Warchhold Research

BestenlisteBuild-Dossier

Baustein: Drawdown-Modulation + Restart-Overlay auf dax_overnight_gap_fade

Score 46.6/100
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.23 vs Overlay 1.23) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert2026-07-31Risk OverlayTier 1dax_gap_fade_dd_restart

🧩 Baustein-Test — Variante von dax_overnight_gap_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Traeger = dax_overnight_gap_fade (Range-Reversion, PF ~1.30-1.40). Der Baustein (Chen/Wang arXiv 2303.02613) ersetzt den harten Session-Stop durch stetige Exposure-Modulation am Drawdown-Limit PLUS regelbasierten Wiedereinstieg. Das Novum ist der Restart: er schliesst die empirisch identifizierte Luecke, an der unsere drei bisherigen Stop-Overlays scheiterten (dax_squeeze_session_breaker PF 1.37->0.75 hard cut bleibt flach; dax_kaminski_lo_stop ohne Wiedereinstieg baustein_ohne_mehrwert; dax_gap_fade_hold_exit gegenteilige Richtung). Der A/B isoliert genau den Restart-Beitrag gegen den harten Cut. Der Fund prognostiziert den Restart als am aussichtsreichsten gerade an einem Reversion-Traeger (Post-Verlust-Zustand = staerkeres Fade-Setup).

Abweichungen von der Quelle: Traeger ist Intraday-DAX-Reversal statt ETF/Krypto-Tagesdaten der Quelle. Single-Position-Framework: die stetige Exposure wird als Skalierung der Entry-qty (w x qty) umgesetzt statt als kontinuierliches Nachjustieren einer laufenden Position (sonst Amendments unter IG-8-Punkt-Minimum / ueber 1x-pro-Bar-Limit); der Modulations-Boden wird als sofortiger Glatt-Cut realisiert. Restart-Trigger ist zeitbasiert (dd_restart_cooldown_bars) statt der auto-getunten data-driven Schwelle des Papers (bewusst parameterarm gegen Overfit; der Fund warnt selbst vor den freien Restart-Parametern); nach Restart frisches volles Budget (recovery_frac nicht uebernommen). max_trades_per_day von Traeger-Default 1 auf 3 angehoben, damit der Restart ueberhaupt Folge-Trades erzeugen kann (fuer alle Trials gleich = fair). Session-Reset zusaetzlich taeglich.

Quelle: https://arxiv.org/abs/2303.02613

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

  • dd_max_points: 20 / 30 / 45
  • dd_restart_cooldown_bars: 10 / 15 / 30
  • dd_min_weight: 0 / 0.25

dd_max_points = Session-Verlustlimit: 20/30/45 Pkt x qty spannt ein plausibles Tail-Budget rund um die typische Tagesrange-Verlustschwelle (nahe dem breaker_loss-Bereich der Session-Stop-Familie), Plateau statt Punktoptimum. dd_restart_cooldown_bars 10/15/30 Min prueft, wie schnell der Wiedereinstieg nach dem Boden sinnvoll ist (Baule-Reversal-Horizont ~15 Min als Mitte). dd_min_weight 0.0 vs 0.25 kontrastiert vollstaendiges Abschalten am Limit gegen eine Rest-Exposure. 3 Parameter, 18 Kombinationen, alle innerhalb MANIFEST-min/max und literaturnah (kein exotisches Mining).

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-172026-07-10Datenstand 2026-07-30Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_7fda2e30d9e5)Strategie-Bytes 32cd7372b46a6410

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

TrialnWRPFPnL (Pkt)Max DDPF o. Slip
Traeger PUR (Overlay aus)dd_overlay_mode=off6929.0%1.23+1731851.34
Harte Kappung ohne Restart (Han/Zhou-Replik)dd_overlay_mode=hardcut, dd_max_points=306929.0%1.23+173185
Modulation + Restart (Chen/Wang-Default)dd_overlay_mode=modulate_restart, dd_max_points=30, dd_restart_cooldown_bars=15, dd_min_weight=06929.0%1.23+173185

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Konfidenzintervall

0.671.98

Top-3-Trades am Gewinn

33%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.04

Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.691.98 über 69 Handelstage. EV 2.51 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 8.04 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-04 (ohne ihn: -78.9 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 173.3 Pkt vs. Placebo-Median -61.4 / p95 249.8 Pkt · Perzentil-Rang 80%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: -272026-04: +2522026-05: +442026-06: -542026-07: -42
RegimenPFPnL
range_day681.26+190
trend_up_day10-17

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

  1. 🔨

    2026-07-31

    Build + Backtest (Auto-Build-Agent)

    baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.23 vs Overlay 1.23) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert

  2. 🌏

    2026-07-31

    Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)

    n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt