Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Round-Number Stop-Cascade-Placement (Osler SR150) auf dax_round_number_reversal
Robustheits-Score 46.8/100 · vorläufigWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_0af8ecaece25). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-07-31, Datenstand 2026-08-20, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Ja | Kein einzelner Monat trägt das Ergebnis (5 Monate); Aufteilung nach Marktphasen vorhanden. |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 4 variierte Parameter (cluster_width_atr, cluster_width_points, near_edge_buffer_points, stop_placement_mode). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_round_number_reversal. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Osler FRBNY SR150 (JF 2003, echte FX-Orderbuchdaten) zeigt: Stop-Orders clustern in einer Zone knapp JENSEITS runder Zahlen und werden dort per Kaskade gesweept. Ein level-verankerter Schutzstopp in dieser Zone sitzt im Sweep-Pfad. Getestet wird die Stop-GEOGRAFIE des Traegers dax_round_number_reversal (level-anchored, gleiche Rundmarken-Mechanik): Entry/TP eingefroren, nur die Stop-Lage relativ zum Cluster variiert. Trial 1 = Traeger pur (baseline, level-blind); Trial 2 = near_side (diesseits, vor dem Cluster glattstellen, DD-Senkung erwartet); Trial 3 = far_side (jenseits des Clusters, Sweep ueberleben, EV-Hebel/DD-Erhoehung). Der A/B isoliert exakt den Baustein-Beitrag. Neue Achse im sonst distanz-/vola-blinden Stop-Zoo (ATR-Trail, MAE-Perzentil, Chande-Kroll, Kaminski/Lo). Bausteinart stop_exit hat bislang 0/3 Signal — gerechtfertigt durch Toms Exit-Vorrang (2026-07-11) und weil es eine bislang voellig unbesetzte Stop-Geografie-Achse mit echter Order-Evidenz besetzt, nicht die drei distanz-basierten Vorlaeufer wiederholt. PARITAET: Traeger im live_bt_parity.json mit bt.pnl_pts=+67.5 (>0) -> Baustein-Bau erlaubt; keine 7-Tage-Traeger-Sperre (letzter round_number_reversal-Bau 07-07, nie als Carrier), pivot_level_reversal (08-17) und VVG (arXiv 2605.11423, 08-16) waren belegt/dublett.
Abweichungen von der Quelle: Osler ist FX-Dealer-Orderbuch (RBS 1999-2000); hier single-series DAX-Index 1m ohne Orderbuch. Die Order-Cluster sind unbeobachtet — modelliert wird nur ihre Preis-Konsequenz: eine ATR-normierte Cluster-Zone knapp jenseits der Rundmarke (cluster_width = cluster_width_points + cluster_width_atr*ATR). Die Zonenbreite ist eine Hypothese, nicht aus Daten geschaetzt; klein gehalten (1-2 Basiswerte). near_side/far_side veraendern ausschliesslich die Stop-Distanz relativ zur verankernden Marke; der 10-Punkte-Mindestabstand vom Close (Broker-Minimum) wird in jedem Modus erzwungen. Entry-Trigger, TP (R-Multiple), first-touch-Gate, Time-Exit, Session-Ende sind 1:1 aus dem Traeger uebernommen.
Quelle: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr150.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- cluster_width_atr: 0.5 / 1 / 1.5
- cluster_width_points: 3 / 5
- near_edge_buffer_points: 2 / 4
Die Cluster-Zonenbreite (cluster_width_atr + cluster_width_points) und der near_side-Kantenabstand sind die einzigen freien Baustein-Groessen; sie bestimmen, wo der Stop relativ zum Rundnummern-Cluster sitzt. In ATR normiert, damit der Puffer mit dem Vola-Regime skaliert. Bereiche eng um Oslers Beobachtung eines schmalen Cluster-Bandes knapp jenseits der Marke (wenige Punkte bis ~1.5 ATR); alle innerhalb MANIFEST-min/max, keine Entry-Parameter beruehrt (Anti-Overfitting). 3x2x2 = 12 Kombinationen.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (Traeger pur, level-blind)stop_placement_mode=baseline | 225 | 44,4% | 1,09 | +411 | 971 | 1,14 |
| near_side (diesseits — vor dem Cluster glattstellen)stop_placement_mode=near_side, near_edge_buffer_points=2 | 227 | 39,2% | 0,96 | -109 | 569 | — |
| far_side (jenseits — Sweep ueberleben)stop_placement_mode=far_side, cluster_width_atr=1, cluster_width_points=5 | 225 | 42,7% | 1,00 | -18 | 986 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.85 – 1.36
92 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.85 – 1.37
Top-3-Trades am Gewinn
9%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.99
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 1.83 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 9.8 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen.
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 410.7 Pkt vs. Placebo-Median -855.7 / p95 340.2 Pkt · Perzentil-Rang 95%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 19 | 2.35 | +389 |
| trend_up_day | 29 | 1.28 | +201 |
| volatile_day | 20 | 1.29 | +106 |
| mixed_day | 5 | 0.46 | -89 |
| range_day | 152 | 0.94 | -195 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-21
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.09 vs Overlay 1.00) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-08-21
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.