Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Gap-Fade Partielles Scale-out + Runner-Trailing (Exit-Klasse)
Robustheits-Score 41.5/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_f4b381b6fd06). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-03, Datenstand 2026-07-23, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -36.7 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (partial_tp_frac, partial_tp_r, runner_trail_r, use_scaleout). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Verworfen: Partielles Scale-out verschlechtert den positiven Gap-Fade deutlich.
Der unveränderte Träger erreicht 66 Trades, PF 1,3020 und +215,52 Punkte. Das quellennahe Scale-out fällt auf PF 0,9448 und -36,50 Punkte; auch die spätere, kleinere Teilrealisierung erreicht nur PF 1,0613 und +42,38 Punkte. Beide Exit-Overlays opfern damit einen großen Teil des Träger-Edges. Ein 18er-Grid würde diesen klaren A/B-Befund nachträglich nachtunen.
Konsequenz: Negativer Exit-Baustein bleibt dokumentiert. Den Gap-Fade unverändert lassen und diese Scale-out-Geometrie nicht optimieren.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_f4b381b6fd06 · Ergebnis 41c7a31700f6fb44… · Strategie 5c389b2816a292ff…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Träger = dax_overnight_gap_fade (Range-/Mean-Reversion mit begrenztem Zielraum). Getestet wird die einzige neben den Voll-Exits noch nie A/B-geprüfte Exit-Klasse: partielles Scale-out (Teil-TP an fixem R) + Runner-Trailing (Log 2026-07-24 F2, Motivation arXiv:2604.27150). Kernhypothese: früher Teil-TP sichert realen Zwischengewinn und senkt den Brutto-Verlust ohne viel Oberkante zu opfern (Range-Träger, kein Fat-Tail-Runner) → PF-Hebel möglich, aber kostenabhängig (2 Teil-Fills = mehr Spread). Der A/B (Trial 1 = Träger pur vs. Trial 2/3 = Scale-out) durch die echte Engine inkl. Single-Position-Gate ist genau die Verifikation, die dem Exit-Lab fehlt.
Abweichungen von der Quelle: Paper (arXiv:2604.27150) methodisch schwach (Krypto, In-Sample-Selektion über 8.960 Configs, keine Kosten/Deflated-Sharpe) — seine Zahlen (10% TP-Schwelle, 75% Anteil, 5% Trail) werden NICHT übernommen, nur die Mechanik. Scale-out-Schwellen in R (Vielfache des Initial-Risikos) statt Krypto-% (skalen-robust, konsistent mit MAE/MFE-/Ladder-Framework). Markt DAX-1m/Session 09:00-20:00 statt Krypto. Entry-Logik zeichengenau vom Träger (Entry-Gate Gap-Fill-Ziel >= 8 Pkt in beiden Modi identisch, damit der A/B rein die Exit-Klasse isoliert).
Quelle: https://arxiv.org/abs/2604.27150
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- partial_tp_r: 0.75 / 1 / 1.5
- partial_tp_frac: 0.5 / 0.75
- runner_trail_r: 1 / 1.5 / 2
Drei Exit-Parameter der Scale-out-Primitive innerhalb der MANIFEST-min/max. partial_tp_r 0.75-1.5R = Teil-TP-Schwelle um das erste Risiko-Vielfache (Reversion läuft begrenzt zum Vortags-Close, deshalb kein weiter Zielraum getestet). partial_tp_frac 0.5-0.75 = halber bis Paper-naher (75%) Positionsanteil. runner_trail_r 1.0-2.0R = enges bis weites Runner-Trailing. 3×2×3 = 18 Kombinationen (< 24). Bewusst kein Entry-Parameter im Grid, da der Baustein rein die Exit-Klasse isoliert.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Baseline, use_scaleout=0)use_scaleout=0 | 66 | 30,3% | 1,30 | +216 | 185 | 1,42 |
| Scale-out Quellen-nah (1R / 75% / Trail 1.5R)use_scaleout=1, partial_tp_r=1, partial_tp_frac=0.75, runner_trail_r=1.5 | 66 | 34,9% | 0,94 | -37 | 323 | — |
| Scale-out later/kleiner Teil (1.5R / 50% / Trail 2.0R)use_scaleout=1, partial_tp_r=1.5, partial_tp_frac=0.5, runner_trail_r=2 | 66 | 31,8% | 1,06 | +42 | 330 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.72 – 2.07
66 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.69 – 2.08
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.1
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.27 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.6 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -36.7 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 215.5 Pkt vs. Placebo-Median 76.1 / p95 246.2 Pkt · Perzentil-Rang 90%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 65 | 1.33 | +233 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-24
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.30 vs Overlay 1.06) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Partielles Scale-out verschlechtert den positiven Gap-Fade deutlich.
2026-07-24
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.