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Baustein: Gap-Fade Partielles Scale-out + Runner-Trailing (Exit-Klasse)
Score 41.5/100Verworfen: Partielles Scale-out verschlechtert den positiven Gap-Fade deutlich.
Der unveränderte Träger erreicht 66 Trades, PF 1,3020 und +215,52 Punkte. Das quellennahe Scale-out fällt auf PF 0,9448 und -36,50 Punkte; auch die spätere, kleinere Teilrealisierung erreicht nur PF 1,0613 und +42,38 Punkte. Beide Exit-Overlays opfern damit einen großen Teil des Träger-Edges. Ein 18er-Grid würde diesen klaren A/B-Befund nachträglich nachtunen.
Konsequenz: Negativer Exit-Baustein bleibt dokumentiert. Den Gap-Fade unverändert lassen und diese Scale-out-Geometrie nicht optimieren.
Entscheidung agent:codex-strategy-evidence-reviewer · Ledger trl_f4b381b6fd06 · Ergebnis 41c7a31700f6fb44… · Strategie 5c389b2816a292ff…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Träger = dax_overnight_gap_fade (Range-/Mean-Reversion mit begrenztem Zielraum). Getestet wird die einzige neben den Voll-Exits noch nie A/B-geprüfte Exit-Klasse: partielles Scale-out (Teil-TP an fixem R) + Runner-Trailing (Log 2026-07-24 F2, Motivation arXiv:2604.27150). Kernhypothese: früher Teil-TP sichert realen Zwischengewinn und senkt den Brutto-Verlust ohne viel Oberkante zu opfern (Range-Träger, kein Fat-Tail-Runner) → PF-Hebel möglich, aber kostenabhängig (2 Teil-Fills = mehr Spread). Der A/B (Trial 1 = Träger pur vs. Trial 2/3 = Scale-out) durch die echte Engine inkl. Single-Position-Gate ist genau die Verifikation, die dem Exit-Lab fehlt.
Abweichungen von der Quelle: Paper (arXiv:2604.27150) methodisch schwach (Krypto, In-Sample-Selektion über 8.960 Configs, keine Kosten/Deflated-Sharpe) — seine Zahlen (10% TP-Schwelle, 75% Anteil, 5% Trail) werden NICHT übernommen, nur die Mechanik. Scale-out-Schwellen in R (Vielfache des Initial-Risikos) statt Krypto-% (skalen-robust, konsistent mit MAE/MFE-/Ladder-Framework). Markt DAX-1m/Session 09:00-20:00 statt Krypto. Entry-Logik zeichengenau vom Träger (Entry-Gate Gap-Fill-Ziel >= 8 Pkt in beiden Modi identisch, damit der A/B rein die Exit-Klasse isoliert).
Quelle: https://arxiv.org/abs/2604.27150
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- partial_tp_r: 0.75 / 1 / 1.5
- partial_tp_frac: 0.5 / 0.75
- runner_trail_r: 1 / 1.5 / 2
Drei Exit-Parameter der Scale-out-Primitive innerhalb der MANIFEST-min/max. partial_tp_r 0.75-1.5R = Teil-TP-Schwelle um das erste Risiko-Vielfache (Reversion läuft begrenzt zum Vortags-Close, deshalb kein weiter Zielraum getestet). partial_tp_frac 0.5-0.75 = halber bis Paper-naher (75%) Positionsanteil. runner_trail_r 1.0-2.0R = enges bis weites Runner-Trailing. 3×2×3 = 18 Kombinationen (< 24). Bewusst kein Entry-Parameter im Grid, da der Baustein rein die Exit-Klasse isoliert.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Träger pur (Baseline, use_scaleout=0)use_scaleout=0 | 66 | 30.3% | 1.30 | +216 | 185 | 1.42 |
| Scale-out Quellen-nah (1R / 75% / Trail 1.5R)use_scaleout=1, partial_tp_r=1, partial_tp_frac=0.75, runner_trail_r=1.5 | 66 | 34.9% | 0.94 | -37 | 323 | — |
| Scale-out later/kleiner Teil (1.5R / 50% / Trail 2.0R)use_scaleout=1, partial_tp_r=1.5, partial_tp_frac=0.5, runner_trail_r=2 | 66 | 31.8% | 1.06 | +42 | 330 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.69 – 2.08
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.1
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.72–2.07 über 66 Handelstage. EV 3.27 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 8.36 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -36.7 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 215.5 Pkt vs. Placebo-Median 76.1 / p95 246.2 Pkt · Perzentil-Rang 90%
Kandidat zwischen p80 und p95 — schwacher Timing-Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 65 | 1.33 | +233 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-24
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.30 vs Overlay 1.06) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
- ⚖️
2026-07-24
Unabhängige Review: reject
Verworfen: Partielles Scale-out verschlechtert den positiven Gap-Fade deutlich.
- 🌏
2026-07-24
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt