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Baustein: MIM Overnight-Komponenten-Dekomposition (Xiao/Wen 2021)
Score 33.5/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_market_intraday_momentum. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Traeger = dax_market_intraday_momentum (roh PF 0.598 im Digest). Xiao/Wen et al. (Economic Modelling 95, 2021, Tier 1) zeigen am Crude-Oil-MIM, dass NICHT der reine Intraday-Teil der ersten Periode die Vorhersagekraft traegt, sondern speziell deren Overnight-Komponente (Vortagesschluss->Open). Dieser Baustein zerlegt den MIM-Praediktor entsprechend (signal = w*overnight_gap + (1-w)*morning_intraday) plus optionales Overnight-Groessen-Gate. Der A/B (Trial 1 Traeger pur vs. Trial 2/3 dekomponierter Praediktor) isoliert exakt den Beitrag der Overnight-Dekomposition. Distinkt vom bereits gebauten dax_mim_gamma_vola_gate (das FILTERT das Vola-Regime; hier wird der PRAEDIKTOR ZERLEGT) und vom Vola-Timing. Vergleichslogik: der Traeger lebt roh nicht, koennte aber wie beim Sprung mim_gamma_vola (0.61->1.75) durch einen geschaerften Praediktor tragen. Kollisions-Warnung dokumentiert: dieselbe Overnight-Bewegung wird von dax_overnight_gap_fade GEFADET, hier aber als Late-Day-CONTINUATION gehandelt. PARITAET: dax_market_intraday_momentum ist NICHT in live_bt_parity.json gelistet -> fail-open, keine Sperre (notiert). SPERRFRIST: MIM zuletzt Traeger am 2026-07-22 (mim_gamma_vola), >7 Tage -> frei.
Abweichungen von der Quelle: Quelle ist USO (Crude Oil), Halbstunden-Bars, 2006-2018; hier DAX-Index/CFD, 1m-Bars, Single-Series (DAX hat reichhaltigere Overnight-Luecke). Overnight-Gap als erster-Bar-vs-Vortagesschluss approximiert statt exaktes Halbstunden-Overnight-Fenster. Schutz-SL (ATR, min 10 Pkt), Cash-Close-Bezug (letzte Halbstunde 17:00-17:30), Hard-Cut 20:00, Spread-Gate, Cooldown, One-Trade-per-Day als House-Regeln vom Traeger uebernommen. EINSCHRAENKUNG des reinen In-sample-A/B: die Dekomposition ist ein Praediktor-Twist, kein separates Regime-Label; der Beitrag muss forward-validiert werden.
Quelle: https://ideas.repec.org/a/eee/ecmode/v95y2021icp374-384.html
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- overnight_weight: 0.3 / 0.5 / 0.7
- min_overnight_points: 0 / 15 / 30
- open_window_minutes: 30 / 45
overnight_weight ueberspannt intraday-dominant (0.3) bis overnight-dominant (0.7) — die Quelle findet die Overnight-Komponente staerker, daher Schwerpunkt bei hoeheren w. min_overnight_points setzt das Situations-Gate der Quelle (Effekt nur an Tagen mit substanziellem Overnight-Move): 0=aus, 15/30 Pkt = moderate/grosse DAX-Gaps. open_window_minutes 30/45 variiert die Intraday-Komponentengrenze literaturnah (erste Halbstunde vs. erweitert). 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Baseline, Signal = r1)use_overnight_decomp=false | 81 | 22.2% | 0.59 | -581 | 715 | 0.63 |
| Overnight-Dekomposition (w=0.5, Quellen-Default)use_overnight_decomp=true, overnight_weight=0.5, min_overnight_points=0 | 80 | 23.8% | 0.53 | -622 | 729 | — |
| Overnight-dominant + Groessen-Gate (w=0.7, |gap|>=15)use_overnight_decomp=true, overnight_weight=0.7, min_overnight_points=15 | 75 | 22.7% | 0.55 | -569 | 794 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.3 – 0.97
Top-3-Trades am Gewinn
42%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.52
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.31–0.99 über 81 Handelstage. EV -7.17 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 8.01 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -581 Pkt vs. Placebo-Median -135.7 / p95 208.2 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| mixed_day | 7 | 0.45 | -77 |
| trend_down_day | 9 | 0.5 | -83 |
| trend_up_day | 15 | 0.45 | -193 |
| range_day | 50 | 0.7 | -228 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-05
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 0.59 vs Overlay 0.55) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-05
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt