Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Vorzeichen-asymmetrisches Gap-Groessen-Gate auf Overnight-Gap-Fade (F3-Snapshot 07-17)
Robustheits-Score 15.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_51c7d1404287). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-05-30 bis 2026-06-28, Datenstand 2026-07-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (1 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (gate_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Empirie-Fund F3 (07-17): die Gap-Extreme sind in Fade-Richtung VORZEICHEN-asymmetrisch — extreme Abwaerts-Gaps (Q1, Gap ~ -344) revertieren intraday konsistent nach oben (Mean +138 / Median +96, WR 55.6%), extreme Aufwaerts-Gaps (Q5, Gap ~ +325) sind tot (Mean -8, WR 50%). Kernhypothese: der symmetrische Incumbent dax_gap_size_gate wirft die profitable Long-Haelfte (extreme Down-Gap-Fades) weg; ein Gate, das den Extrem-Block nur fuer Aufwaerts-Gaps behaelt und extreme Abwaerts-Gaps zum Fade-Long zulaesst, sollte den Traeger dax_overnight_gap_fade besser stellen. Challenger gegen den Incumbent dax_gap_size_gate in der Familie Gap Fade/Follow; Mechanismus doppelt verankert (Uncertain-Information-Hypothesis Brown/Harlow/Tinic + Nam/Pyun/Avard-Abwaerts-Asymmetrie), Digest-Stuetzung durch dax_open_fade_asymmetric (0.91->1.06). Statistisch duenn (n=9/Quintil, t unter Bonferroni) — Hinweis, kein Nachweis; Holdout ab 2026-05-30 entscheidet.
Abweichungen von der Quelle: Statt fixer Punkt-Quintilgrenzen (~ -114 / +325 Pkt aus dem Snapshot) ein rollendes Perzentilband der eigenen Vortages-|gap|-Betraege (append-after-check, kausal, skalen-robust ueber Vola-Regime). Traeger-Logik (Gap-Fade, TP/SL/Time-Exit, Spread-Gate, require_reaction_bar=True) 1:1 vom dax_overnight_gap_fade uebernommen; NEU nur das vorzeichen-asymmetrische Gate. Q2 (moderate Abwaerts-Gaps, im Snapshot inkonsistent) wird nicht gesondert behandelt — die untere Perzentilgrenze filtert kleine Gaps beidseitig. Explizite TP/SL/Time-Exit-Mechanik statt reinem Halbstunden-Halten (CFD-Single-Position-Framework + Hard-Cut 20:00).
Quelle: empirical://snapshot/2026-07-17/F3_overnight_gap_quintile · Holdout ab 2026-05-30
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- gap_gate_lower_pctile: 15 / 20 / 25
- gap_gate_upper_pctile: 75 / 85
- gate_lookback_days: 40 / 60 / 90
Perzentilgrenzen um die natuerlichen Snapshot-Quintilgrenzen (20/80) herum in engem, literaturnahem Band variiert: unteres Band 15-25 (Rausch-/Kleinst-Gap-Cut), oberes Band 75-85 (Extrem-Block-Schwelle fuer Aufwaerts-Gaps). Lookback 40/60/90 Handelstage spannt kurzes bis quartalsweites rollendes Referenzfenster fuer die Gap-Betrags-Verteilung. 3x2x3 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max; gate_mode bleibt der A/B-Toggle (nicht im Grid).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incumbent-Referenz: symmetrisches Gap-Groessen-Gate (Extrem-Block beide Vorzeichen)gate_mode=symmetric | 14 | 35,7% | 1,37 | +63 | 86 | 1,48 |
| Challenger: vorzeichen-asymmetrisches Gate (Extrem-Block nur Aufwaerts-Gaps)gate_mode=asymmetric | 16 | 31,3% | 1,09 | +18 | 86 | — |
| Traeger pur (Gate aus)gate_mode=off | 17 | 29,4% | 0,98 | -4 | 102 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.24 – 3.88
14 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.25 – 3.87
Top-3-Trades am Gewinn
88%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.18
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 4.47 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 36.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 62.5 Pkt vs. Placebo-Median 23.8 / p95 97.3 Pkt · Perzentil-Rang 75%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 10 | 1.66 | +77 |
| volatile_day | 4 | 0.74 | -14 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-19
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.37 vs Overlay 1.09) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-19
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.