Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: MAE-Distribution-Stop (Sweeney Excursion-Kalibrierung) auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 59.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_f37a725971f6). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-28, Datenstand 2026-07-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -141.3 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (exit_mode, mae_percentile). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Verworfen: Die rollende MAE-p75-Kalibrierung verschlechtert den festen 25-Punkte-Stop.
Der ursprüngliche Build verglich unterschiedliche Exit-Systeme und beantwortete deshalb nicht die eigentliche Frage, ob die MAE-Kalibrierung selbst den geratenen 25-Punkte-Stop verbessert. Der nachträglich vorab versiegelte Zweiervergleich hielt Entry, Hold-Exit, Warmup-Seed, Cap, Fenster und Kosten gleich; nur die Aktivierung der rollenden p75-Kalibrierung unterschied sich. Der feste Stop erreicht bei 174 Trades PF 1,5125, +2080,99 Punkte und 1727,58 Punkte Drawdown. Die rollende Kalibrierung fällt bei 164 Trades auf PF 1,2837 und +1481,49 Punkte, während der Drawdown auf 1998,24 Punkte steigt. Damit verliert sie 0,2288 PF und 599,50 Punkte PnL und erhöht den Drawdown um 270,66 Punkte. Eine Parametersuche nach diesem klaren isolierten Misserfolg wäre Nachtuning.
Konsequenz: Die MAE-p75-Kalibrierung nicht optimieren, nicht forward-validieren und nicht auf DEMO stellen. Den festen 25-Punkte-Stop nur über seinen separaten, bereits existierenden Exit-Policy-Evidenzpfad weiter beurteilen.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_f37a725971f6 · Ergebnis 1bea31fc91252cfe… · Strategie ba456baf146aef60…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_squeeze_release (gerichteter Squeeze-Release-Carrier, PF 1.42 pur; Exit-Lab-Befund exitlab://2026-07-11: fixer weiter Stop ohne Post-Management schlaegt ATR-Baseline, verifiziert in dax_squeeze_exit_lab PF 1.42->1.55). Kernhypothese (Sweeney Campaign Trading 1996, MAE/MFE-Excursion): die 25-Pkt-Stop-Konstante des Exit-Labs ist geraten; die richtige Stop-Distanz laesst sich aus der empirischen Verteilung der Gegenbewegungen (MAE) der eigenen Traeger-Trades KALIBRIEREN (robustes Perzentil = Trennpunkt Gewinner/Verlierer). Der A/B (Baseline-Original-Stack vs. MAE-Perzentil-Stop) isoliert, ob die hergeleitete Distanz die geratene Konstante schlaegt oder nur matcht. Vergleichslogik = Frozen-Entry: Entry byte-identisch zum Traeger, nur Initial-SL-Distanz + Post-Entry-Management haengen am exit_mode.
Abweichungen von der Quelle: Sweeney bestimmt den Stop visuell aus dem MAE-vs-PnL-Scatter (Trennpunkt Gewinner/Verlierer); wir ersetzen das durch ein robustes lineares-Interpolations-Perzentil der MAE-Verteilung (skalen-/ausreisserrobust, mining-arm mit grobem p60/75/90-Gitter) und wenden es KAUSAL/rollend an (append-after-close: MAE eines Trades fliesst erst bei Trade-Close in die deque, nie in den eigenen Stop; Single-Position-Framework garantiert strikte Trennung), waehrend Sweeney IS auf der Gesamtmenge kalibriert. Warmup-Seed (25 Pkt = Digest-sl25) bis mae_min_trades abgeschlossene Trades vorliegen. MFE-Target-Haelfte NICHT gebaut (Exit-Lab zeigt niedrige Exit-Effizienz ~3.1% des MFE -> fixes Target schneidet den Expansionsmove ab). IG-Min-Initial-SL >= 10 Pkt per Clamp; MAE-Distanz auf mae_sl_cap (default 80) gedeckelt. Hauptvorbehalt der Methode (Lookahead/IS-Fit) durch die rollende append-after-close-Disziplin adressiert. Traeger-Entry unveraendert.
Quelle: https://www.quantifiedstrategies.com/maximum-adverse-excursion-and-maximum-favorable-excursion/
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- mae_percentile: 60 / 75 / 90
- mae_window: 60 / 120
- mae_min_trades: 20 / 40
Sweeney gibt kein festes Perzentil vor (visueller Trennpunkt) — das grobe p60/75/90-Gitter deckt die plausiblen Trennpunkte Gewinner/Verlierer ab, ohne feinzurastern (Multiple-Testing-Vermeidung, Klassik-Vorgabe). mae_window (60/120 abgeschlossene Trades) steuert Reaktivitaet vs. Stabilitaet der rollenden Verteilung; mae_min_trades (20/40) den Umschaltpunkt Warmup-Seed -> kalibriertes Perzentil (>=50-100 Trades empfiehlt Sweeney fuer eine tragfaehige MAE-Verteilung; 20/40 als kausal fruehe vs. konservative Schwelle). 3x2x2 = 12 Kombinationen (<= 24), alle innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Original-Exit-Stack)exit_mode=baseline | 205 | 26,3% | 1,34 | +805 | 901 | 1,46 |
| MAE-Stop p75 (Sweeney-Default)exit_mode=mae_stop, mae_percentile=75 | 164 | 19,5% | 1,28 | +1.481 | 1.998 | — |
| MAE-Stop p90 (weiterer Trennpunkt)exit_mode=mae_stop, mae_percentile=90 | 153 | 24,8% | 1,22 | +1.351 | 1.766 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.66 – 2.44
69 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.6 – 2.37
Top-3-Trades am Gewinn
50%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.15
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.92 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 19.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -141.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 804.6 Pkt vs. Placebo-Median 709.6 / p95 1914.4 Pkt · Perzentil-Rang 65%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 162 | 1.6 | +1024 |
| mixed_day | 11 | 2.09 | +157 |
| volatile_day | 9 | 0.72 | -45 |
| trend_down_day | 7 | 0.04 | -102 |
| trend_up_day | 16 | 0.02 | -230 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-19
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.34 vs Overlay 1.28) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-19
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Die rollende MAE-p75-Kalibrierung verschlechtert den festen 25-Punkte-Stop.