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DAX Round-Number Barrier Reversal (Osler / Donaldson-Kim)
Score 54.8/100Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Erster Fund der Rundnummern-Familie (Osler JF 2003 / Donaldson-Kim JFQA 1993, 07-06-classic, Tier 1) — im Digest bislang komplett ungetestet, damit die am laengsten nicht getestete Familie (Vielfalt vor Wiederholung). Kernhypothese: an runden 100er-Marken clustern Take-Profit- (Reversal/Anker) und Stop-Orders (Kaskade/Breakout); die Preis-Konsequenz ist single-series handelbar. Tritt als Challenger gegen die bestehende Fade-Familie (dax_pdh_pdl_fade PF 2.1, dax_open_overreaction_fade) an, mit distinktem Trigger (psychologische Marke statt Range-/Open-Extrem). Reversal ist laut Fund der aussichtsreichere der beiden Sub-Trades.
Abweichungen von der Quelle: Originale sind FX-Orderbuch (Osler) bzw. DJIA-Tagesdaten (Donaldson-Kim). Hier single-series DAX-Index 1m ohne Orderbuch: die Order-Cluster bleiben unbeobachtet, nur ihre Preis-Konsequenz (Rundmarken-Trigger) wird gehandelt. R-Multiple-Take-Profit, first_touch_only-Gate (nur erster Anlauf/Durchbruch je Marke/Tag) und ATR-skalierte Stops sind unsere Umsetzung; die Quellen geben keine expliziten Exits. Keine Uhrzeit-Gates im Code — Entry-Floor 09:00 / Hard-Cut 20:00 kommen aus dem Slot.
Quelle: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr125.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- grid_step: 50 / 100 / 200
- approach_buffer_points: 5 / 8 / 12
- tp_r_mult: 1 / 2
grid_step deckt die von Osler/Donaldson-Kim genannten psychologischen Marken ab (50er Sekundaer, 100er Primaer, 200er groebere Anker). approach_buffer_points variiert das Anlauf-Fenster an die Marke (5-12 Pkt, plausibel fuer DAX-1m-Noise). tp_r_mult prueft das Chance-Risiko-Ziel (1R vs 2R) — die Quellen geben kein festes Ziel, daher konservativ zwei Stufen. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline Reversal (Donaldson-Kim, 100er-Fade) | 156 | 44.9% | 1.13 | +446 | 971 | 1.18 |
| Breakout-Kaskade (Osler Stop-Cascade, 100er)mode=breakout | 0 | 0.0% | 0.00 | +0 | 0 | — |
| Reversal auf 50er-Marken (Osler Sekundaer-Cluster)grid_step=50 | 216 | 40.3% | 0.85 | -684 | 1071 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.85 – 1.51
Top-3-Trades am Gewinn
12%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.04
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| trend_down_day | 12 | 3.87 | +404 |
| trend_up_day | 25 | 1.36 | +227 |
| volatile_day | 13 | 1.27 | +64 |
| mixed_day | 4 | 0.24 | -124 |
| range_day | 102 | 0.94 | -124 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
- 🔨
2026-07-07
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
schwaches Signal — unverifiziert
- 🌏
2026-07-07
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt
- 🧪
2026-07-16
Parameter-Sweep (vorregistriertes Grid, Wochenend-Optimizer)
Vollständiger Report
Optimizer-Lauf 2026-07-16 — DAX Round-Number Barrier Reversal (Osler / Donaldson-Kim)
Vorregistriertes Grid (18 Kombis, festgelegt beim Bau am 2026-07-07, vor jedem Ergebnis). Grid-Begruendung: grid_step deckt die von Osler/Donaldson-Kim genannten psychologischen Marken ab (50er Sekundaer, 100er Primaer, 200er groebere Anker). approach_buffer_points variiert das Anlauf-Fenster an die Marke (5-12 Pkt, plausibel fuer DAX-1m-Noise). tp_r_mult prueft das Chance-Risiko-Ziel (1R vs 2R) — die Quellen geben kein festes Ziel, daher konservativ zwei Stufen. 3x3x2 = 18 Kombinationen, alle innerhalb der MANIFEST-min/max, kein exotisches Mining.
Split: IS 17.03.2026 – 21.05.2026 (Auswahl) | OOS 21.05.2026 – 25.06.2026 (einmaliger Test) | Embargo: letzte 21 Tage gesperrt
In-Sample Top 10 (von 18)
Kombi n WR PF PnL (Pkt) {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 1.0} 73 60.27% 1.4675 +555 Pkt {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0} 74 45.95% 1.3831 +737 Pkt {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0} 73 46.58% 1.3741 +628 Pkt {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 1.0} 74 59.46% 1.3385 +467 Pkt {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0} 74 44.59% 1.285 +527 Pkt {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 1.0} 74 56.76% 1.23 +311 Pkt {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 2.0} 113 38.94% 1.1372 +375 Pkt {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 2.0} 112 38.39% 1.1291 +379 Pkt {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 2.0} 116 38.79% 1.1175 +316 Pkt {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 1.0} 153 52.94% 1.0601 +147 Pkt IS-Auswahl:
{"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0}(Expectancy 9.9566, PF 1.3831, n=74)Parameter Stability Map (volle Grid-Flaeche, 18 Kombis)
Nachbar-Stabilitaet: 3/3 Nachbarn positiv, Nachbar-Ø/Optimum = 0.56 (PLATEAU — robust)
<details><summary>Alle Kombis (IS)</summary>
</details>Kombi n PF Expectancy PnL {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 1.0} 114 0.945 -1.1724 -134 {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 2.0} 112 1.1291 3.3873 +379 {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 1.0} 74 1.3385 6.31 +467 {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0} 74 1.3831 9.9566 +737 {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 1.0} 157 0.9124 -1.7603 -276 {"approach_buffer_points": 12.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 2.0} 155 0.8033 -5.188 -804 {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 1.0} 118 0.9296 -1.3176 -155 {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 2.0} 116 1.1175 2.7198 +316 {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 1.0} 73 1.4675 7.6048 +555 {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0} 73 1.3741 8.603 +628 {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 1.0} 153 1.0601 0.9593 +147 {"approach_buffer_points": 5.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 2.0} 152 1.013 0.2876 +44 {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 1.0} 115 0.8949 -2.1323 -245 {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 100.0, "tp_r_mult": 2.0} 113 1.1372 3.3176 +375 {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 1.0} 74 1.23 4.208 +311 {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 200.0, "tp_r_mult": 2.0} 74 1.285 7.1224 +527 {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 1.0} 156 0.9892 -0.1899 -30 {"approach_buffer_points": 8.0, "grid_step": 50.0, "tp_r_mult": 2.0} 154 0.9639 -0.8314 -128 Out-of-Sample (je genau 1 Lauf)
n WR PF (m.Slip) PnL (m.Slip) PF (o.Slip) PnL (o.Slip) Optimiert 26 34.62% 0.8149 -136 Pkt 0.8469 -110 Pkt Baseline (Anker) 56 44.64% 1.1541 +168 Pkt — — Verdict-Regel + IS-Auswahl basieren auf den realistischen Werten mit Slippage; „o. Slip" ist der Idealwert ohne Ausführungskosten.
Verdict
Optimierung NICHT bestätigt — Baseline behalten, kein Edge-Nachweis
Regel: bestätigt nur wenn OOS-PF >= 1.1 UND OOS-n >= 10 UND optimiert >= Baseline im OOS.