Warchhold Research

Bestenliste › Build-Dossier

DAX Eroeffnungs-30-Min-Drift-Long (WMO 1985 / Jain-Joh 1988 Return-Uhr)

Score 50.8/100
schwaches Signal — unverifiziert2026-08-08Momentum / Time-of-Day (Return-Seasonality)Tier 1dax_open_drift_long

Hypothese & Vorregistrierung

Rationale: Klassik-Fund F1 2026-08-07: die WMO-1985/Jain-Joh-1988-Intraday-Return-Uhr zeigt signifikant positive Durchschnitts-Returns in den ersten ~30 Min der Kassasession (Admati/Pfleiderer-Mechanismus: informierte+Liquiditaets-Trader clustern am Open -> gerichtete Preisfindung). Kernhypothese: ein reiner Zeit-Seasonal-Long am 09:00-Bar traegt einen kleinen positiven Drift, der an grossen Overnight-Gaps in Fade kippt (daher optionaler Small-Gap-Enable). E-13-Begruendung: der Lernsignal-Befund ist eindeutig — Strategy-Builds treffen zu 12.2%, alle Baustein-Arten (regime/indicator/stop_exit) 0% ueber 16 Versuche; deshalb bewusst eine EIGENSTAENDIGE Strategie statt eines Gates. Familien-Diversitaet: der Eroeffnungs-Drift-LONG ist der einzige noch untestierte Leg der Return-Uhr (vorletzte-Stunde-Short=dax_late_afternoon_drift_short PF 3.15 bereits belegt, Close-Long=dax_settlement_momentum PF 0.46 tot). Challenger in der Familie Momentum/Time-of-Day gegen dax_market_intraday_momentum (PF 0.67) mit substanziell anderem Regelwerk (fixe Zeit-Long-Richtung statt Momentum-Trigger). Parity-Hinweis: kein Traeger-Bezug (eigenstaendige Strategie), live_bt_parity nicht bindend.

Abweichungen von der Quelle: Schutz-SL (>=10 Pkt, ATR-basiert) ergaenzt (WMO/Jain-Joh messen reinen Zeitfenster-Return ohne Stop). Handelsfenster kommt aus der Session-Spec, nicht aus dem Code (keine Zeiten im Strategie-Code). Small-Gap-Enable ist eine Verfeinerung ueber die unkonditionierte Quelle hinaus (Baseline = Gap-Filter AUS = reine WMO-Uhr). Long ist Kernrichtung; Short symmetrisch, Default aus. Single-Series-DAX-CFD, preis-only. US-Close-Strength-Leg (MOC-strukturell) bewusst NICHT gebaut.

Quelle: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1985.tb04996.x

Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)

  • max_gap_atr: 0.5 / 1 / 1.5
  • max_hold_bars: 30 / 45 / 60
  • sl_min_points: 12 / 20

max_gap_atr spannt die Small-Gap-Enable-Schwelle (ruhig bis moderat) literaturnah auf; max_hold_bars deckt das WMO-Fruehsession-Fenster (~30 Min) bis leichte Ausdehnung (45/60 Min) ab; sl_min_points variiert die Schutz-SL-Distanz eng ums Broker-Minimum. Alle drei sind is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max; 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). Kein exotisches Mining — jeder Wert ist mechanisch aus der Return-Uhr bzw. Hausregeln motiviert.

Run-ManifestEngine fdc45ed9854b19c5 (78 Dateien)Fenster 2026-03-17 – 2026-07-18Datenstand 2026-08-07Slippage 0.5 PktTrials vorregistriert: 3 (trl_0c69d80328ad)Strategie-Bytes 923de6f312f92096…

Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)

TrialnWRPFPnL (Pkt)Max DDPF o. Slip
Baseline (Quellen-Default: unkonditionierte WMO-Return-Uhr, Gap-Filter aus)enable_gap_filter=false8324.1%1.17+2523531.24
Small-Gap-Enable (max_gap_atr 1.0 — Verfeinerung: Open-Long nur bei kleinem/moderatem Overnight-Gap)enable_gap_filter=true, max_gap_atr=110.0%0.00-2965—
Tight-Gap-Enable (max_gap_atr 0.5 — strengere Ruhig-Tag-Bedingung)enable_gap_filter=true, max_gap_atr=0.500.0%0.00+00—

Robustheit (bestes Trial)

PF-90%-Konfidenzintervall

0.68 – 1.79

Top-3-Trades am Gewinn

32%

PF bei +1.0 Pkt Slippage

1.05

Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.67–1.82 über 83 Handelstage. EV 3.04 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 12.14 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn: -43.9 Pkt).

🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)

Kandidat 252 Pkt vs. Placebo-Median 41.8 / p95 428.4 Pkt · Perzentil-Rang 75%

Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar

2026-03: -502026-04: -722026-05: +2962026-06: +242026-07: +55
RegimenPFPnL
range_day821.2+293
trend_up_day10-41

Test-Timeline

Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.

  1. 🔨

    2026-08-08

    Build + Backtest (Auto-Build-Agent)

    schwaches Signal — unverifiziert

  2. 🌏

    2026-08-08

    Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)

    n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt

  3. 🧪

    2026-08-18

    Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)

    Vollständiger Report

    Optimizer-Lauf 2026-08-18 — DAX Eroeffnungs-30-Min-Drift-Long (WMO 1985 / Jain-Joh 1988 Return-Uhr)

    Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-08-08, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: max_gap_atr spannt die Small-Gap-Enable-Schwelle (ruhig bis moderat) literaturnah auf; max_hold_bars deckt das WMO-Fruehsession-Fenster (~30 Min) bis leichte Ausdehnung (45/60 Min) ab; sl_min_points variiert die Schutz-SL-Distanz eng ums Broker-Minimum. Alle drei sind is_optimizable, innerhalb der MANIFEST-min/max; 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24). Kein exotisches Mining — jeder Wert ist mechanisch aus der Return-Uhr bzw. Hausregeln motiviert.

    Split: IS 17.03.2026 – 11.06.2026 (Auswahl) | OOS 11.06.2026 – 28.07.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt

    Governance: IS-Ledger trl_7b3cb3d7e4c8 · OOS-Ledger trl_b2c56b52c466; beide Payloads vor dem jeweiligen ersten Engine-Aufruf gebunden.

    In-Sample Top 10 (von 18)

    KombinWRPFPnL (Pkt)
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}5726.32%1.6063+591 Pkt
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}5726.32%1.6063+591 Pkt
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}5726.32%1.6063+591 Pkt
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}5726.32%1.5755+571 Pkt
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}5726.32%1.5755+571 Pkt
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}5726.32%1.5755+571 Pkt
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}5728.07%1.4313+404 Pkt
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}5728.07%1.4313+404 Pkt
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}5728.07%1.4313+404 Pkt
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}5733.33%1.4099+366 Pkt

    IS-Auswahl: {"enable_gap_filter": false, "max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0} (Expectancy 10.3605, PF 1.6063, n=57)

    Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)

    Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.88 (PLATEAU — robust)

    <details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
    KombinPFExpectancyPnL
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}571.40996.4151+366
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 20.0}571.38466.1295+349
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}571.43137.0907+404
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 20.0}571.40276.7558+385
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}571.606310.3605+591
    {"max_gap_atr": 0.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}571.575510.0256+571
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}571.40996.4151+366
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 20.0}571.38466.1295+349
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}571.43137.0907+404
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 20.0}571.40276.7558+385
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}571.606310.3605+591
    {"max_gap_atr": 1.0, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}571.575510.0256+571
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 12.0}571.40996.4151+366
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 30, "sl_min_points": 20.0}571.38466.1295+349
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 12.0}571.43137.0907+404
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 45, "sl_min_points": 20.0}571.40276.7558+385
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 12.0}571.606310.3605+591
    {"max_gap_atr": 1.5, "max_hold_bars": 60, "sl_min_points": 20.0}571.575510.0256+571
    </details>

    Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)

    nWRPF (m.Slip)PnL (m.Slip)PF (o.Slip)PnL (o.Slip)
    Optimiert3321.21%1.3578+220 Pkt1.4295+253 Pkt
    Baseline (Anker)3321.21%1.2696+162 Pkt——

    Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.

    Verdict

    Optimierung BESTAETIGT (OOS) — in Forward-Validierung übernommen

    Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.