Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Close-Location-Enable-Gate (Kudryavtsev 2013) auf Overnight-Gap-Fade
Robustheits-Score 53.9/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_9bfd304dae1a). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-01, Datenstand 2026-07-21, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | 4 Vorwärtsmonate auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (4 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (close_loc_pctile). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Vorwärts messen: Das reproduzierte Median-Gate verbessert den Träger, ist aber noch kein Edge.
Die exakte Reproduktion bestätigt alle drei vorregistrierten Trials; zuvor wurde keine der 12 Optimizer-Kombinationen ausgeführt. Das Median-Gate erreicht bei 46 Trades PF 1,7649 und +346,49 Punkte gegenüber PF 1,3020 und +215,52 Punkten der Baseline. Das benachbarte p70-Gate bleibt ebenfalls positiv (PF 1,6831, +248,75 Punkte), und beide Gate-Varianten bleiben ohne ihren besten Monat positiv. Gegen eine Promotion sprechen weiterhin die geringe Teststärke, die Block-Bootstrap-Untergrenze von 0,96 beim Median-Gate und nur Placebo-Rang 0,90. Deshalb ist ausschließlich ein unveränderter A/B-Forwardvergleich gerechtfertigt, kein Grid, kein Edge-Claim und kein DEMO-Slot.
Konsequenz: Median-Gate und Gate-aus-Baseline bytegebunden für August bis November 2026 je einmal paarweise messen. Der erste reale Monat wird am 05.09.2026 nach vollständigem August ausgeführt; kein Optimizer und keine DEMO-Aktivierung.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_9bfd304dae1a · Ergebnis 1f0a694f3cbac145… · Strategie c23fba8318cce962…
Stand: stopped_futility
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Overnight-Gap-Fade ohne Close-Location-Gate (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Overnight-Gap-Fade plus Close-Location-Gate p50 (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-08 · 2026-09 · 2026-10 · 2026-11. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Juli ausgeschlossen: Die Version wurde erst am 24.07.2026 eingefroren; Juli ist daher kein vollstaendiger ungesehener Monat.
Paar dax_gap_close_location_gate_p50_v1 · Freeze 2026-07-24 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source c23fba8318cce962…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger dax_overnight_gap_fade (PF 1.40, einziger tragender Reversal-Traeger). Kudryavtsev (Econ. Letters 2013) liefert einen DISTINKTEN Reversal-Trigger: nicht die Gap-Groesse, sondern die Lage des Schlusses in der Vortags-Range (Close near Extrem = Ins-Close-Ueberreaktion, revertiert). Als richtungsagnostisches Enable-Gate zugeschaltet (ext = Range-normierte Close-Location >= rollendes Perzentil). Vergleichslogik: Trial 1 Traeger pur (Gate aus, pctile 0) vs. Trial 2/3 mit Gate — isoliert den Baustein-Beitrag. Distinkt von den 7 bestehenden Traeger-Bausteinen (Gap-Groesse/Vola/News/Sign/Exit), da keiner die Close-Location nutzt.
Abweichungen von der Quelle: Kudryavtsevs gerichteter Folgetag-Reversal (US-Einzelaktien, Tagesdaten) wird als richtungsagnostisches Enable-Gate auf den bestehenden Gap-Fade-Traeger uebersetzt — die Handelsrichtung liefert das Gap-Signal, das Gate nur die Tagesselektion (isoliert den Baustein-Beitrag im A/B). Extremitaetsmass als Range-normierte Close-Location mit rollendem Perzentil statt HC/LC-Punkt-vs-Mittelwert. Markt DAX-1m statt US-Aktien; Session-Range 09:00-20:00 statt Boersen-Close mit MOC-Auktion.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176512005666
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- close_loc_pctile: 40 / 50 / 60 / 70
- close_loc_lookback: 40 / 60 / 80
close_loc_pctile steuert die Selektionsschaerfe des Ins-Close-Extrems (Kudryavtsev: nur ueberzogene Schluesse tragen den Reversal) — Bereich Median bis oberes Terzil, unterhalb dessen der Gate nur Rauschen filtert; close_loc_lookback = Laenge der rollenden ext-Referenzverteilung (2-4 Monate, kurz genug fuer Regime-Anpassung, lang genug fuer stabile Perzentile). 4x3 = 12 Kombinationen, beide is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)close_loc_pctile=0 | 66 | 30,3% | 1,30 | +216 | 185 | 1,42 |
| Close-Location-Gate (Median-Perzentil, Default)close_loc_pctile=50 | 46 | 37,0% | 1,76 | +346 | 185 | — |
| Close-Location-Gate (streng, p70)close_loc_pctile=70 | 35 | 37,1% | 1,68 | +249 | 185 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.96 – 3.08
46 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.9 – 3.14
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.5
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 7.53 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 16.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 346.5 Pkt vs. Placebo-Median 98.2 / p95 375.1 Pkt · Perzentil-Rang 90%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 45 | 1.83 | +364 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.30->1.76, PnL +216->+346) — Forward/Review noetig
2026-07-22
Exakte deterministische Reproduktion
Source c23fba8318cce962… · Ledger trl_902f32b6bb03
2026-07-22
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-07-24
Unabhängige Review: advance
Vorwärts messen: Das reproduzierte Median-Gate verbessert den Träger, ist aber noch kein Edge.
2026-07-24
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-08 / 2026-09 / 2026-10 / 2026-11 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig
2026-08-01
Forward-Monat 2026-08
+74,6 Pkt · 17 Trades (ungesehene Daten)
2026-08-01
Forward-Monat 2026-08
+74,6 Pkt · 17 Trades (ungesehene Daten)
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
-155,1 Pkt · 16 Trades (ungesehene Daten)
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
-155,1 Pkt · 16 Trades (ungesehene Daten)
📅 Forward-Bilanz: 2/4 Monate positiv · -161 Pkt auf ungesehenen Daten.