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Baustein: Close-Location-Enable-Gate (Kudryavtsev 2013) auf Overnight-Gap-Fade
Score 53.9/100Vorwärts messen: Das reproduzierte Median-Gate verbessert den Träger, ist aber noch kein Edge.
Die exakte Reproduktion bestätigt alle drei vorregistrierten Trials; zuvor wurde keine der 12 Optimizer-Kombinationen ausgeführt. Das Median-Gate erreicht bei 46 Trades PF 1,7649 und +346,49 Punkte gegenüber PF 1,3020 und +215,52 Punkten der Baseline. Das benachbarte p70-Gate bleibt ebenfalls positiv (PF 1,6831, +248,75 Punkte), und beide Gate-Varianten bleiben ohne ihren besten Monat positiv. Gegen eine Promotion sprechen weiterhin die geringe Teststärke, die Block-Bootstrap-Untergrenze von 0,96 beim Median-Gate und nur Placebo-Rang 0,90. Deshalb ist ausschließlich ein unveränderter A/B-Forwardvergleich gerechtfertigt, kein Grid, kein Edge-Claim und kein DEMO-Slot.
Konsequenz: Median-Gate und Gate-aus-Baseline bytegebunden für August bis November 2026 je einmal paarweise messen. Der erste reale Monat wird am 05.09.2026 nach vollständigem August ausgeführt; kein Optimizer und keine DEMO-Aktivierung.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_9bfd304dae1a · Ergebnis 1f0a694f3cbac145… · Strategie c23fba8318cce962…
Eingefroren – erster Messmonat August 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline und der Trend‑Tag‑Block genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-08 · 2026-09 · 2026-10 · 2026-11. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1.00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1.20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Juli ausgeschlossen: Die Version wurde erst am 24.07.2026 eingefroren; Juli ist daher kein vollstaendiger ungesehener Monat.
Paar dax_gap_close_location_gate_p50_v1 · Freeze 2026-07-24 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source c23fba8318cce962…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger dax_overnight_gap_fade (PF 1.40, einziger tragender Reversal-Traeger). Kudryavtsev (Econ. Letters 2013) liefert einen DISTINKTEN Reversal-Trigger: nicht die Gap-Groesse, sondern die Lage des Schlusses in der Vortags-Range (Close near Extrem = Ins-Close-Ueberreaktion, revertiert). Als richtungsagnostisches Enable-Gate zugeschaltet (ext = Range-normierte Close-Location >= rollendes Perzentil). Vergleichslogik: Trial 1 Traeger pur (Gate aus, pctile 0) vs. Trial 2/3 mit Gate — isoliert den Baustein-Beitrag. Distinkt von den 7 bestehenden Traeger-Bausteinen (Gap-Groesse/Vola/News/Sign/Exit), da keiner die Close-Location nutzt.
Abweichungen von der Quelle: Kudryavtsevs gerichteter Folgetag-Reversal (US-Einzelaktien, Tagesdaten) wird als richtungsagnostisches Enable-Gate auf den bestehenden Gap-Fade-Traeger uebersetzt — die Handelsrichtung liefert das Gap-Signal, das Gate nur die Tagesselektion (isoliert den Baustein-Beitrag im A/B). Extremitaetsmass als Range-normierte Close-Location mit rollendem Perzentil statt HC/LC-Punkt-vs-Mittelwert. Markt DAX-1m statt US-Aktien; Session-Range 09:00-20:00 statt Boersen-Close mit MOC-Auktion.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165176512005666
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- close_loc_pctile: 40 / 50 / 60 / 70
- close_loc_lookback: 40 / 60 / 80
close_loc_pctile steuert die Selektionsschaerfe des Ins-Close-Extrems (Kudryavtsev: nur ueberzogene Schluesse tragen den Reversal) — Bereich Median bis oberes Terzil, unterhalb dessen der Gate nur Rauschen filtert; close_loc_lookback = Laenge der rollenden ext-Referenzverteilung (2-4 Monate, kurz genug fuer Regime-Anpassung, lang genug fuer stabile Perzentile). 4x3 = 12 Kombinationen, beide is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Gate aus)close_loc_pctile=0 | 66 | 30.3% | 1.30 | +216 | 185 | 1.42 |
| Close-Location-Gate (Median-Perzentil, Default)close_loc_pctile=50 | 46 | 37.0% | 1.76 | +346 | 185 | — |
| Close-Location-Gate (streng, p70)close_loc_pctile=70 | 35 | 37.1% | 1.68 | +249 | 185 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.9 – 3.14
Top-3-Trades am Gewinn
36%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.5
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.96–3.08 über 46 Handelstage. EV 7.53 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 10.81 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 346.5 Pkt vs. Placebo-Median 98.2 / p95 375.1 Pkt · Perzentil-Rang 90%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 45 | 1.83 | +364 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-07-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 1.30->1.76, PnL +216->+346) — Forward/Review noetig
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2026-07-22
Exakte deterministische Reproduktion
Source c23fba8318cce962… · Ledger trl_902f32b6bb03
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2026-07-22
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- ⚖️
2026-07-24
Unabhängige Review: advance
Vorwärts messen: Das reproduzierte Median-Gate verbessert den Träger, ist aber noch kein Edge.
- 🧊
2026-07-24
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-08 / 2026-09 / 2026-10 / 2026-11 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig