Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Overnight-Vola-Regime-Enable-Gate auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 40.8/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_e62b4b832246). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-02, Datenstand 2026-07-22, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -67.3 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (overnight_vola_lookback, overnight_vola_pctile, use_overnight_vola_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Halten: Hohe PF-Werte, aber der gesamte Vorteil hängt weiterhin am März.
Der Träger ist mit PF 1,3274 und +802,32 Punkten positiv; p60 und p70 steigen auf PF 1,9521/+996,57 beziehungsweise PF 2,1050/+1016,53. Dennoch sind Baseline und beide Gates vom März abhängig: Ohne den besten Monat liegen sie bei -143,6, -87,2 und -67,3 Punkten. Die Gate-Trials tragen zudem 76 beziehungsweise 80 Prozent Top-3-Konzentration, sind unterpowert und erreichen im Placebo nur Rang 0,85. Das ist eine interessante Regimespur, aber noch kein Forward- oder DEMO-Kandidat.
Konsequenz: Nicht optimieren. Nach dem Gap-Gate eine exakte Reproduktion und danach einen vorab definierten Monatskonzentrationstest entscheiden.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_e62b4b832246 · Ergebnis df45f9f580e27719… · Strategie c79f05e3be5e718f…
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Overnight-Vola-Regime-Enable-Gate auf Squeeze-Release — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Overnight-Vola-Regime-Enable-Gate auf Squeeze-Release — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_squeeze_overnight_vola_gate-2026-07-23-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source c79f05e3be5e718f…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Kambouroudis (JFM 2021) und Zhao et al. (IJFE 2025, DAX explizit) belegen peer-reviewed, dass die Overnight-Volatilitaet (Close-to-Open) eigenstaendige praediktive Information ueber das Intraday-Vola-Niveau der Folgesession traegt (bidirektionale Granger-Kausalitaet). Kernhypothese: ein volatiler Overnight-Move leitet ein erhoehtes Intraday-Vola-Regime ein, in dem der Breakout-Traeger dax_squeeze_release Vola-Expansion + Follow-Through findet; ruhige Overnight-Naechte sind range-lastig/kostendominiert und werden geblockt. Der Praediktor ist CROSS-SESSION und damit distinkt von den bisherigen Intraday-Vola-Gates (Omega/ITSR) und invers zum dax_squeeze_lowvol_gate (Niedrigvol-Vortags-Range). Challenger gegen die bestehenden Squeeze-Regime-Gates (dax_squeeze_lowvol_gate, dax_squeeze_adx_gate) mit einer neuen Achse.
Abweichungen von der Quelle: Quelle liefert Overnight-RV aus 5-Min-Daten als Vola-FORECAST-Input und belegt Forecast-Verbesserung, KEINE Handels-P&L (Sprung zu P&L-Edge ist unsere Hypothese, die der A/B prueft). Single-series-Proxy: Overnight-Vola = |Open(erster-Bar) - Close(letzter-Bar-Vortag)| (Overnight-True-Range), gegen ein kausales rollendes Perzentil normiert (append-after-check, skalen-robust). Overnight-Move ist ~08:00 bekannt, vor dem 09:00-Entry-Floor -> lookahead-frei. Enable-Richtung: hohe Overnight-Vola (>= p60) erlaubt den Breakout.
Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fut.22241
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- overnight_vola_pctile: 50 / 60 / 70 / 80
- overnight_vola_lookback: 15 / 20 / 30
Quelle motiviert ein erhoehtes-Regime-Perzentil (p60/p70) als Schwelle; das Grid testet den Plateau-Bereich p50-p80 (nicht Punktoptimierung, siehe atr-trailing-stop-plateau-robustness) und den Lookback ~15-30 Tage (analog zum ~20-Overnight-Werte-Fenster der Regel-Skizze). Beide Parameter is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max. 4x3 = 12 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger PUR (Gate aus)use_overnight_vola_gate=0 | 214 | 26,2% | 1,33 | +802 | 901 | 1,44 |
| Traeger + Overnight-Vola-Gate p60 (Quellen-Default)use_overnight_vola_gate=1, overnight_vola_pctile=60, overnight_vola_lookback=20 | 85 | 22,4% | 1,95 | +997 | 555 | — |
| Traeger + Overnight-Vola-Gate p70 (High-Regime-Verschaerfung)use_overnight_vola_gate=1, overnight_vola_pctile=70, overnight_vola_lookback=20 | 73 | 20,6% | 2,11 | +1.017 | 520 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.46 – 4.5
25 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.39 – 4.98
Top-3-Trades am Gewinn
80%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.84
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 13.93 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 53 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -67.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1016.5 Pkt vs. Placebo-Median 282.2 / p95 1249 Pkt · Perzentil-Rang 85%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 54 | 2.72 | +1076 |
| mixed_day | 5 | 1.59 | +41 |
| volatile_day | 5 | 1.29 | +27 |
| trend_down_day | 2 | 0 | -32 |
| trend_up_day | 7 | 0.06 | -95 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.33->2.10, PnL +802->+1017) — Forward/Review noetig
2026-07-23
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-07-24
Unabhängige Review: hold
Halten: Hohe PF-Werte, aber der gesamte Vorteil hängt weiterhin am März.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig