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DAX Aroon Time-Domain Trend (Challenger vs. hull_suite_v3_final)
Score 44/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Aroon (Chande 1995, TAS&C, Tier 2; Formel voll offengelegt) misst Trendstaerke ueber die ZEIT seit dem letzten Extrem (Bars-since-High/Low) — die erste Zeit-Domaenen-Trendmessung im System, mechanistisch distinkt von allen bestehenden magnituden-/effizienzbasierten Trend-Bausteinen (ADX, ER, Hurst, Bandpass, KAMA). Tier-1-Mechanismus-Anker: Moskowitz/Ooi/Pedersen 2012 (Underreaction -> Trend-Persistenz). Der Fund (2026-08-19-classic F1) schlug Aroon als Enable-Gate auf hull_suite_v3_final vor; dieser Traeger ist jedoch per PARITAETS-GEBOT fuer Bausteine gesperrt (live_bt_parity.json: hull bt.pnl_pts=-81.6 < 0). Ausweg = Standalone-Direktions-Strategie (Aroon-Osc-Nulldurchgang, im Fund ausdruecklich als Alternative genannt), component_kind=strategy ohne carrier: e13-lernsignal favorisiert strategy (13.6%) klar vor regime/indicator/stop_exit (alle 0%). Kernhypothese: ein frisches Extrem laeuft weiter; Osc-Nulldurchgang bei starker Aroon-Linie timet die Trend-Ignition, Gegen-Nulldurchgang den Trend-Bruch. Challenger gegen den Trend-Incumbent hull_suite_v3_final.
Abweichungen von der Quelle: Aroon ist ein TF-freier Chart-Indikator; hier DAX-1m in Session 09:00-20:00 (Zeitfenster aus dem Slot, nicht im Code). Standalone-Signal via Aroon-Osc-Nulldurchgang statt Enable-Gate (Traeger paritaets-gesperrt). aroon_trend_threshold (Frische-Filter, Chande-Standard 'starker Trend'=70-100) und optionaler osc_min_strength sind literaturnahe Chop-Filter, kein Mining. Exit primaer via Gegen-Nulldurchgang (Aroon-nah), ATR-Trailing/Katastrophen-SL als Overlay.
Quelle: https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/aroon
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- aroon_period: 15 / 25 / 40
- aroon_trend_threshold: 60 / 70 / 80
- sl_atr_mult: 2 / 3
aroon_period um den Chande-Default 25 (kurz 15 gegen Lag, lang 40 gegen 1m-Whipsaw) — Kernparameter der Zeit-Domaenen-Messung. aroon_trend_threshold in der klassischen Starker-Trend-Zone 60-80 (Frische-Strenge). sl_atr_mult 2.0/3.0 deckt engeren vs. weiteren Katastrophen-Stop ab. 3x3x2=18 Kombinationen <= 24, alle innerhalb MANIFEST-min/max, literaturnah, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Chande-Default N=25, Aroon>=70) | 552 | 35.3% | 0.85 | -1430 | 1706 | 0.91 |
| Kurzes Fenster (intraday-kalibriert N=15)aroon_period=15 | 552 | 37.9% | 0.86 | -1062 | 1575 | — |
| Lockerer Trend-Gate (Aroon>=60)aroon_trend_threshold=60 | 552 | 31.9% | 0.69 | -3084 | 3430 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.68 – 1.07
Top-3-Trades am Gewinn
12%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.74
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.68–1.09 über 92 Handelstage. EV -1.92 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 3.3 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat -1061.8 Pkt vs. Placebo-Median 497.6 / p95 1819.8 Pkt · Perzentil-Rang 5%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 19 | 2.27 | +353 |
| mixed_day | 28 | 1.02 | +7 |
| volatile_day | 32 | 0.97 | -21 |
| trend_up_day | 44 | 0.59 | -268 |
| range_day | 429 | 0.8 | -1132 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-20
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
kein Edge nachgewiesen
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2026-08-20
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt