Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Range-Budget-Erschoepfungs-Gate auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 47.1/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_834ef67d95d5). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-06, Datenstand 2026-07-24, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -142.9 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (first_hour_minutes, k_history_days, min_remaining_frac, use_range_budget_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Range-Budget-Erschoepfungs-Gate auf Squeeze-Release — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Range-Budget-Erschoepfungs-Gate auf Squeeze-Release — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_squeeze_range_budget_gate-2026-07-27-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source b2f1cdd9cfcb9fea…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample). Traeger dax_squeeze_release (bestehender Volatility-Breakout-Incumbent). Frijns/Margaritis 2008 (EJF, Tier 1) belegen: die erste Handelsstunde erklaert bis zu 68% der Tagesvola, ist also ein starker kausaler Praediktor der Tagesrange. Kernhypothese (unsere Ableitung, NICHT die des Papers): ein spaeter Squeeze-Release in ein bereits weitgehend ausgereiztes Tagesrange-Kontingent hat wenig Fortsetzungsraum und hohe Rueckkehrwahrscheinlichkeit -> blocken; ein Release mit viel Restbudget hat echten Raum -> zulassen. Das Gate konditioniert auf verbleibenden RANGE-RAUM und ist damit distinkt/orthogonal zu allen bisherigen Squeeze-Gates (Vola-LEVEL: lowvol/FKO/rangevol/lowfreq; Direktionalitaet: ADX; Uhrzeit: Ito-Lin). Ehrlichster Testwert: prueft, ob 'Range-Raum' ein eigenstaendiger Diskriminator neben Vola-Level ist oder nur mit den Vola-Gates korreliert.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist eine Vola-PROGNOSE-Studie (keine direktionale Handelsregel); die Erschoepfungs-/Breakout-Regel ist unsere Ableitung. k-Faktor (Tagesrange/Erste-Stunden-Range) bewusst aus rollender Median-Historie statt gegridet (Overfitting-Vektor entschaerft). Erste-Stunden-Range ab 09:00-Session-Anker (Frijns/Margaritis: US-Kassa; hier DAX-Future 09:00-20:00). Kein Zeit-Gating im Code: Session-Fenster/Floor kommt aus Slot/Spec, 09:00-Floor nur als Mechanik-Anker. Traeger-Regelwerk (TTM-Squeeze, Exits, SL/Cooldown) 1:1 aus dax_squeeze_release. Warmup/keine Referenz -> Gate laesst durch (kein Block ohne Referenz).
Quelle: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13518470802187644
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- first_hour_minutes: 45 / 60 / 90
- min_remaining_frac: 0.2 / 0.3 / 0.45
- k_history_days: 10 / 20
first_hour_minutes um die Frijns/Margaritis-'erste Stunde' (45-90 min) — testet die Fensterlaenge, die die Tagesrange am besten prognostiziert. min_remaining_frac ist die Erschoepfungs-Schwelle (0.20 mild bis 0.45 streng), plausibel um die 0.30-Default. k_history_days (10 vs 20) prueft die Robustheit des rollenden Median-k-Faktors gegen Historienlaenge. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24). Alle Werte innerhalb der MANIFEST-min/max, alle Parameter is_optimizable.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_range_budget_gate=false | 220 | 25,5% | 1,30 | +744 | 901 | 1,41 |
| + Range-Budget-Gate (min_remaining_frac 0.30)use_range_budget_gate=true, first_hour_minutes=60, k_history_days=20, min_remaining_frac=0.3 | 190 | 26,3% | 1,33 | +726 | 831 | — |
| + Range-Budget-Gate strenger (min_remaining_frac 0.45)use_range_budget_gate=true, first_hour_minutes=60, k_history_days=20, min_remaining_frac=0.45 | 168 | 26,8% | 1,40 | +787 | 814 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.6 – 2.66
71 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.56 – 2.65
Top-3-Trades am Gewinn
57%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.2
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 4.68 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 23.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -142.9 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 786.6 Pkt vs. Placebo-Median 867.8 / p95 1479.4 Pkt · Perzentil-Rang 50%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 139 | 1.65 | +976 |
| mixed_day | 8 | 1.49 | +52 |
| volatile_day | 8 | 0.73 | -44 |
| trend_down_day | 6 | 0.04 | -94 |
| trend_up_day | 7 | 0 | -104 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-27
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.30->1.40, PnL +744->+787) — Forward/Review noetig
2026-07-27
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig