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Baustein: Round-Number Stop-Cascade-Placement (Osler SR150) auf dax_round_number_reversal
Score 46.8/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_round_number_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Osler FRBNY SR150 (JF 2003, echte FX-Orderbuchdaten) zeigt: Stop-Orders clustern in einer Zone knapp JENSEITS runder Zahlen und werden dort per Kaskade gesweept. Ein level-verankerter Schutzstopp in dieser Zone sitzt im Sweep-Pfad. Getestet wird die Stop-GEOGRAFIE des Traegers dax_round_number_reversal (level-anchored, gleiche Rundmarken-Mechanik): Entry/TP eingefroren, nur die Stop-Lage relativ zum Cluster variiert. Trial 1 = Traeger pur (baseline, level-blind); Trial 2 = near_side (diesseits, vor dem Cluster glattstellen, DD-Senkung erwartet); Trial 3 = far_side (jenseits des Clusters, Sweep ueberleben, EV-Hebel/DD-Erhoehung). Der A/B isoliert exakt den Baustein-Beitrag. Neue Achse im sonst distanz-/vola-blinden Stop-Zoo (ATR-Trail, MAE-Perzentil, Chande-Kroll, Kaminski/Lo). Bausteinart stop_exit hat bislang 0/3 Signal — gerechtfertigt durch Toms Exit-Vorrang (2026-07-11) und weil es eine bislang voellig unbesetzte Stop-Geografie-Achse mit echter Order-Evidenz besetzt, nicht die drei distanz-basierten Vorlaeufer wiederholt. PARITAET: Traeger im live_bt_parity.json mit bt.pnl_pts=+67.5 (>0) -> Baustein-Bau erlaubt; keine 7-Tage-Traeger-Sperre (letzter round_number_reversal-Bau 07-07, nie als Carrier), pivot_level_reversal (08-17) und VVG (arXiv 2605.11423, 08-16) waren belegt/dublett.
Abweichungen von der Quelle: Osler ist FX-Dealer-Orderbuch (RBS 1999-2000); hier single-series DAX-Index 1m ohne Orderbuch. Die Order-Cluster sind unbeobachtet — modelliert wird nur ihre Preis-Konsequenz: eine ATR-normierte Cluster-Zone knapp jenseits der Rundmarke (cluster_width = cluster_width_points + cluster_width_atr*ATR). Die Zonenbreite ist eine Hypothese, nicht aus Daten geschaetzt; klein gehalten (1-2 Basiswerte). near_side/far_side veraendern ausschliesslich die Stop-Distanz relativ zur verankernden Marke; der 10-Punkte-Mindestabstand vom Close (Broker-Minimum) wird in jedem Modus erzwungen. Entry-Trigger, TP (R-Multiple), first-touch-Gate, Time-Exit, Session-Ende sind 1:1 aus dem Traeger uebernommen.
Quelle: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr150.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- cluster_width_atr: 0.5 / 1 / 1.5
- cluster_width_points: 3 / 5
- near_edge_buffer_points: 2 / 4
Die Cluster-Zonenbreite (cluster_width_atr + cluster_width_points) und der near_side-Kantenabstand sind die einzigen freien Baustein-Groessen; sie bestimmen, wo der Stop relativ zum Rundnummern-Cluster sitzt. In ATR normiert, damit der Puffer mit dem Vola-Regime skaliert. Bereiche eng um Oslers Beobachtung eines schmalen Cluster-Bandes knapp jenseits der Marke (wenige Punkte bis ~1.5 ATR); alle innerhalb MANIFEST-min/max, keine Entry-Parameter beruehrt (Anti-Overfitting). 3x2x2 = 12 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, level-blind)stop_placement_mode=baseline | 225 | 44.4% | 1.09 | +411 | 971 | 1.14 |
| near_side (diesseits — vor dem Cluster glattstellen)stop_placement_mode=near_side, near_edge_buffer_points=2 | 227 | 39.2% | 0.96 | -109 | 569 | — |
| far_side (jenseits — Sweep ueberleben)stop_placement_mode=far_side, cluster_width_atr=1, cluster_width_points=5 | 225 | 42.7% | 1.00 | -18 | 986 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.85 – 1.37
Top-3-Trades am Gewinn
9%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.99
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.85–1.36 über 92 Handelstage. EV 1.83 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.46 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 410.7 Pkt vs. Placebo-Median -855.7 / p95 340.2 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 19 | 2.35 | +389 |
| trend_up_day | 29 | 1.28 | +201 |
| volatile_day | 20 | 1.29 | +106 |
| mixed_day | 5 | 0.46 | -89 |
| range_day | 152 | 0.94 | -195 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_ohne_mehrwert (A/B: Traeger PF 1.09 vs Overlay 1.00) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
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2026-08-21
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt