Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Open-Drift-Long Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. prove10_10p_sl25)
Robustheits-Score 57.9/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Der WMO/Jain-Joh-Eroeffnungs-Drift entsteht, weil beim Kassa-Open informierter + diskretionaerer Liquiditaets-Flow clustert (Admati/Pfleiderer) und die Overnight-Information gerichtet verarbeitet wird. Dieser Preisfindungs-Move ist an Tagen, an denen der Long binnen 5-10 Min +10 Pkt bestaetigt, NICHT nach 45 Min erschoepft, sondern laeuft weiter — der Baseline-Zeit-Exit liegt genau im Bereich, wo die Order-Cluster noch abgearbeitet werden. Der Beweis-Cut wirft unbestaetigte Trades mit engem 25-Pkt-Stop schnell ab und laesst die bestaetigten Drift-Tage bis zur Erschoepfung laufen -> hoehere MFE-Monetarisierung.
Widerlegt, wenn: Der beste prove-Trial verbessert den Baseline-PF (1.216) nicht substanziell bzw. bleibt bei n >= 50 unter PF 1.05 — dann traegt der Lab-Vorsprung nur die (im Lab fehlende) laengere Haltezeit ohne echten Exit-Edge.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Ja | Mechanik und Vorhersage vor dem Test im Hypothesenregister (HYP-20260924-49a01649). |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_44d7aee8414c). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-09-03, Datenstand 2026-09-23, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-07 (ohne ihn -60.1 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 1 variierter Parameter (exit_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Open-Drift-Long Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. prove10_10p_sl25) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Open-Drift-Long Exit-Lab-A/B (Original-Exits vs. prove5_10p_sl25 vs. prove10_10p_sl25) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_open_drift_long_exit_lab-2026-09-24-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 83fd04996dec1e10…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_drift_long. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: DIGEST-ABGELEITET (in-sample): Ausstiegsquote unterschritten (stop_exit 15/172 = 8.7 % < 25 %) -> Exit-Baustein hat Vorrang. Exit-Lab-Befund exitlab://2026-09-19_dax_open_drift_long (n=114): Baseline +421 Pkt (PF 1.216), Exit-Effizienz nur 2.3 % des MFE -> der reine ~45-Min-Zeit-Exit kappt den Eroeffnungs-Drift. Die zwei besten VERGLEICHBAREN Policies (Verwurf 0 %, keine Auswahl-Kontamination): prove5_10p_sl25 +1375 Pkt (PF 1.78) und prove10_10p_sl25 +1268 Pkt (PF 1.705) — fixer 25-Pkt-Stop + Beweis-Cut, laufen sonst bis Session-Ende. Traeger `dax_open_drift_long` (Momentum/Time-of-Day-Familie, Traefferquote 0 %-Bausteinklasse stop_exit ist bei 15 Versuchen KEINE Aussage): Sperrfrist frei (letzter Baustein-Test war ein Lab-Befund, kein Engine-A/B; letzter echter Build 2026-08-08). Paritaet: Traeger NICHT in live_bt_parity.json -> fail-open, keine Sperre. Der Engine-A/B mit Single-Position-/One-Trade-per-Day-Gate ist die dem Lab fehlende Verifikation.
Abweichungen von der Quelle: Kein Nachtunen: prove-Modi uebernehmen die vorregistrierten Lab-Policy-Parameter exakt (fixer SL 25 Pkt, Mindest-Plus 10 Pkt, Deadline 5 bzw. 10 M1-Bars aus dem Policy-Namen abgeleitet). Baseline reproduziert den Traeger-Exit in-code (ATR-Schutz-SL Floor 12 Pkt, kein TP, Zeit-Exit max_hold_bars=48 ~= das ~45-Min-Fenster). Frozen-Entry: Entry-Admission (Spread, One-Trade-per-Day, Cooldown, ATR-Verfuegbarkeit, Gap-Enable AUS) ist ueber alle Modi byte-identisch; der Traeger kennt kein SL-Distanz-Admissionsgate, die Entry-Selektion haengt daher nicht am Exit-System. Die Session-Spec traegt fuer diesen A/B ein spaetes hold_until (Hard-Cut 20:00), damit die prove-Policies den Move ueber das ~45-Min-Baseline-Fenster hinaus ausspielen koennen (darin liegt ihr Lab-Vorsprung); der Baseline-Modus schliesst dennoch in-code nach ~48 Min. IG-Broker-Mindest-Initial-SL (>= 8 Pkt) eingehalten (25 Pkt), keine Stop-Amendments (fixer Stop).
Quelle: exitlab://2026-09-19_dax_open_drift_long
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- fixed_sl_points: 20 / 25 / 30
- prove_min_points: 5 / 10 / 15
Nur die beiden definierenden Parameter der prove-Policy, eng um die vorregistrierten Lab-Werte (SL 25, Mindest-Plus 10). fixed_sl_points 20/25/30 sondiert die Stop-Weite um den Broker-nahen 25-Pkt-Katastrophen-Stop; prove_min_points 5/10/15 die Beweis-Schwelle. Die Beweis-Deadline (5 vs. 10 Min) ist bereits ueber exit_mode fixiert und wird NICHT gemint. 2 Parameter, 9 Kombinationen — literatur-/lab-nah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Carrier Original-Exits)exit_mode=baseline | 116 | 23,3% | 1,20 | +390 | 417 | 1,27 |
| prove5_10p_sl25 (beste vergleichbare Lab-Policy)exit_mode=prove5_10p_sl25 | 116 | 17,2% | 1,30 | +726 | 661 | — |
| prove10_10p_sl25 (zweitbeste vergleichbare Lab-Policy)exit_mode=prove10_10p_sl25 | 116 | 15,5% | 1,35 | +855 | 707 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.67 – 2.11
116 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.69 – 2.15
Top-3-Trades am Gewinn
45%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.23
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 7.37 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 28.5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-07 (ohne ihn: -60.1 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 855.1 Pkt vs. Placebo-Median -1236.8 / p95 -184.6 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 115 | 1.37 | +888 |
| trend_up_day | 1 | 0 | -32 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-09-24
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.20->1.35, PnL +390->+855) — Forward/Review noetig
2026-09-24
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Nicht gelaufen: Die Nikkei-Gegenprobe ist seit dem 17.09.2026 abgeschaltet (Betreiberentscheid: nur DAX).
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig