Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: HARP Periodizitaets-bereinigter Jump-Filter auf Extreme-Move-Reversal
Robustheits-Score 44/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_f367267253c1). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-24, Datenstand 2026-08-13, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn -152.4 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (harp_bucket_minutes, harp_deseason, harp_profile_days). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_extreme_move_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 2 (HARP, JBF 2024/2025, Tier 1, peer-reviewed): Intraday-Periodizitaet blaeht die RV auf und laesst normale Uhrzeit-Vola-Spitzen (Open 09:00, US-Overlap 15:30) faelschlich als Spruenge erscheinen; eine periodizitaets-bereinigte Jump-Klassifikation korrigiert das. Kernhypothese: die Schock-Klassifikation des Traegers dax_extreme_move_reversal normiert bisher NUR stochastisch (rollende 1-Bar-Sigma), faengt die DETERMINISTISCHE, uhrzeit-verankerte U-Form aber nicht ein; HARP teilt Z-Schwelle und Punkt-Boden zusaetzlich durch einen tageszeit-abhaengigen Periodizitaetsfaktor s(tau) -> weniger Rand-Fehl-Trigger, sauberere Schock-Auswahl. Bewusste Abweichung von der E13-Bilanz (indicator-Bausteine bisher 0/2 forward): (1) im Gegensatz zu den bisherigen Versuchen sitzt dieser Baustein auf einem POSITIV-PF (1.09), noch NIE als Baustein-Traeger genutzten Reversal-Traeger und testet eine mechanisch ORTHOGONALE Achse (deterministische Uhrzeit-Periodizitaet vs. stochastische Rolling-Sigma), keine Wiederholung eines Vola-Level-Gates; (2) die Alternative (Fund 1, aktivitaets-skaliertes Vola-Gate) waere der 5. Vola-Gate-Baustein auf dem operator-seitig als konvergiert markierten dax_squeeze_release und laut Fund selbst ein wahrscheinlicher Dublette-Kollaps zu lowvol/overnight-vola-Gate -> per Anti-Konvergenz nachrangig; (3) die Periodizitaets-Jump-Achse auf einem Reversal-Traeger wurde noch nie getestet (Vielfalt vor Wiederholung). Challenger-Kontext: verbessert die Schock-Klassifikation des Incumbent dax_extreme_move_reversal in der Mean-Reversion-Familie. Paritaet: live_bt_parity.json listet nur dax_acd_timed_breakout; der Traeger dax_extreme_move_reversal fehlt -> fail-open, keine Sperre. Traeger-Sperrfrist eingehalten (dax_extreme_move_reversal nie zuvor Baustein-Traeger).
Abweichungen von der Quelle: HARP ist im Original ein RV-Forecast-Verfahren (periodizitaets-gefilterte HAR-Regressoren), kein Handelssystem; uebernommen wird NUR die periodizitaets-bereinigte Jump-/Schock-Klassifikation, angewandt auf den Entry-Trigger des Reversal-Traegers. Periodizitaet s(tau) als rollendes Bucket-Median-Profil der |1-Bar-Returns| (robuster Proxy) statt der Fourier-Flexiblen-Form (FFF) des Originals — dieselbe deterministische Zielgroesse, einfacherer Schaetzer, weniger Overfit-Freiheitsgrade. Zeit-Bucket = (Minuten-seit-Mitternacht Berlin) // bucket_minutes: generischer Mechanik-Anker aus dem Bar-Timestamp, KEIN hartkodierter Uhrzeit-String und KEIN Entry-Zeitfenster-Gate. Profil strikt append-after-close (aktuelle Bar kontaminiert ihr eigenes g(tau) nicht); Fallback g(tau)=1.0 solange Profil nicht warm -> Baustein-off == Traeger pur. Einzel-DAX-1m statt Aktienindex-HF-Panel.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426624002565
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- harp_bucket_minutes: 10 / 15 / 30
- harp_profile_days: 10 / 20 / 40
- z_threshold: 2.5 / 3
Nur die drei kernigen Baustein-/Trigger-Parameter (alle is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max). harp_bucket_minutes bestimmt die Aufloesung der U-Form (10-30min sind die plausiblen Skalen fuer die DAX-Intraday-Periodizitaet: Open-Schub / Mittagssenke / US-Overlap); harp_profile_days steuert die Rolling-Stabilitaet des Periodizitaets-Profils (10-40 Handelstage = ~2-8 Wochen, Standard-Fenster fuer deterministische Saisonalitaets-Schaetzung); z_threshold ist die Kern-Schock-Schwelle des Traegers, deren Interaktion mit der Deseasonalisierung der eigentliche Test ist. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24) — konservativ, literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (HARP aus)harp_deseason=false | 259 | 66,4% | 1,04 | +180 | 738 | 1,11 |
| HARP on (Quellen-Default, Bucket 15min / 20 Tage)harp_deseason=true, harp_bucket_minutes=15, harp_profile_days=20 | 253 | 65,2% | 0,95 | -208 | 642 | — |
| HARP on (glatteres Profil, Bucket 30min / 40 Tage)harp_deseason=true, harp_bucket_minutes=30, harp_profile_days=40 | 249 | 63,9% | 0,87 | -598 | 840 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.81 – 1.3
88 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.82 – 1.34
Top-3-Trades am Gewinn
8%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.92
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 0.69 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 7.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -152.4 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 179.8 Pkt vs. Placebo-Median -3238.3 / p95 -2668.9 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 196 | 1.21 | +580 |
| trend_up_day | 16 | 2.98 | +286 |
| mixed_day | 11 | 0.74 | -50 |
| trend_down_day | 8 | 0.58 | -117 |
| volatile_day | 28 | 0.39 | -518 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-14
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.04 vs Overlay 0.95) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-08-14
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.