Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Trend-Staerke-Vorwaerts-Vola-Enable-Gate auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 49.3/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_35558de5e790). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-04, Datenstand 2026-07-24, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -45 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (fwdvola_pctile, fwdvola_trend_period, fwdvola_window, use_fwdvola_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Trend-Staerke-Vorwaerts-Vola-Enable-Gate auf Squeeze-Release — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Trend-Staerke-Vorwaerts-Vola-Enable-Gate auf Squeeze-Release — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_squeeze_fwdvola_gate-2026-07-25-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 6f8a3cf513cef913…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 2 (Research-Log 2026-07-25), arXiv:2606.20145v1 (Tier 1): Vorwaerts-Varianz-Modell r_{t+1}^2 = a + d*sigma^2 + e*phi + f*phi^2 mit f>0 → starke Trendstaerke prognostiziert quadratisch (vorzeichen-symmetrisch) hohe Vorwaerts-Vola. Kernhypothese: der Squeeze-Traeger feuert nach Kontraktion, ihm fehlt ein Mass fuer die ERWARTETE Staerke der Expansion — das Gate laesst nur Releases mit hoher trend-staerke-getriebener Vorwaerts-Vola-Prognose (oberes rollendes Perzentil) durch und schneidet lauwarme, kosten-dominierte Ausbrueche weg. Challenger gegen den Incumbent dax_squeeze_adx_gate: INVERSE Gating-Richtung (Enable HOHE Trendstaerke statt Range-Enable/Trend-Block), quadratischer Proxy statt Wilder-ADX, rollendes Perzentil statt fixer Schwelle.
Abweichungen von der Quelle: Quell-Paper ist tagesbasiert, ueber 24 Futures aggregiert und liefert KEINE Handelsregeln/Sharpe — nur eine Vorwaerts-Varianz-Prognose (OOS-R^2 ~0.12). Hier als Intraday-Enable-Gate re-geschaetzt: phi = normierte Kleinste-Quadrate-Regressions-Slope der letzten fwdvola_trend_period 1m-Closes, dimensionslos via phi = slope*period/ATR; Proxy = e*phi + f*phi^2 mit den Paper-Koeffizienten e=-0.06, f=+0.09; Schwelle als rollendes Perzentil (append-after-check, kausal, keine Zukunftsinfo) statt Punkt-Prognose. Traeger-Regelwerk (TTM-Squeeze-Release, SSRN 5288827) 1:1 uebernommen; nur das Enable-Gate ist neu. Ausdruecklicher Dubletten-Vorbehalt des Funds (Korrelation mit ADX-Trendstaerke) — der A/B gegen den Traeger pur ist die Verifikation dieses Vorbehalts.
Quelle: https://arxiv.org/html/2606.20145v1
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fwdvola_trend_period: 20 / 40 / 60
- fwdvola_pctile: 40 / 60 / 75
- fwdvola_window: 60 / 100
fwdvola_trend_period bracket den Trend-Horizont der phi-Schaetzung (kurz=reaktiv, lang=stabiler) um den 40-Bar-Default; fwdvola_pctile variiert die Enable-Strenge von locker (p40, obere 60%) bis streng (p75, obere 25%) — der direkte Baustein-Wirkhebel; fwdvola_window steuert die Laenge der rollenden Perzentil-Referenz (Stationaritaet vs. Stichprobe). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, literaturnah (Paper aggregiert Trend ueber viele Horizonte → hier moderate Intraday-Fenster). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger pur (Gate aus)use_fwdvola_gate=0 | 220 | 25,5% | 1,29 | +736 | 914 | 1,41 |
| Gate p60 (obere 40% erwartete Vorwaerts-Vola)use_fwdvola_gate=1, fwdvola_trend_period=40, fwdvola_pctile=60, fwdvola_window=100 | 178 | 28,1% | 1,47 | +917 | 819 | — |
| Gate p75 (nur energiereichste Releases)use_fwdvola_gate=1, fwdvola_trend_period=40, fwdvola_pctile=75, fwdvola_window=100 | 139 | 26,6% | 1,62 | +929 | 661 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.6 – 3.22
67 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.57 – 3.31
Top-3-Trades am Gewinn
60%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.38
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 6.68 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 27.9 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -45 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 929.1 Pkt vs. Placebo-Median 364.5 / p95 916.2 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 116 | 2.01 | +1201 |
| mixed_day | 8 | 0.72 | -17 |
| volatile_day | 2 | 0 | -61 |
| trend_down_day | 4 | 0 | -74 |
| trend_up_day | 9 | 0 | -119 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-25
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.29->1.62, PnL +736->+929) — Forward/Review noetig
2026-07-25
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig