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Baustein: Amihud-Impact-Regime-Block-Gate auf Open-Overreaction-Fade
Score 36.2/100🧩 Baustein-Test — Variante von dax_open_overreaction_fade. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Backlog-Fund 08-21-classic F1 (Amihud 2002 ILLIQ). Traeger dax_open_overreaction_fade (Baseline PF<1, letzter Baustein 08-13 -> Sperrfrist frei; nicht in live_bt_parity.json -> fail-open, keine Negativ-Sperre). Kernhypothese: In duennen/impact-getriebenen Fenstern ist eine Bewegung informations-getrieben (Fade gefaehrlich), in liquiden/immediacy-Fenstern transitorisch (fade-bar); ein volumen-freier Impact-Proxy (Sum|Δclose|/Sum range = skalen-freies Verhaeltnis Weg-je-Aktivitaet) blockt Hoch-Impact-Tage. E13-Bilanz der regime-Bausteine ist 0/21 -- die bewusste Wahl trotzdem: bisherige Fade-Regime-Gates waren durchweg Vola-/Varianz-LEVEL (rangevol, highvol, badvola) oder ENABLE-Gates; dies ist die ERSTE aktivitaets-normierte Effizienz-RATIO als BLOCK-Achse, per Konstruktion vom Level unabhaengig. Der A/B gegen den Traeger pur (und die Pflicht-Distinktion vs dax_rangevol_gate) ist genau die fehlende Verifikation. Erwartung ehrlich schwach (baustein_ohne_mehrwert bis marginal): Volumen-Kern fehlt, hohe Korrelationsgefahr zu Range-Vola-Gates.
Abweichungen von der Quelle: Volumen-Nenner durch Range-Aktivitaet ersetzt (DAX-CFD-Volumen unzuverlaessig): impact = Sum|close_t-close_{t-1}| / Sum(high_t-low_t) ueber rollendes Fenster, skalen-invariant. Amihud ist original ein Querschnitts-/Zeitreihen-Risikopraemien-Mass (Monats-/Jahreseffekt); uebertragen wird nur die Intraday-Regime-Logik 'duenn vs liquide' als kausaler BLOCK-Proxy auf einen single-series Reversal-Traeger. Regime als rollendes Perzentil kausaler Tages-impact (append-after-check, kein Lookahead) statt absoluter Schwelle. Traeger-Logik (Open-Overreaction-Fade) identisch uebernommen, nur zuschaltbares Gate ergaenzt. Distinkt von dax_rangevol_gate (Vola-LEVEL) und dax_hull_efficiency_gate (Netto-Move ueber ganzes Fenster / Trend-Traeger).
Quelle: https://www.cis.upenn.edu/~mkearns/finread/amihud.pdf
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- impact_block_pctile: 0.5 / 0.7 / 0.9
- impact_window_minutes: 30 / 60 / 120
- impact_lookback_days: 10 / 20
impact_block_pctile spannt streng->permissiv (p50 blockt 50%, p90 nur extremste 10%) und isoliert die Block-Schaerfe. impact_window_minutes 30/60/120 deckt realized-intraday-nahe Fensterlaengen ab (Amihud-Intraday-Variante nutzt kurze Aggregationsfenster). impact_lookback_days 10/20 testet Referenz-Historienlaenge des rollenden Perzentils ohne exotisches Mining. 3x3x2 = 18 Kombinationen (<=24), alle innerhalb der MANIFEST-min/max.
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traeger pur (Impact-Gate aus)impact_block_pctile=0 | 65 | 30.8% | 0.70 | -226 | 323 | 0.76 |
| Amihud-Impact-Block-Gate (Default p70) | 45 | 37.8% | 1.08 | +30 | 134 | — |
| Amihud-Impact-Block-Gate strenger (p50)impact_block_pctile=0.5 | 34 | 38.2% | 1.06 | +19 | 101 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Konfidenzintervall
0.57 – 2.11
Top-3-Trades am Gewinn
25%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.87
Statistik-Härtung: Block-Bootstrap-CI (Tages-Blöcke, ehrlicher als iid): PF 0.61–1.96 über 45 Handelstage. EV 0.67 Pkt vs. minimal nachweisbarer Edge 6.51 Pkt — UNTERPOWERT (Stichprobe zu klein für diesen Edge). ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-05 (ohne ihn: -63.3 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 30.4 Pkt vs. Placebo-Median -622.3 / p95 -406.4 Pkt · Perzentil-Rang 100%
Kandidat > p95 der Placebos — Timing traegt echten Beitrag
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 43 | 1.05 | +19 |
| trend_up_day | 1 | 99 | +12 |
| trend_down_day | 1 | 0 | 0 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
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2026-08-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
baustein_verbessert (A/B: PF 0.70->1.08, PnL -226->+30) — Forward/Review noetig
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2026-08-23
Nikkei-Cross-Check (Transfer-Test, ATR-skaliert)
n=0 · PF ? · PnL 0 Pkt