Traeger (DAX-Index, 1m) unveraendert und leiten die 'hoehere Zeitebene' per intra-Strategie-1m->5m-Aggregation ab (Bucket=Datum+minute//5, append-after-check, lookahead-frei). Der VWAP/MA-Anker der Quelle wird NICHT nachgebaut — nur das Regime-Block-Gate ist neu. Konkreter Persistenz-Indikator/Schwelle nicht in der Quelle genannt: ER und Hurst sind aus den auf hull_suite getragenen ENABLE-Gates uebernommen (invers als BLOCK), Schwellen an deren Enable-Level gespiegelt (ER>=0.40, H>=0.55), kein Nachtunen. Kein Referenzwert (Warmup/Degeneration) -> Gate laesst durch (kein Block ohne Referenz).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6087107
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- er_block_threshold: 0.35 / 0.4 / 0.45
- hurst_block_threshold: 0.52 / 0.55 / 0.58
- er_window: 16 / 24
Die Schwellen umklammern die auf hull_suite getragenen ENABLE-Level (ER>=0.40, H>=0.55) eng und literaturnah — invers als BLOCK. er_window [16,24] deckt den HTF-Horizont von ~80-120 Minuten (5m-Bars) ab. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)block_gate_mode=off | 46 | 34.8% | 0.78 | -117 | 166 | 0.85 |
| ER-Block-Gate (Kaufman ER>=0.40)block_gate_mode=er, er_window=20, er_block_threshold=0.4 | 37 | 29.7% | 0.67 | -151 | 265 | — |
| Hurst-Block-Gate (R/S H>=0.55)block_gate_mode=hurst, hurst_window=64, hurst_block_threshold=0.55 | 27 | 33.3% | 0.86 | -36 | 106 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.4 – 1.88
Top-3-Trades am Gewinn
41%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.69
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.37–2 über 27 Handelstage. EV -1.34 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 8.28 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -36.1 Pkt vs. Placebo-Median -375.9 / p95 -205.5 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 26 | 0.81 | -48 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.78->0.86, PnL -117->-36) — Forward/Review noetig
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2026-07-18
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt