Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

DAX Floor-Trader-Pivot Level Reversal (Osler)

Robustheits-Score 47.9/100 · vorläufig

Schwaches Signal2026-07-28Mean ReversionTier 1dax_pivot_level_reversal🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Teilweise	3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_4c8809fcf13b). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Ja	Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-07, Datenstand 2026-07-27, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Teilweise	1 Vorwärtsmonat auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Nein	Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -247.1 Pkt).
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Ja	3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (include_pivot, level_set). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier.

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Osler 2000 (FRBNY) + 2003 (JF) belegen Tier-1, dass breit beobachtete, berechnete Support-/Resistance-Levels intraday echte Vorhersagekraft fuer Trend-Unterbrechungen haben (Mechanismus: Take-Profit-Order-Clustering VOR dem Level -> Reversal). Kernhypothese: Floor-Trader-Pivots (P/R1/S1/R2/S2) aus dem Vortages-OHLC sind eine bislang UNGETESTETE Referenzlevel-Familie am DAX, orthogonal (nicht-rund, OHLC-abgeleitet) zu den bestehenden Fade-Triggern. Tritt als Challenger gegen dax_round_number_reversal (Rundzahl-Raster) und dax_failed_breakout_fade (PDH/PDL) an; Ziel jedes Fades ist die Rueckkehr zum Pivot P.

Abweichungen von der Quelle: Original ist FX-Spot mit firmenpublizierten S/R-Levels (2000) bzw. proprietaeren Orderdaten (2003). Hier single-series DAX-Index 1m ohne Orderbuch — die Order-Cluster sind unbeobachtet, nur ihre Preis-Konsequenz (mechanische Pivot-Level-Trigger) wird gehandelt. Pivot-Ziel P als TP und first_touch_only sind unsere Umsetzung (Quelle gibt keine expliziten Exits). Default nur innere Levels (S1/R1), um Dublette gegen PDH/PDL zu vermeiden. Breakout-/Stop-Kaskaden-Variante (Osler 2003, Fund-Variante b) bewusst NICHT enthalten — separater Kandidat.

Quelle: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr125.pdf

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

approach_buffer_points: 5 / 8 / 12
sl_atr_mult: 0.5 / 1 / 1.5
max_hold_bars: 90 / 120 / 180

approach_buffer bestimmt, wie eng der Antest ans Level heranreichen muss (Osler-Level-Naeherungszone) — 5/8/12 Pkt deckt engen bis lockeren Antest ab. sl_atr_mult skaliert den Stop-Puffer jenseits des Levels an die aktuelle Vola (Trend-Durchbruch-Schutz), 0.5-1.5 ist der plausible Bereich fuer einen Reversal-Stop. max_hold_bars kalibriert das Reversions-Zeitfenster zurueck zum Pivot (Osler: intraday Trend-Unterbrechung), 90-180 Min. Alle drei is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max, keine exotischen Werte.

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-07-07Datenstand 2026-07-27Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_4c8809fcf13b)Strategie-Bytes 2eeed184c4ae79ca…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Baseline (innere Levels S1/R1, Ziel P)	49	22,5%	0,80	-306	716	0,83
Extended (S1/S2/R1/R2)level_set=extended	68	26,5%	0,84	-321	665	—
Inner + Pivot-Fade (P bidirektional)include_pivot=true	75	28,0%	1,19	+336	637	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

0.72 – 1.76

58 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.7 – 1.89

Top-3-Trades am Gewinn

28%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.1

Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 4.48 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 24.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -247.1 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 335.6 Pkt vs. Placebo-Median 124.1 / p95 646.1 Pkt · Perzentil-Rang 75%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: -1122026-04: +5832026-05: +442026-06: -3692026-07: +190

Regime	n	PF	PnL
trend_up_day	11	2.6	+326
range_day	54	1.14	+179
mixed_day	2	0	-31
volatile_day	6	0.63	-64
trend_down_day	2	0	-73

Baustein-Varianten dieses Trägers

2026-08-17Baustein: Tageszeit-Reversal-Staerke-Regime-Gate auf Pivot-Level-ReversalBaustein ohne Mehrwert 2026-10-16Baustein: Pivot-Level-Reversal Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. cat100_hold vs. be30_notrail)Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen)

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-07-28
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert
2026-07-28
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.

2026-08-01

Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

Vollständiger Report

Optimizer-Lauf 2026-08-01 — DAX Floor-Trader-Pivot Level Reversal (Osler)

Vorregistriertes Grid (24 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-07-28, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: approach_buffer bestimmt, wie eng der Antest ans Level heranreichen muss (Osler-Level-Naeherungszone) — 5/8/12 Pkt deckt engen bis lockeren Antest ab. sl_atr_mult skaliert den Stop-Puffer jenseits des Levels an die aktuelle Vola (Trend-Durchbruch-Schutz), 0.5-1.5 ist der plausible Bereich fuer einen Reversal-Stop. max_hold_bars kalibriert das Reversions-Zeitfenster zurueck zum Pivot (Osler: intraday Trend-Unterbrechung), 90-180 Min. Alle drei is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max, keine exotischen Werte.

Split: IS 17.03.2026 – 31.05.2026 (Auswahl) | OOS 31.05.2026 – 11.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_cda805b730a2 · OOS-Ledger trl_3c2e3bc97500; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 24)

Kombi

PnL (Pkt)

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	180
sl atr mult	1

28.57%

1.5368

+439 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	180
sl atr mult	1,5

32.14%

1.5348

+474 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	180
sl atr mult	0,5

25.0%

1.5344

+344 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	180
sl atr mult	1

27.59%

1.4489

+390 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	180
sl atr mult	1,5

31.03%

1.4468

+421 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	180
sl atr mult	0,5

24.14%

1.4425

+304 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	120
sl atr mult	1,5

35.71%

1.3544

+255 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	90
sl atr mult	0,5

28.57%

1.2869

+180 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	120
sl atr mult	0,5

25.0%

1.2631

+166 Pkt

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	120
sl atr mult	1,5

34.48%

1.2572

+200 Pkt

IS-Auswahl: {"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.5} (Expectancy 16.9371, PF 1.5348, n=28)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 24 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.77 (PLATEAU — robust)

Alle Kombis (IS)

Kombi

Expectancy

PnL

Parameter dieser Variante
approach buffer points	12
max hold bars	120
sl atr mult	0,5

1.0401

1.0187

+31

Parameter dieser Variante
approach buffer points	12
max hold bars	120
sl atr mult	1

0.9706

-0.926

-28

Parameter dieser Variante
approach buffer points	12
max hold bars	180
sl atr mult	0,5

1.1665

4.515

+135

Parameter dieser Variante
approach buffer points	12
max hold bars	180
sl atr mult	1

1.1995

6.6863

+201

Parameter dieser Variante
approach buffer points	12
max hold bars	90
sl atr mult	0,5

1.1089

2.624

+79

Parameter dieser Variante
approach buffer points	12
max hold bars	90
sl atr mult	1

0.9297

-2.092

-63

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	120
sl atr mult	0,5

1.2631

5.9157

+166

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	120
sl atr mult	1

1.1426

4.0864

+114

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	120
sl atr mult	1,5

1.3544

9.1136

+255

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	180
sl atr mult	0,5

1.5344

12.2829

+344

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	180
sl atr mult	1

1.5368

15.6818

+439

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	180
sl atr mult	1,5

1.5348

16.9371

+474

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	90
sl atr mult	0,5

1.2869

6.4446

+180

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	90
sl atr mult	1

1.0201

0.5761

+16

Parameter dieser Variante
approach buffer points	5
max hold bars	90
sl atr mult	1,5

1.0598

1.7932

+50

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	120
sl atr mult	0,5

1.1829

4.239

+123

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	120
sl atr mult	1

1.0739

2.1734

+63

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	120
sl atr mult	1,5

1.2572

6.8797

+200

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	180
sl atr mult	0,5

1.4425

10.4707

+304

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	180
sl atr mult	1

1.4489

13.4531

+390

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	180
sl atr mult	1,5

1.4468

14.5176

+421

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	90
sl atr mult	0,5

1.1951

4.5162

+131

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	90
sl atr mult	1

0.9507

-1.4493

-42

Parameter dieser Variante
approach buffer points	8
max hold bars	90
sl atr mult	1,5

0.9863

-0.4217

-12

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

	n	WR	PF (m.Slip)	PnL (m.Slip)	PF (o.Slip)	PnL (o.Slip)
Optimiert	20	30.0%	0.8452	-90 Pkt	0.8765	-70 Pkt
Baseline (Anker)	20	20.0%	0.5739	-233 Pkt	—	—

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
-4,2 Pkt · 27 Trades (ungesehene Daten)

📅 Forward-Bilanz: 0/1 Monate positiv · -4 Pkt auf ungesehenen Daten.