Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Drawdown-Modulation + Restart-Overlay auf dax_overnight_gap_fade
Robustheits-Score 46.6/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_7fda2e30d9e5). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-10, Datenstand 2026-07-30, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn -78.9 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (dd_max_points, dd_min_weight, dd_overlay_mode, dd_restart_cooldown_bars). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_overnight_gap_fade (Range-Reversion, PF ~1.30-1.40). Der Baustein (Chen/Wang arXiv 2303.02613) ersetzt den harten Session-Stop durch stetige Exposure-Modulation am Drawdown-Limit PLUS regelbasierten Wiedereinstieg. Das Novum ist der Restart: er schliesst die empirisch identifizierte Luecke, an der unsere drei bisherigen Stop-Overlays scheiterten (dax_squeeze_session_breaker PF 1.37->0.75 hard cut bleibt flach; dax_kaminski_lo_stop ohne Wiedereinstieg baustein_ohne_mehrwert; dax_gap_fade_hold_exit gegenteilige Richtung). Der A/B isoliert genau den Restart-Beitrag gegen den harten Cut. Der Fund prognostiziert den Restart als am aussichtsreichsten gerade an einem Reversion-Traeger (Post-Verlust-Zustand = staerkeres Fade-Setup).
Abweichungen von der Quelle: Traeger ist Intraday-DAX-Reversal statt ETF/Krypto-Tagesdaten der Quelle. Single-Position-Framework: die stetige Exposure wird als Skalierung der Entry-qty (w x qty) umgesetzt statt als kontinuierliches Nachjustieren einer laufenden Position (sonst Amendments unter IG-8-Punkt-Minimum / ueber 1x-pro-Bar-Limit); der Modulations-Boden wird als sofortiger Glatt-Cut realisiert. Restart-Trigger ist zeitbasiert (dd_restart_cooldown_bars) statt der auto-getunten data-driven Schwelle des Papers (bewusst parameterarm gegen Overfit; der Fund warnt selbst vor den freien Restart-Parametern); nach Restart frisches volles Budget (recovery_frac nicht uebernommen). max_trades_per_day von Traeger-Default 1 auf 3 angehoben, damit der Restart ueberhaupt Folge-Trades erzeugen kann (fuer alle Trials gleich = fair). Session-Reset zusaetzlich taeglich.
Quelle: https://arxiv.org/abs/2303.02613
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- dd_max_points: 20 / 30 / 45
- dd_restart_cooldown_bars: 10 / 15 / 30
- dd_min_weight: 0 / 0.25
dd_max_points = Session-Verlustlimit: 20/30/45 Pkt x qty spannt ein plausibles Tail-Budget rund um die typische Tagesrange-Verlustschwelle (nahe dem breaker_loss-Bereich der Session-Stop-Familie), Plateau statt Punktoptimum. dd_restart_cooldown_bars 10/15/30 Min prueft, wie schnell der Wiedereinstieg nach dem Boden sinnvoll ist (Baule-Reversal-Horizont ~15 Min als Mitte). dd_min_weight 0.0 vs 0.25 kontrastiert vollstaendiges Abschalten am Limit gegen eine Rest-Exposure. 3 Parameter, 18 Kombinationen, alle innerhalb MANIFEST-min/max und literaturnah (kein exotisches Mining).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger PUR (Overlay aus)dd_overlay_mode=off | 69 | 29,0% | 1,23 | +173 | 185 | 1,34 |
| Harte Kappung ohne Restart (Han/Zhou-Replik)dd_overlay_mode=hardcut, dd_max_points=30 | 69 | 29,0% | 1,23 | +173 | 185 | — |
| Modulation + Restart (Chen/Wang-Default)dd_overlay_mode=modulate_restart, dd_max_points=30, dd_restart_cooldown_bars=15, dd_min_weight=0 | 69 | 29,0% | 1,23 | +173 | 185 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.69 – 1.98
69 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.67 – 1.98
Top-3-Trades am Gewinn
33%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.04
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 2.51 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 12.2 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -78.9 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 173.3 Pkt vs. Placebo-Median -61.4 / p95 249.8 Pkt · Perzentil-Rang 80%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 68 | 1.26 | +190 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -17 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-07-31
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.23 vs Overlay 1.23) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-07-31
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.