Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: AR-Residual-Entry-Trigger (Brogaard/Han/Kim Noise-Reversal) auf Open-Overreaction-Fade
Robustheits-Score 26.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_78a2465bc408). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-06-30, Datenstand 2026-07-20, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (ar_residual_min_frac, trigger_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Verworfen: Der AR-Residual-Trigger liefert keinen zusätzlichen Beitrag.
Der Quellen-Default erzeugt exakt dieselben 46 Trades, PF 0,7802 und -116,52 Punkte wie der bereits negative Träger. Die strengere Residualschwelle entfernt drei Trades, verschlechtert aber auf PF 0,6384 und -191,68 Punkte. Damit ist weder ein isolierter Bausteinbeitrag noch ein sinnvoller Optimizer-Anker vorhanden.
Konsequenz: Als Negativergebnis behalten. Diese Residualdefinition weder optimieren noch unter neuem Namen erneut testen.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_78a2465bc408 · Ergebnis 303bcd8949204104… · Strategie 468cb656aa83591e…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_open_overreaction_fade (fadet die grosse Eroeffnungsbewegung roh). Brogaard/Han/Kim (SSRN 4731947, Tier 1) zeigen intraday, dass NUR der transitorische (Residual-/'Noise'-)Anteil eines Moves revertiert, der systematische nicht. Die Voll-Strategie (Querschnitts-Residual gegen 15 Faktoren, Dezil-Long/Short) ist single-series nicht baubar (Faktor-Zoo-Datenwand); baubar ist die MECHANISMUS-Projektion als Entry-Trigger-Variante: ersetze den Roh-Move-Trigger durch einen AR(1)-Innovations-Trigger (fade nur, wenn der Move ueberwiegend transitorisch ist). Vergleichslogik: Trial 1 = Traeger pur (raw_move), Trials 2/3 = AR-Residual-Trigger — der A/B durch die echte Engine isoliert den Baustein-Beitrag.
Abweichungen von der Quelle: Querschnitts-Faktor-Residual durch single-series AR(1)-Residual (Innovation der 1m-Intraday-Returns, trailing/lookahead-frei) ersetzt; kein Dezil-Ranking/30-Min-Rebalance — der Residual dient als Transitoritaets-Gate auf den Eroeffnungs-Fade, nicht als eigenes Long/Short-Signal. Ehrlicher Dubletten-Vorbehalt gegen die bestehenden Persistenz-BLOCK-Gates (Hurst, Trend-Tag-Eroeffnungsstruktur): distinkt, weil der Trigger auf den Residual-TEIL des Moves verschoben wird statt den ganzen Trade extern zu sperren.
Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4731947
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ar_residual_min_frac: 0.4 / 0.5 / 0.65
- min_move_points: 25 / 30 / 40
- ar_buffer_len: 240 / 480
ar_residual_min_frac steuert, wie transitorisch der Move sein muss (0.4-0.65 um den Quellen-Default 0.5, ohne Feintuning); min_move_points ist die Magnituden-Schwelle 'large opening move' (25-40 Pkt, literaturnah wie im Traeger); ar_buffer_len variiert die Fensterlaenge des AR(1)-Fits (240 vs 480 Bars = ~1 vs ~2 Sessions Persistenz-Schaetzung). 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, raw_move)trigger_mode=raw_move | 46 | 34,8% | 0,78 | -117 | 166 | 0,85 |
| AR-Residual-Trigger (Quellen-Default, frac 0.5)trigger_mode=ar_residual, ar_residual_min_frac=0.5 | 46 | 34,8% | 0,78 | -117 | 166 | — |
| AR-Residual-Trigger strenger (frac 0.65)trigger_mode=ar_residual, ar_residual_min_frac=0.65 | 43 | 30,2% | 0,64 | -192 | 196 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.43 – 1.37
46 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.43 – 1.43
Top-3-Trades am Gewinn
26%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.65
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -2.53 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 10.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -116.5 Pkt vs. Placebo-Median -600.2 / p95 -382.4 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| range_day | 45 | 0.76 | -129 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 0.78 vs Overlay 0.78) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-21
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Der AR-Residual-Trigger liefert keinen zusätzlichen Beitrag.