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Baustein: Trend-Tag-Eroeffnungsstruktur-BLOCK-Gate auf Open-Overreaction-Fade
Score 33.1/100Eingefroren – erster Messmonat August 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline und der Trend‑Tag‑Block genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-08 · 2026-09 · 2026-10 · 2026-11. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1.00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1.20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Juli ausgeschlossen: Die Version wurde erst am 20.07.2026 eingefroren; Juli ist daher kein vollstaendiger ungesehener Monat.
Paar dax_open_fade_trend_day_block_crabel_v1 · Freeze 2026-07-20 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 9e487726db2f04dd…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade. Klassik-Fund 2 (07-19): ein Trend-Tag ist FRUEH (bis ~09:30) an der Eroeffnungs-Struktur erkennbar (Open nahe Extrem + hoher gerichteter Schub ohne Retracement; WMO 1985 JF, High/Low-Timing-Random-Walk-Test, Crabel/Raschke). Genau an diesen ~15-30 % der Tage stirbt die Fade-Familie (Digest: Fade traegt in range_day, scheitert in trend_*_day). Der A/B isoliert, ob ein frueh verfuegbares Block-Gate die Trend-Tag-Verluste des Traegers wegschneidet und PF hebt. Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger PUR (Block aus) vs. Trial 2/3 = Traeger + Trend-Tag-Block (Crabel-Default bzw. strenge Definition).
Abweichungen von der Quelle: WMO/High-Low-Timing liefern die Eroeffnungs-Thrust-Evidenz (Tier 1), die OPERATIONALE Trend-Tag-Definition stammt aus Crabel/Raschke (Tier-2-Praktikerliteratur) — daher Baustein (Regime-Block), kein eigenstaendiger Entry. Single-series, kein Volumen/Querschnitt, kein day_type-End-of-Day-Label: der Score kommt strikt kausal aus abgeschlossenen 1m-Bars 09:00..t0 (directional_efficiency = |net_move|/early_range, open_extremity = normierte Open-Distanz zum Ursprungs-Extrem). Distinkt vom Hurst-basierten dax_open_fade_persistence_block (nachlaufende Persistenz) und vom symmetrischen Vola-Level-Gate — hier zaehlt die FRUEHE gerichtete Eroeffnungsstruktur.
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1008323926951
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- trend_eff_threshold: 0.6 / 0.75 / 0.85
- trend_open_extremity_max: 0.25 / 0.35 / 0.45
- trend_probe_minutes: 15 / 30
trend_eff_threshold spannt den Retracement-Grad eines Trend-Tags (Crabel/Raschke: erste 30 min < ~10 % Retracement => hohe Effizienz ~0.85; lockerer ~0.6) — MANIFEST 0.4..0.95. trend_open_extremity_max variiert, wie nahe der Open am Ursprungs-Extrem liegen muss (aeusseres Viertel bis halbe Range) — MANIFEST 0.15..0.5. trend_probe_minutes prueft die WMO-/Crabel-Fruehphase (15 vs. 30 min ab 09:00). 3x3x2 = 18 Kombinationen; alle Werte in den MANIFEST-min/max, literaturnah, kein Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Block aus)enable_trend_block=false | 46 | 34.8% | 0.78 | -117 | 166 | 0.85 |
| Trend-Tag-Block (Crabel-Default)enable_trend_block=true, trend_probe_minutes=30, trend_eff_threshold=0.7, trend_open_extremity_max=0.35 | 31 | 45.2% | 1.09 | +28 | 103 | — |
| Trend-Tag-Block (strenge Definition)enable_trend_block=true, trend_probe_minutes=30, trend_eff_threshold=0.85, trend_open_extremity_max=0.25 | 37 | 40.5% | 0.91 | -37 | 132 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.56 – 2.27
Top-3-Trades am Gewinn
30%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.91
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.56–2.16 über 31 Handelstage. EV 0.92 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 8.74 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn: -41.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 28.4 Pkt vs. Placebo-Median -262 / p95 -18.6 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 30 | 1.05 | +16 |
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.78->1.09, PnL -117->+28) — Forward/Review noetig
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2026-07-20
Exakte deterministische Reproduktion
Source 9e487726db2f04dd… · Ledger trl_29daa2a07666
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2026-07-20
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-08 / 2026-09 / 2026-10 / 2026-11 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · keine automatische DEMO-Freigabe
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2026-07-20
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt