Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Intraday-Realized-Skewness Reversal-Direction-Gate (Amaya et al. 2015) auf Uncertain-Info-Reversal
Robustheits-Score 58.9/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_f5a6d841f670). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-28, Datenstand 2026-08-17, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (skew_gate_threshold, skew_window_bars, use_skew_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: Intraday-Realized-Skewness Reversal-Direction-Gate (Amaya et al. 2015) auf Uncertain-Info-Reversal — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: Intraday-Realized-Skewness Reversal-Direction-Gate (Amaya et al. 2015) auf Uncertain-Info-Reversal — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_uir_skew_reversal_gate-2026-08-18-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 0ad91d1de81def16…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_uncertain_info_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 2026-08-18 (Lit-Track): single-series Intraday-Realized-Skewness als Reversal-Direction-Gate — ein statistisch DISTINKTES drittes Moment, das in unserem Baustein-Zoo (bisher nur Semivarianz/zweite-Moment-Asymmetrie) fehlt; rein preisbasiert (robuster als Volumen-Proxys). Mechanismus: sehr negative Intraday-Skew = scharfe Abwaerts-Spike-Overreaction -> Long-Reversal; sehr positive -> Short-Reversal. Traeger = dax_uncertain_info_reversal (Vola-Schock-Reversal), der bereits GEGEN scharfe Preis-Schocks fadet -> mechanistisch die naechste verfuegbare Analog-Traegerfamilie zu den vom Fund genannten (extreme_move_reversal / open_overreaction_fade), die BEIDE aktuell traeger-sperrfrist-geblockt sind (08-14 bzw. 08-13). uncertain_info_reversal war NIE ein Baustein-Traeger (keine Sperrfrist) und steht NICHT in live_bt_parity.json -> Paritaets-Regel fail-open (notiert). Ehrlichkeit E-13: component_kind indicator hat 0/3 Trefferbilanz und die Fade-Baustein-Familie ist ueberbesetzt (11 Tests auf open_overreaction_fade) — der Fund selbst ist als 'fragwuerdig' eingestuft (querschnittliche Quelle, single-series-Transfer=Hypothese). Argument fuer den Bau dennoch: es ist der einzige saubere, noch nicht verarbeitete, baubare Kandidat, er oeffnet eine bislang unbeackerte drittes-Moment-Achse, und er sitzt auf einem frischen, mechanistisch passenden Traeger statt auf der ausgereizten open_overreaction_fade — der Backtest entscheidet, nicht die Vorgeschichte.
Abweichungen von der Quelle: Querschnitt (Dezil-Spread ueber tausende US-Aktien, woechentliches Rebalancing, 5-min-Vorwochen-Returns) -> Single-DAX-Zeitreihe, rollendes Intraday-1m-Return-Fenster; nur der behaviorale Mechanismus (positive Realized Skew = spike-getriebene Overreaction revertiert) wird als Vorzeichen-/Magnituden-Gate uebernommen, NICHT der Querschnitts-Edge. Kein Volumen (Skewness rein preisbasiert). Feste dimensionslose |Skew|-Schwelle statt Perzentil-Fitting (drittes STANDARDISIERTES Moment ist skalenfrei). Alle Traeger-Parameter unveraendert auf Quellen-Default, damit der Baustein isoliert getestet wird.
Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X15001257
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- skew_window_bars: 30 / 40 / 60
- skew_gate_threshold: 0.2 / 0.4 / 0.6
- shock_min_points: 20 / 30
skew_window_bars: 30/40/60 1m-Bars decken kurze (halbe Stunde) bis mittlere (Stunde) Realized-Skewness-Fenster ab — Amaya et al. nutzen die Vorwoche, wir brauchen ein intraday-plausibles Rolling-Fenster mit genug Returns fuer ein stabiles drittes Moment. skew_gate_threshold: 0.2/0.4/0.6 spannt schwaches bis deutliches Skew-Vorzeichen (dimensionslos) auf, ohne exotisches Mining. shock_min_points 20/30 variiert die Traeger-Schock-Schwelle eng um den Quellen-Default 25, um die Gate-Wirkung bei verschiedenen Schock-Dichten zu pruefen. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<= 24), alle is_optimizable und innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, Gate aus)use_skew_gate=false | 173 | 56,7% | 1,01 | +19 | 473 | 1,10 |
| + Skewness-Gate (Default 0.4)use_skew_gate=true, skew_window_bars=40, skew_gate_threshold=0.4 | 152 | 57,2% | 1,10 | +192 | 463 | — |
| + Skewness-Gate strenger (0.6)use_skew_gate=true, skew_window_bars=40, skew_gate_threshold=0.6 | 132 | 57,6% | 1,24 | +416 | 383 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.89 – 1.74
82 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.9 – 1.68
Top-3-Trades am Gewinn
13%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.08
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.15 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 8.7 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 415.9 Pkt vs. Placebo-Median -1435.6 / p95 -1177.4 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 73 | 1.22 | +214 |
| trend_up_day | 13 | 2.15 | +168 |
| volatile_day | 34 | 1.21 | +81 |
| trend_down_day | 7 | 1.21 | +24 |
| mixed_day | 5 | 0.3 | -71 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-18
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 1.01->1.24, PnL +19->+416) — Forward/Review noetig
2026-08-18
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig