Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Niederfrequenz-Vola-Timing-Enable-Gate (Clements/Vatsa IRFA 2026) auf dax_squeeze_release
Robustheits-Score 37.2/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_102fd4d74963). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-05, Datenstand 2026-07-24, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (3 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (lp_period, rv_lookback, rv_pctile, vola_gate_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Niederfrequenz-Vola-Timing-Enable-Gate (Clements/Vatsa IRFA 2026) auf dax_squeeze_release — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Niederfrequenz-Vola-Timing-Enable-Gate (Clements/Vatsa IRFA 2026) auf dax_squeeze_release — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_squeeze_lowfreq_vola_gate-2026-07-26-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 89f517a8db5a7746…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_squeeze_release (Frozen-Entry, TTM-Squeeze-Release). Clements/Vatsa (IRFA Feb 2026, Tier 1) zeigen im Vola-Timing-Backtest: nur die NIEDERFREQUENTE (persistente) RV-Komponente traegt den Timing-Mehrwert, die hochfrequente erzeugt nur Umschlag/Rauschen. Kernhypothese: ein auf der GEGLAETTETEN (Low-Pass/EMA) Tages-RV basierendes Enable-Gate flippt seltener an transienten Vola-Spikes und stabilisiert damit den ausreisser-getriebenen, monats-instabilen Squeeze-Traeger (Digest: Top-3-Trades = 80% PnL). Distinkt von bestehenden Vola-Gates: Novum ist ausschliesslich die Frequenz-Trennung/Glaettung des Vola-Signals VOR dem Gate (nicht der Overnight-Jump wie dax_squeeze_overnight_vola_gate, nicht die Vortags-RANGE/Low-Vol-Richtung wie dax_squeeze_lowvol_gate, nicht die rohe Level-Vola wie FKO/Parkinson-GK). Tritt als Baustein-Challenger gegen das bereits tragende dax_squeeze_overnight_vola_gate an.
Abweichungen von der Quelle: Quelle nutzt 5-Min-RV + volle Wavelet-Zerlegung ueber S&P-500-Einzelaktien-Portfolios in einem taeglichen Mean-Variance-Allokations-Setting (Metrik: Investor-Nutzen/Turnover), KEINE intraday-Direktional-P&L. Wir setzen einen single-series-tauglichen Proxy um: Parkinson-Range-Varianz je 1m-Bar, ueber den Tag zur Tages-RV summiert, per EMA in Tagen geglaettet (Low-Pass als 'niederfrequente Komponente' statt voller Wavelet-Bank = Overfitting-/DoF-Reduktion), kausal gegen ein rollendes Perzentil (append-after-check, lookahead-frei). Enable-Gate auf den DAX-Squeeze-Breakout-Traeger statt Portfolio-Reallokation. Ehrlichkeit: die 'economic value' der Quelle ist Turnover-/Allokations-Nutzen, nicht ein Entry-Edge; der Mehrwert-Anspruch hier ist Robustheit (weniger Fehl-Flips) — das prueft der A/B. mode=raw ist ein selbst-eingefuehrter Diskriminator-Arm (ungeglaettete Vola) ohne Quellen-Analogon, um den Glaettungs-Beitrag zu isolieren.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062940826000276
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- rv_pctile: 50 / 60 / 70
- lp_period: 5 / 8 / 12
- rv_lookback: 15 / 30
rv_pctile um den Quellen-Default 60 (Hoch-Vola-Regime-Schwelle, 50-70 = moderat bis streng, keine Extremwerte). lp_period 5-12 Tage = Glaettungstiefe der niederfrequenten Komponente (kurz genug fuer Regime-Reaktivitaet, lang genug fuer Spike-Robustheit; Clements/Vatsa betonen die persistente Komponente). rv_lookback 15/30 Tage = Perzentil-Referenzfenster (~1 vs. ~1.5 Handelsmonate, konsistent mit dem Overnight-Vola-Gate-Traeger). 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle Werte innerhalb MANIFEST-min/max, literaturnah, kein Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger pur (Gate aus)vola_gate_mode=off | 220 | 25,5% | 1,30 | +744 | 901 | 1,41 |
| Niederfrequenz-Gate lowpass p60 (Quellen-Baustein)vola_gate_mode=lowpass, rv_pctile=60, lp_period=8, rv_lookback=20 | 49 | 22,5% | 2,68 | +1.110 | 492 | — |
| Diskriminator: Roh-Vola-Gate raw p60 (unglaettet)vola_gate_mode=raw, rv_pctile=60, rv_lookback=20 | 73 | 28,8% | 2,56 | +1.292 | 417 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.46 – 5.84
17 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.4 – 7.03
Top-3-Trades am Gewinn
86%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
2.37
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 22.65 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 78.3 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 1110.1 Pkt vs. Placebo-Median 112.4 / p95 409.1 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 41 | 3.08 | +1099 |
| mixed_day | 1 | 99 | +142 |
| trend_down_day | 3 | 0 | -40 |
| volatile_day | 4 | 0 | -91 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-26
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.30->2.68, PnL +744->+1110) — Forward/Review noetig
2026-07-26
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig