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DAX Floor-Trader-Pivot Level Reversal (Osler)

Score 47.9/100

schwaches Signal — unverifiziert2026-07-28Mean ReversionTier 1dax_pivot_level_reversal

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Osler 2000 (FRBNY) + 2003 (JF) belegen Tier-1, dass breit beobachtete, berechnete Support-/Resistance-Levels intraday echte Vorhersagekraft fuer Trend-Unterbrechungen haben (Mechanismus: Take-Profit-Order-Clustering VOR dem Level -> Reversal). Kernhypothese: Floor-Trader-Pivots (P/R1/S1/R2/S2) aus dem Vortages-OHLC sind eine bislang UNGETESTETE Referenzlevel-Familie am DAX, orthogonal (nicht-rund, OHLC-abgeleitet) zu den bestehenden Fade-Triggern. Tritt als Challenger gegen dax_round_number_reversal (Rundzahl-Raster) und dax_failed_breakout_fade (PDH/PDL) an; Ziel jedes Fades ist die Rueckkehr zum Pivot P.

Abweichungen von der Quelle: Original ist FX-Spot mit firmenpublizierten S/R-Levels (2000) bzw. proprietaeren Orderdaten (2003). Hier single-series DAX-Index 1m ohne Orderbuch — die Order-Cluster sind unbeobachtet, nur ihre Preis-Konsequenz (mechanische Pivot-Level-Trigger) wird gehandelt. Pivot-Ziel P als TP und first_touch_only sind unsere Umsetzung (Quelle gibt keine expliziten Exits). Default nur innere Levels (S1/R1), um Dublette gegen PDH/PDL zu vermeiden. Breakout-/Stop-Kaskaden-Variante (Osler 2003, Fund-Variante b) bewusst NICHT enthalten — separater Kandidat.

Quelle: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr125.pdf

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

approach_buffer_points: 5 / 8 / 12
sl_atr_mult: 0.5 / 1 / 1.5
max_hold_bars: 90 / 120 / 180

approach_buffer bestimmt, wie eng der Antest ans Level heranreichen muss (Osler-Level-Naeherungszone) — 5/8/12 Pkt deckt engen bis lockeren Antest ab. sl_atr_mult skaliert den Stop-Puffer jenseits des Levels an die aktuelle Vola (Trend-Durchbruch-Schutz), 0.5-1.5 ist der plausible Bereich fuer einen Reversal-Stop. max_hold_bars kalibriert das Reversions-Zeitfenster zurueck zum Pivot (Osler: intraday Trend-Unterbrechung), 90-180 Min. Alle drei is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max, keine exotischen Werte.

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-07-07Datenstand 2026-07-27Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_4c8809fcf13b)Strategie-Bytes 2eeed184c4ae79ca…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Baseline (innere Levels S1/R1, Ziel P)	49	22.4%	0.80	-306	716	0.83
Extended (S1/S2/R1/R2)level_set=extended	68	26.5%	0.84	-321	665	—
Inner + Pivot-Fade (P bidirektional)include_pivot=true	75	28.0%	1.19	+336	637	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Konfidenzintervall

0.7 – 1.89

Top-3-Trades am Gewinn

28%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.1

Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.72–1.76 über 58 Handelstage. EV 4.48 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 15.98 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -247.1 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 335.6 Pkt vs. Placebo-Median 124.1 / p95 646.1 Pkt · Perzentil-Rang 75%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: -1122026-04: +5832026-05: +442026-06: -3692026-07: +190

Regime	n	PF	PnL
trend_up_day	11	2.6	+326
range_day	54	1.14	+179
mixed_day	2	0	-31
volatile_day	6	0.63	-64
trend_down_day	2	0	-73

Baustein-Varianten dieses Trägers

2026-08-17Baustein: Tageszeit-Reversal-Staerke-Regime-Gate auf Pivot-Level-Reversalbaustein_ohne_mehrwert

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

🔨
2026-07-28
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
🌏
2026-07-28
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt

🧪

2026-08-01

Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

Vollständiger Report

Optimizer-Lauf 2026-08-01 — DAX Floor-Trader-Pivot Level Reversal (Osler)

Vorregistriertes Grid (24 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-07-28, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: approach_buffer bestimmt, wie eng der Antest ans Level heranreichen muss (Osler-Level-Naeherungszone) — 5/8/12 Pkt deckt engen bis lockeren Antest ab. sl_atr_mult skaliert den Stop-Puffer jenseits des Levels an die aktuelle Vola (Trend-Durchbruch-Schutz), 0.5-1.5 ist der plausible Bereich fuer einen Reversal-Stop. max_hold_bars kalibriert das Reversions-Zeitfenster zurueck zum Pivot (Osler: intraday Trend-Unterbrechung), 90-180 Min. Alle drei is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max, keine exotischen Werte.

Split: IS 17.03.2026 – 31.05.2026 (Auswahl) | OOS 31.05.2026 – 11.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_cda805b730a2 · OOS-Ledger trl_3c2e3bc97500; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 24)

Kombi	n	WR	PF	PnL (Pkt)
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.0}	28	28.57%	1.5368	+439 Pkt
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.5}	28	32.14%	1.5348	+474 Pkt
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 0.5}	28	25.0%	1.5344	+344 Pkt
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.0}	29	27.59%	1.4489	+390 Pkt
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.5}	29	31.03%	1.4468	+421 Pkt
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 0.5}	29	24.14%	1.4425	+304 Pkt
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.5}	28	35.71%	1.3544	+255 Pkt
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 0.5}	28	28.57%	1.2869	+180 Pkt
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 0.5}	28	25.0%	1.2631	+166 Pkt
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.5}	29	34.48%	1.2572	+200 Pkt

IS-Auswahl: {"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.5} (Expectancy 16.9371, PF 1.5348, n=28)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 24 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.77 (PLATEAU — robust)

<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>

Kombi	n	PF	Expectancy	PnL
{"approach_buffer_points": 12.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 0.5}	30	1.0401	1.0187	+31
{"approach_buffer_points": 12.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.0}	30	0.9706	-0.926	-28
{"approach_buffer_points": 12.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 0.5}	30	1.1665	4.515	+135
{"approach_buffer_points": 12.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.0}	30	1.1995	6.6863	+201
{"approach_buffer_points": 12.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 0.5}	30	1.1089	2.624	+79
{"approach_buffer_points": 12.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 1.0}	30	0.9297	-2.092	-63
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 0.5}	28	1.2631	5.9157	+166
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.0}	28	1.1426	4.0864	+114
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.5}	28	1.3544	9.1136	+255
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 0.5}	28	1.5344	12.2829	+344
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.0}	28	1.5368	15.6818	+439
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.5}	28	1.5348	16.9371	+474
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 0.5}	28	1.2869	6.4446	+180
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 1.0}	28	1.0201	0.5761	+16
{"approach_buffer_points": 5.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 1.5}	28	1.0598	1.7932	+50
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 0.5}	29	1.1829	4.239	+123
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.0}	29	1.0739	2.1734	+63
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 120, "sl_atr_mult": 1.5}	29	1.2572	6.8797	+200
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 0.5}	29	1.4425	10.4707	+304
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.0}	29	1.4489	13.4531	+390
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 180, "sl_atr_mult": 1.5}	29	1.4468	14.5176	+421
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 0.5}	29	1.1951	4.5162	+131
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 1.0}	29	0.9507	-1.4493	-42
{"approach_buffer_points": 8.0, "max_hold_bars": 90, "sl_atr_mult": 1.5}	29	0.9863	-0.4217	-12

</details>

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

	n	WR	PF (m.Slip)	PnL (m.Slip)	PF (o.Slip)	PnL (o.Slip)
Optimiert	20	30.0%	0.8452	-90 Pkt	0.8765	-70 Pkt
Baseline (Anker)	20	20.0%	0.5739	-233 Pkt	—	—

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.