Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Trend-Persistenz-BLOCK-Gate auf Open-Overreaction-Fade
Robustheits-Score 18.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_b57af9ff114e). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-27, Datenstand 2026-07-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (block_gate_mode, er_block_threshold, er_window, hurst_block_threshold, hurst_window). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade (pur PF ~0.87, Fade-Familie traegt in range_day, verliert an Trendtagen). Bhatti (SSRN 6087107, Jan 2026) konditioniert Intraday-Mean-Reversion auf einen Higher-Timeframe-Momentum-Zustand und unterdrueckt den Fade im Trendregime — oekonomisch die Kaminski/Lo-Logik in Umkehr. Kernhypothese: dieselben Persistenz-Indikatoren, die auf dem Momentum-Traeger hull_suite als ENABLE-Gates getragen haben (Hurst H>=0.55: PF 1.13->1.81; Kaufman-ER>=0.40: 1.13->1.45), INVERS als BLOCK auf den Fade-Traeger gelegt, sollten die verlustreichen Trendtage kappen. Vergleichslogik: Trial 1 Traeger pur vs. Trial 2/3 Traeger + ER-/Hurst-Block-Gate isoliert den Baustein-Beitrag. Distinkt von allen bisherigen Fade-Gates (Omega-Highvol, Stoll/Whaley, Kang/Lin/Xiong, CGW), die ALLE Vola-/Liquiditaets-basiert sind — dies ist das erste Trend-/Persistenz-basierte Block-Gate auf der Fade-Familie.
Abweichungen von der Quelle: Bhatti implementiert FX (MT5) mit Z-Score-Anker und Multi-Timeframe; wir nutzen den bestehenden Punkt-Magnituden-Fade-Traeger (DAX-Index, 1m) unveraendert und leiten die 'hoehere Zeitebene' per intra-Strategie-1m->5m-Aggregation ab (Bucket=Datum+minute//5, append-after-check, lookahead-frei). Der VWAP/MA-Anker der Quelle wird NICHT nachgebaut — nur das Regime-Block-Gate ist neu. Konkreter Persistenz-Indikator/Schwelle nicht in der Quelle genannt: ER und Hurst sind aus den auf hull_suite getragenen ENABLE-Gates uebernommen (invers als BLOCK), Schwellen an deren Enable-Level gespiegelt (ER>=0.40, H>=0.55), kein Nachtunen. Kein Referenzwert (Warmup/Degeneration) -> Gate laesst durch (kein Block ohne Referenz).
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6087107
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- er_block_threshold: 0.35 / 0.4 / 0.45
- hurst_block_threshold: 0.52 / 0.55 / 0.58
- er_window: 16 / 24
Die Schwellen umklammern die auf hull_suite getragenen ENABLE-Level (ER>=0.40, H>=0.55) eng und literaturnah — invers als BLOCK. er_window [16,24] deckt den HTF-Horizont von ~80-120 Minuten (5m-Bars) ab. Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, 3x3x2=18 Kombinationen (<=24), kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)block_gate_mode=off | 46 | 34,8% | 0,78 | -117 | 166 | 0,85 |
| ER-Block-Gate (Kaufman ER>=0.40)block_gate_mode=er, er_window=20, er_block_threshold=0.4 | 37 | 29,7% | 0,67 | -151 | 265 | — |
| Hurst-Block-Gate (R/S H>=0.55)block_gate_mode=hurst, hurst_window=64, hurst_block_threshold=0.55 | 27 | 33,3% | 0,86 | -36 | 106 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.37 – 2
27 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.4 – 1.88
Top-3-Trades am Gewinn
41%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.69
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -1.34 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -36.1 Pkt vs. Placebo-Median -375.9 / p95 -205.5 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 26 | 0.81 | -48 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Baustein verringerte den Verlust der Ausgangsstrategie auf der Bauhistorie, sie bleibt aber auch mit ihm verlustbringend. (A/B: PF 0.78->0.86, PnL -117->-36) — Forward/Review noetig
2026-07-18
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.