Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
DAX Aroon Time-Domain Trend (Challenger vs. hull_suite_v3_final)
Robustheits-Score 44/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_3d8fd52f8ee1). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-30, Datenstand 2026-08-19, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Ja | 3 echte Varianten, 2 variierte Parameter (aroon_period, aroon_trend_threshold). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Aroon (Chande 1995, TAS&C, Tier 2; Formel voll offengelegt) misst Trendstaerke ueber die ZEIT seit dem letzten Extrem (Bars-since-High/Low) — die erste Zeit-Domaenen-Trendmessung im System, mechanistisch distinkt von allen bestehenden magnituden-/effizienzbasierten Trend-Bausteinen (ADX, ER, Hurst, Bandpass, KAMA). Tier-1-Mechanismus-Anker: Moskowitz/Ooi/Pedersen 2012 (Underreaction -> Trend-Persistenz). Der Fund (2026-08-19-classic F1) schlug Aroon als Enable-Gate auf hull_suite_v3_final vor; dieser Traeger ist jedoch per PARITAETS-GEBOT fuer Bausteine gesperrt (live_bt_parity.json: hull bt.pnl_pts=-81.6 < 0). Ausweg = Standalone-Direktions-Strategie (Aroon-Osc-Nulldurchgang, im Fund ausdruecklich als Alternative genannt), component_kind=strategy ohne carrier: e13-lernsignal favorisiert strategy (13.6%) klar vor regime/indicator/stop_exit (alle 0%). Kernhypothese: ein frisches Extrem laeuft weiter; Osc-Nulldurchgang bei starker Aroon-Linie timet die Trend-Ignition, Gegen-Nulldurchgang den Trend-Bruch. Challenger gegen den Trend-Incumbent hull_suite_v3_final.
Abweichungen von der Quelle: Aroon ist ein TF-freier Chart-Indikator; hier DAX-1m in Session 09:00-20:00 (Zeitfenster aus dem Slot, nicht im Code). Standalone-Signal via Aroon-Osc-Nulldurchgang statt Enable-Gate (Traeger paritaets-gesperrt). aroon_trend_threshold (Frische-Filter, Chande-Standard 'starker Trend'=70-100) und optionaler osc_min_strength sind literaturnahe Chop-Filter, kein Mining. Exit primaer via Gegen-Nulldurchgang (Aroon-nah), ATR-Trailing/Katastrophen-SL als Overlay.
Quelle: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/aroon
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- aroon_period: 15 / 25 / 40
- aroon_trend_threshold: 60 / 70 / 80
- sl_atr_mult: 2 / 3
aroon_period um den Chande-Default 25 (kurz 15 gegen Lag, lang 40 gegen 1m-Whipsaw) — Kernparameter der Zeit-Domaenen-Messung. aroon_trend_threshold in der klassischen Starker-Trend-Zone 60-80 (Frische-Strenge). sl_atr_mult 2.0/3.0 deckt engeren vs. weiteren Katastrophen-Stop ab. 3x3x2=18 Kombinationen <= 24, alle innerhalb MANIFEST-min/max, literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Chande-Default N=25, Aroon>=70) | 552 | 35,3% | 0,85 | -1.430 | 1.706 | 0,91 |
| Kurzes Fenster (intraday-kalibriert N=15)aroon_period=15 | 552 | 37,9% | 0,86 | -1.062 | 1.575 | — |
| Lockerer Trend-Gate (Aroon>=60)aroon_trend_threshold=60 | 552 | 31,9% | 0,69 | -3.084 | 3.430 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.68 – 1.09
92 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.68 – 1.07
Top-3-Trades am Gewinn
12%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.74
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade -1.92 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 5 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1061.8 Pkt vs. Placebo-Median 497.6 / p95 1819.8 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 19 | 2.27 | +353 |
| mixed_day | 28 | 1.02 | +7 |
| volatile_day | 32 | 0.97 | -21 |
| trend_up_day | 44 | 0.59 | -268 |
| range_day | 429 | 0.8 | -1132 |
Baustein-Varianten dieses Trägers
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der Test fand keinen Vorteil gegenüber Zufall und Kosten. Ausgeschlossen ist ein Vorteil damit nicht: Bei der vorhandenen Stichprobe blieben kleine Vorteile unentdeckt (Power-Hinweis im Dossier).
2026-08-20
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.