Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Trend-Tag-Eroeffnungsstruktur-BLOCK-Gate auf Open-Overreaction-Fade
Robustheits-Score 33.1/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_c839323fcdb3). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-29, Datenstand 2026-07-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | 4 Vorwärtsmonate auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn -41.3 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (enable_trend_block, trend_eff_threshold, trend_open_extremity_max, trend_probe_minutes). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Stand: stopped_futility
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Open-Fade Baseline ohne Trend-Tag-Block (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Open-Fade plus Trend-Tag-Block (Crabel-Default, A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-08 · 2026-09 · 2026-10 · 2026-11. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Juli ausgeschlossen: Die Version wurde erst am 20.07.2026 eingefroren; Juli ist daher kein vollstaendiger ungesehener Monat.
Paar dax_open_fade_trend_day_block_crabel_v1 · Freeze 2026-07-20 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 9e487726db2f04dd…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade. Klassik-Fund 2 (07-19): ein Trend-Tag ist FRUEH (bis ~09:30) an der Eroeffnungs-Struktur erkennbar (Open nahe Extrem + hoher gerichteter Schub ohne Retracement; WMO 1985 JF, High/Low-Timing-Random-Walk-Test, Crabel/Raschke). Genau an diesen ~15-30 % der Tage stirbt die Fade-Familie (Digest: Fade traegt in range_day, scheitert in trend_*_day). Der A/B isoliert, ob ein frueh verfuegbares Block-Gate die Trend-Tag-Verluste des Traegers wegschneidet und PF hebt. Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger PUR (Block aus) vs. Trial 2/3 = Traeger + Trend-Tag-Block (Crabel-Default bzw. strenge Definition).
Abweichungen von der Quelle: WMO/High-Low-Timing liefern die Eroeffnungs-Thrust-Evidenz (Tier 1), die OPERATIONALE Trend-Tag-Definition stammt aus Crabel/Raschke (Tier-2-Praktikerliteratur) — daher Baustein (Regime-Block), kein eigenstaendiger Entry. Single-series, kein Volumen/Querschnitt, kein day_type-End-of-Day-Label: der Score kommt strikt kausal aus abgeschlossenen 1m-Bars 09:00..t0 (directional_efficiency = |net_move|/early_range, open_extremity = normierte Open-Distanz zum Ursprungs-Extrem). Distinkt vom Hurst-basierten dax_open_fade_persistence_block (nachlaufende Persistenz) und vom symmetrischen Vola-Level-Gate — hier zaehlt die FRUEHE gerichtete Eroeffnungsstruktur.
Quelle: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1008323926951
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- trend_eff_threshold: 0.6 / 0.75 / 0.85
- trend_open_extremity_max: 0.25 / 0.35 / 0.45
- trend_probe_minutes: 15 / 30
trend_eff_threshold spannt den Retracement-Grad eines Trend-Tags (Crabel/Raschke: erste 30 min < ~10 % Retracement => hohe Effizienz ~0.85; lockerer ~0.6) — MANIFEST 0.4..0.95. trend_open_extremity_max variiert, wie nahe der Open am Ursprungs-Extrem liegen muss (aeusseres Viertel bis halbe Range) — MANIFEST 0.15..0.5. trend_probe_minutes prueft die WMO-/Crabel-Fruehphase (15 vs. 30 min ab 09:00). 3x3x2 = 18 Kombinationen; alle Werte in den MANIFEST-min/max, literaturnah, kein Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Block aus)enable_trend_block=false | 46 | 34,8% | 0,78 | -117 | 166 | 0,85 |
| Trend-Tag-Block (Crabel-Default)enable_trend_block=true, trend_probe_minutes=30, trend_eff_threshold=0.7, trend_open_extremity_max=0.35 | 31 | 45,2% | 1,09 | +28 | 103 | — |
| Trend-Tag-Block (strenge Definition)enable_trend_block=true, trend_probe_minutes=30, trend_eff_threshold=0.85, trend_open_extremity_max=0.25 | 37 | 40,5% | 0,91 | -37 | 132 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.56 – 2.16
31 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.56 – 2.27
Top-3-Trades am Gewinn
30%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.91
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 0.92 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 13.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn: -41.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 28.4 Pkt vs. Placebo-Median -262 / p95 -18.6 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 30 | 1.05 | +16 |
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 0.78->1.09, PnL -117->+28) — Forward/Review noetig
2026-07-20
Exakte deterministische Reproduktion
Source 9e487726db2f04dd… · Ledger trl_29daa2a07666
2026-07-20
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-08 / 2026-09 / 2026-10 / 2026-11 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-07-20
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-08-01
Forward-Monat 2026-08
-61,4 Pkt · 15 Trades (ungesehene Daten)
2026-08-01
Forward-Monat 2026-08
-65,9 Pkt · 9 Trades (ungesehene Daten)
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
+20,2 Pkt · 13 Trades (ungesehene Daten)
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
+8,2 Pkt · 11 Trades (ungesehene Daten)
📅 Forward-Bilanz: 2/4 Monate positiv · -99 Pkt auf ungesehenen Daten.