Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: MIM + Open-Aktivitaets-Konzentrations-Gate (IVU-Proxy)
Robustheits-Score 18.8/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_c7d1c5007535). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-01, Datenstand 2026-08-21, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Teilweise | Eingefroren für den Vorwärtstest; der erste Messmonat steht noch aus. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn -89.3 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 3 variierte Parameter (ivu_baseline_intervals, ivu_threshold, use_ivu_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
Eingefroren – erster Messmonat Oktober 2026
Jeden Monat laufen die unveränderte Baseline (Baustein: MIM + Open-Aktivitaets-Konzentrations-Gate (IVU-Proxy) — Traeger pur (A/B-Kontrolle)) und der Baustein (Baustein: MIM + Open-Aktivitaets-Konzentrations-Gate (IVU-Proxy) — mit Baustein (A/B-Overlay)) genau einmal auf denselben ungesehenen Daten: 2026-10 · 2026-11 · 2026-12 · 2027-01. Nach Monat 2 oder 3 wird bei mindestens 20 Overlay-Trades abgebrochen, wenn PF ≤ 1,00 ist oder das Overlay die Baseline nicht schlägt.
Erst nach 4 Monaten, mindestens 30 Trades, PF ≥ 1,20, besserem PnL als die Baseline und mindestens 2 positiven Monaten darf eine unabhängige DEMO-Prüfung beginnen. Das ist ausdrücklich noch keine Slot-Freigabe.
Paar dax_mim_open_concentration_gate-2026-08-22-overlay · Freeze 2026-09-27 · Kosten 0.5 Pkt Slippage · Source 67d9e9934646c734…
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_market_intraday_momentum. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Fund 08-17 F1 (JRFM 14(2):47 2026, Tier 1, im Log als 'vielversprechend' gewertet): der Vorhersagewert des Eroeffnungs-Returns fuer die Late-Session steigt stark, wenn sich Handelsaktivitaet am Open konzentriert (IVU/Info-Unsicherheit, Hong-Stein). Traeger = dax_market_intraday_momentum (Basis pur unrentabel PF 0.67, lebt aber messbar von Regime-Gates: Schwesterbaustein mim_gamma_vola_gate trug PF 0.61->1.75). Neue, bisher unbeackerte Achse 'Aktivitaets-Konzentration am Open', distinkt von den 3 bestehenden MIM-Gates (gamma-vola / overnight-decomp / market-state). A/B-Logik: Trial1 = Traeger pur (Gate aus), Trials2/3 = Traeger + Gate (Quellen-Default vs. strengere Schwelle) isoliert den Baustein-Beitrag = Verdict; das Lab/die Quelle liefert keine Verifikation durch die echte Single-Position-Engine. Zur e13-Bilanz (regime 0/20 forward-mit_signal): bewusst gegen die Kategorie-Bilanz gewaehlt, weil (a) der MIM-Traeger nachweislich der eine Carrier ist, an dem Regime-Gates in-sample die Kante bewegen, (b) die Achse mechanistisch neu und Tier-1 fundiert ist, (c) Anti-Konvergenz/Diversitaet: Aktivitaets-Konzentration wurde noch nie getestet. Sperrfrist: letzter MIM-Baustein 08-13 (9 Tage, abgelaufen); disc_info_momentum 08-19 war Standalone-Strategy, kein MIM-Carrier. Paritaet: dax_market_intraday_momentum fehlt in live_bt_parity.json -> fail-open, keine Sperre.
Abweichungen von der Quelle: IVU volumenfrei rekonstruiert (Preis-Pfadlaenge Summe|1m-Delta-Close| ueber die Eroeffnungs-Halbstunde statt Roh-Volumen, da CFD-/Index-Volumen unzuverlaessig). Baseline = rollender Vortage-Schnitt der open_activity (deque, append-after-close, nur Vergangenheit) statt der 'sieben vorangehenden Intervalle' innerhalb des Tages (die Eroeffnungs-Halbstunde hat definitionsgemaess keine intraday vorangehenden Intervalle; Cross-Day-Bezug vermeidet den Overnight-Totraum). Reines Enable auf HOHE Konzentration (concentration = open_activity/Vortage-Schnitt >= Schwelle); der 6-Dezimal-Threshold 0.476225 und die konditionalen Sharpe-3.02/118%-Zahlen der Quelle sind explizit KEIN Bau-Argument (In-Sample-Fitting/Selektionsbias). Kalte Historie (< ivu_min_history Vortage) -> Gate passt durch (Faktor 1.0, keine Stummschaltung). Traeger-Abweichungen unveraendert uebernommen (Schutz-SL min 10p, DAX-Cash-Close-Bezug 17:00-17:30, Single-Series preis-only, House-Regeln Spread/Cooldown/1-Trade-pro-Tag).
Quelle: https://www.mdpi.com/2227-7072/14/2/47
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- ivu_threshold: 1 / 1.2 / 1.4 / 1.6
- ivu_baseline_intervals: 5 / 7 / 10
Nur die Baustein-Kern-Parameter (beide is_optimizable, innerhalb MANIFEST-min/max). ivu_threshold spannt von 1.0 (jede ueberdurchschnittliche Open-Aktivitaet) bis 1.6 (stark konzentriert) — der plausible Bereich fuer 'hohe Konzentration' ohne exotisches Mining. ivu_baseline_intervals klammert das Quellen-Analogon von 7 vorangehenden Intervallen (5/7/10 = kurzer/Quellen/laengerer Vortage-Schnitt). 4x3 = 12 Kombinationen (<= 24). Kein Carrier-Parameter im Grid, damit der Optimizer den Baustein-Beitrag isoliert und die MIM-Basislogik eingefroren bleibt.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: MIM pur (Gate aus)use_ivu_gate=false | 94 | 25,5% | 0,71 | -441 | 715 | 0,76 |
| MIM + IVU-Konzentrations-Gate (Default 1.2 / 7)use_ivu_gate=true, ivu_threshold=1.2, ivu_baseline_intervals=7 | 22 | 31,8% | 1,21 | +73 | 225 | — |
| MIM + IVU-Gate streng (starke Konzentration 1.5 / 7)use_ivu_gate=true, ivu_threshold=1.5, ivu_baseline_intervals=7 | 6 | 16,7% | 0,50 | -84 | 197 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.29 – 2.95
22 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.31 – 2.86
Top-3-Trades am Gewinn
79%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
1.07
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 3.3 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 35.1 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-06 (ohne ihn: -89.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 72.6 Pkt vs. Placebo-Median 0.3 / p95 204.1 Pkt · Perzentil-Rang 70%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 10 | 2.76 | +193 |
| trend_down_day | 5 | 1.08 | +6 |
| mixed_day | 2 | 0 | -43 |
| trend_up_day | 5 | 0.32 | -83 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-22
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Auf der Bauhistorie schnitt die Ausgangsstrategie mit Baustein besser ab. Ob der Unterschied größer ist als die zufällige Schwankung, wurde nicht gemessen; das entscheidet erst der gepaarte Vorwärtstest. (A/B: PF 0.71->1.21, PnL -441->+73) — Forward/Review noetig
2026-08-22
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.
2026-09-27
Gepaarter Forward-Vertrag eingefroren
2026-10 / 2026-11 / 2026-12 / 2027-01 · Baseline und Overlay je Monat genau einmal · ein Pass geht danach in die autonome Agentenprüfung für DEMO; keine Nutzerbestätigung nötig