Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich

DAX Eroeffnungs-30-Min-Drift-Long (WMO 1985 / Jain-Joh 1988 Return-Uhr)

Robustheits-Score 50.8/100 · vorläufig

Schwaches Signal2026-08-08Momentum / Time-of-Day (Return-Seasonality)Tier 1dax_open_drift_long🔒 Export (Admin)

Wer zahlt und warum?

Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.

Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz

Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.

Prüfliste mit Einstufung und Beleg
Punkt	Einstufung	Beleg
MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung?	Nein	Bau ohne registrierte Vorhersage.
MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert?	Teilweise	3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_0c69d80328ad). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche.
Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten?	Ja	Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-18, Datenstand 2026-08-07, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest.
Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren?	Teilweise	2 Vorwärtsmonate auf neuen Daten. Ob das zur Entscheidung reicht, sagt das Power-Urteil auf der Evidenzseite.
Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum?	Nein	Das Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn -43.9 Pkt).
KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge?	Ja	3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (enable_gap_filter, max_gap_atr). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten.
ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht?	Ja	Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier.

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Klassik-Fund F1 2026-08-07: die WMO-1985/Jain-Joh-1988-Intraday-Return-Uhr zeigt signifikant positive Durchschnitts-Returns in den ersten ~30 Min der Kassasession (Admati/Pfleiderer-Mechanismus: informierte+Liquiditaets-Trader clustern am Open -> gerichtete Preisfindung). Kernhypothese: ein reiner Zeit-Seasonal-Long am 09:00-Bar traegt einen kleinen positiven Drift, der an grossen Overnight-Gaps in Fade kippt (daher optionaler Small-Gap-Enable). E-13-Begruendung: der Lernsignal-Befund ist eindeutig — Strategy-Builds treffen zu 12.2%, alle Baustein-Arten (regime/indicator/stop_exit) 0% ueber 16 Versuche; deshalb bewusst eine EIGENSTAENDIGE Strategie statt eines Gates. Familien-Diversitaet: der Eroeffnungs-Drift-LONG ist der einzige noch untestierte Leg der Return-Uhr (vorletzte-Stunde-Short=dax_late_afternoon_drift_short PF 3.15 bereits belegt, Close-Long=dax_settlement_momentum PF 0.46 tot). Challenger in der Familie Momentum/Time-of-Day gegen dax_market_intraday_momentum (PF 0.67) mit substanziell anderem Regelwerk (fixe Zeit-Long-Richtung statt Momentum-Trigger). Parity-Hinweis: kein Traeger-Bezug (eigenstaendige Strategie), live_bt_parity nicht bindend.

Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL (>=10 Pkt, ATR-basiert) ergaenzt (WMO/Jain-Joh messen reinen Zeitfenster-Return ohne Stop). Handelsfenster kommt aus der Session-Spec, nicht aus dem Code (keine Zeiten im Strategie-Code). Small-Gap-Enable ist eine Verfeinerung ueber die unkonditionierte Quelle hinaus (Baseline = Gap-Filter AUS = reine WMO-Uhr). Long ist Kernrichtung; Short symmetrisch, Default aus. Single-Series-DAX-CFD, preis-only. US-Close-Strength-Leg (MOC-strukturell) bewusst NICHT gebaut.

Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1985.tb04996.x

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

max_gap_atr: 0.5 / 1 / 1.5
max_hold_bars: 30 / 45 / 60
sl_min_points: 12 / 20

max_gap_atr spannt die Small-Gap-Enable-Schwelle (ruhig bis moderat) literaturnah auf; max_hold_bars deckt das WMO-Fruehsession-Fenster (~30 Min) bis leichte Ausdehnung (45/60 Min) ab; sl_min_points variiert die Schutz-SL-Distanz eng ums Broker-Minimum. Alle drei sind is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max; 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). Kein exotisches Mining — jeder Wert ist mechanisch aus der Return-Uhr bzw. Hausregeln motiviert.

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-07-18Datenstand 2026-08-07Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_0c69d80328ad)Strategie-Bytes 923de6f312f92096…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

Trial	n	WR	PF	PnL (Pkt)	Max DD	PF o. Slip
Baseline (Quellen-Default: unkonditionierte WMO-Return-Uhr, Gap-Filter aus)enable_gap_filter=false	83	24,1%	1,17	+252	353	1,24
Small-Gap-Enable (max_gap_atr 1.0 — Verfeinerung: Open-Long nur bei kleinem/moderatem Overnight-Gap)enable_gap_filter=true, max_gap_atr=1	1	0,0%	0,00	-29	65	—
Tight-Gap-Enable (max_gap_atr 0.5 — strengere Ruhig-Tag-Bedingung)enable_gap_filter=true, max_gap_atr=0.5	0	0,0%	—	+0	0	—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Bereich über Handelstage

0.67 – 1.82

83 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.68 – 1.79

Top-3-Trades am Gewinn

32%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.05

Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.04 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 18.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn: -43.9 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 252 Pkt vs. Placebo-Median 41.8 / p95 428.4 Pkt · Perzentil-Rang 75%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: -502026-04: -722026-05: +2962026-06: +242026-07: +55

Regime	n	PF	PnL
range_day	82	1.2	+293
trend_up_day	1	0	-41

Baustein-Varianten dieses Trägers

2026-09-24Baustein: Open-Drift-Long Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. prove10_10p_sl25)Baustein besser als Träger (in-sample, Unsicherheit nicht gemessen)

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

2026-08-08
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Ein schwaches, unbestätigtes Signal — zu wenig für einen Kandidaten. unverifiziert
2026-08-08
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.

2026-08-18

Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

Vollständiger Report

Optimizer-Lauf 2026-08-18 — DAX Eroeffnungs-30-Min-Drift-Long (WMO 1985 / Jain-Joh 1988 Return-Uhr)

Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-08, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: max_gap_atr spannt die Small-Gap-Enable-Schwelle (ruhig bis moderat) literaturnah auf; max_hold_bars deckt das WMO-Fruehsession-Fenster (~30 Min) bis leichte Ausdehnung (45/60 Min) ab; sl_min_points variiert die Schutz-SL-Distanz eng ums Broker-Minimum. Alle drei sind is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max; 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). Kein exotisches Mining — jeder Wert ist mechanisch aus der Return-Uhr bzw. Hausregeln motiviert.

Split: IS 17.03.2026 – 11.06.2026 (Auswahl) | OOS 11.06.2026 – 28.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

Governance: IS-Ledger trl_7b3cb3d7e4c8 · OOS-Ledger trl_b2c56b52c466; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

In-Sample Top 10 (von 18)

Kombi

PnL (Pkt)

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	60
sl min points	12

26.32%

1.6063

+591 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	60
sl min points	12

26.32%

1.6063

+591 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	60
sl min points	12

26.32%

1.6063

+591 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	60
sl min points	20

26.32%

1.5755

+571 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	60
sl min points	20

26.32%

1.5755

+571 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	60
sl min points	20

26.32%

1.5755

+571 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	45
sl min points	12

28.07%

1.4313

+404 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	45
sl min points	12

28.07%

1.4313

+404 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	45
sl min points	12

28.07%

1.4313

+404 Pkt

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	30
sl min points	12

33.33%

1.4099

+366 Pkt

IS-Auswahl: {"enable_gap_filter": false, "max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0} (Expectancy 10.3605, PF 1.6063, n=57)

Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.88 (PLATEAU — robust)

Alle Kombis (IS)

Kombi

Expectancy

PnL

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	30
sl min points	12

1.4099

6.4151

+366

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	30
sl min points	20

1.3846

6.1295

+349

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	45
sl min points	12

1.4313

7.0907

+404

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	45
sl min points	20

1.4027

6.7558

+385

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	60
sl min points	12

1.6063

10.3605

+591

Parameter dieser Variante
max gap atr	0,5
max hold bars	60
sl min points	20

1.5755

10.0256

+571

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	30
sl min points	12

1.4099

6.4151

+366

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	30
sl min points	20

1.3846

6.1295

+349

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	45
sl min points	12

1.4313

7.0907

+404

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	45
sl min points	20

1.4027

6.7558

+385

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	60
sl min points	12

1.6063

10.3605

+591

Parameter dieser Variante
max gap atr	1
max hold bars	60
sl min points	20

1.5755

10.0256

+571

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	30
sl min points	12

1.4099

6.4151

+366

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	30
sl min points	20

1.3846

6.1295

+349

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	45
sl min points	12

1.4313

7.0907

+404

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	45
sl min points	20

1.4027

6.7558

+385

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	60
sl min points	12

1.6063

10.3605

+591

Parameter dieser Variante
max gap atr	1,5
max hold bars	60
sl min points	20

1.5755

10.0256

+571

Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

	n	WR	PF (m.Slip)	PnL (m.Slip)	PF (o.Slip)	PnL (o.Slip)
Optimiert	33	21.21%	1.3578	+220 Pkt	1.4295	+253 Pkt
Baseline (Anker)	33	21.21%	1.2696	+162 Pkt	—	—

Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

Verdict

Optimierung BESTAETIGT (OOS) — in Forward-Validierung übernommen

Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.

2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
-305,5 Pkt · 22 Trades (ungesehene Daten)
2026-09-01
Forward-Monat 2026-09
-318,5 Pkt · 22 Trades (ungesehene Daten)

📅 Forward-Bilanz: 0/2 Monate positiv · -624 Pkt auf ungesehenen Daten.