Versuchsdossier · alle Versuche im Kandidatenvergleich
Baustein: Path-Dependent-Volatility (Guyon/Lekeufack) Vorwaerts-Vola-Enable-Gate auf Squeeze-Release
Robustheits-Score 38.2/100 · AnekdoteWer zahlt und warum?
Für diesen Bau ist keine Mechanik vor dem Test registriert. Er stammt aus der Zeit vor dem Hypothesenregister (03.09.2026) oder kam ohne Vorhersage aus.
Prüfliste nach Arnott, Harvey und Markowitz
Sieben Fragen aus „A Backtesting Protocol in the Era of Machine Learning“ (2019). Die Einstufung folgt festen Regeln aus den Feldern dieses Bauergebnisses.
| Punkt | Einstufung | Beleg |
|---|---|---|
| MotivationGab es vor dem Test eine ökonomische Begründung? | Nein | Bau ohne registrierte Vorhersage. |
| MehrfachtestsSind alle Versuche gezählt und wird dafür korrigiert? | Teilweise | 3 Varianten vor dem Lauf im Trial Ledger registriert (trl_050118ce5ed8). Das geltende Urteil korrigiert nicht für die Zahl der Versuche. |
| Daten und KostenSind Datenfenster, Datenstand und Kosten festgehalten? | Ja | Fenster 2026-03-17 bis 2026-08-02, Datenstand 2026-08-22, Slippage 0,5 Pkt je Seite; Engine-Fingerabdruck im Manifest. |
| Prüfung außerhalb der StichprobeWurde auf Daten geprüft, die beim Bau nicht bekannt waren? | Nein | Nur in-sample. Das Ergebnis dieses Baus ist kein Nachweis. |
| Stabilität über die ZeitHängt das Ergebnis an einem einzelnen Zeitraum? | Nein | Das Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn -536 Pkt). |
| KomplexitätIst die Regel sparsam genug für die Datenmenge? | Teilweise | 3 echte Varianten, 5 variierte Parameter (pdv_beta1, pdv_pctile, pdv_r1_halflife, pdv_r2_halflife, use_pdv_gate). Regel: höchstens 2 variierte Parameter und 3 Varianten. |
| ForschungskulturWird auch das Scheitern veröffentlicht? | Ja | Jeder Bau erscheint unabhängig vom Ergebnis, dieses Dossier eingeschlossen; die Placebo-Kontrolle steht im Dossier. |
🧩 Baustein-Test — Variante von dax_squeeze_release. Der Trial-Vergleich unten isoliert den Baustein-Beitrag (Trial 1 = Träger pur).
Hypothese & Vorregistrierung
Rationale: Log 08-23 F1: einziger baubarer Neufund des Tages (F2/F3 nicht baubar, Datenwand News/Order-Flow). Guyon/Lekeufack (QF 2023, Tier 1) schaetzen Vorwaerts-Vola VORZEICHEN-BEWUSST aus dem signierten Preis-Pfad: R1 (Leverage-Trend, beta1<0) + R2 (Aktivitaet); ~65% R2 auf realisierte Index-Vola. Enable-Gate auf den Traeger dax_squeeze_release (Squeeze braucht kraeftige Release-Expansion). Challenger gegen Incumbent dax_squeeze_fwdvola_gate (PF 1.29->1.62): dessen Proxy ist vorzeichen-SYMMETRISCH (e*phi+f*phi^2, f dominant); das Novum hier ist der SIGNIERTE Leverage-Term (Abwaertspfad -> hoehere Vorwaerts-Vola) + exponentieller Doppelkern. LERNSIGNAL-VORBEHALT (E-13): Bausteinart 'regime' 0/21 Forward-Signal und der Squeeze-Vola-Gate-Zoo ist gesaettigt; gebaut wird trotzdem, weil (a) es der einzige baubare Kandidat der Queue ist (Anti-Konvergenz: der Backtest entscheidet, nicht die Vorgeschichte) und (b) das signierte Vorzeichen-Feature eine echte neue Achse gegenueber allen bisherigen symmetrischen Vola-Gates ist. SPERRFRIST OK: letzter Baustein-Test auf dax_squeeze_release war 07-27 (>7 Tage). PARITAET: dax_squeeze_release fehlt in live_bt_parity.json (Fenster 09.-22.08.) -> fail-open, keine Sperre; die Sekundaer-Option Block-Gate auf hull_suite_v3_final wurde VERWORFEN, weil dort bt.pnl_pts=-186 (Paritaets-Verbot).
Abweichungen von der Quelle: Guyon/Lekeufack ist auf Tages-Skala und grosse Aktienindizes kalibriert (Leverage intraday deutlich schwaecher); statt Regressions-Punkt-Prognose ein rollendes Perzentil-Enable-Gate; statt Power-Law-Kernel ein exponentieller Doppelkern (Halflife-Split je Feature, ein freier Parameter je Feature statt Kernel-Exponent+Shift); beta2 auf +1.0 fixiert (absolute Skala durch Perzentil irrelevant), nur der Leverage-Term beta1 bleibt frei (das Novum). Features append-after-check aus abgeschlossenen 1m-Bars (kein Lookahead), ATR-normiert. Traeger-Regelwerk (TTM-Squeeze Release, SSRN 5288827) 1:1 unveraendert; der Baustein hat keinen eigenen Entry-Edge.
Quelle: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2023.2221281
Vorregistriertes Optimizer-Grid (festgelegt VOR dem ersten Backtest — Anti-Overfitting)
- pdv_r1_halflife: 20 / 40
- pdv_pctile: 55 / 60 / 70
- pdv_beta1: -1.5 / -1
Drei Achsen des Bausteins innerhalb der MANIFEST-min/max: R1-Halflife (Leverage-Gedaechtnis, 20/40 Bars = kurz/mittel), Perzentil-Schwelle (Selektivitaet 55/60/70) und der signierte Leverage-Koeffizient beta1 (-1.5/-1.0 = staerkere vs. moderate Vorzeichen-Asymmetrie, das Novum). 2x3x2=12 Kombinationen, literaturnah (Guyon: Leverage dominiert, Kurz-/Langgedaechtnis-Split), kein exotisches Mining. R2-Halflife bleibt fix (sekundaeres Aktivitaets-Feature).
Backtest-Trials (mit Slippage 0.5 Pkt)
| Trial | n | WR | PF | PnL (Pkt) | Max DD | PF o. Slip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline: Traeger pur (Squeeze-Release, Gate aus)use_pdv_gate=false, pdv_pctile=0 | 280 | 24,6% | 1,13 | +409 | 1.073 | 1,24 |
| PDV-Gate p60 (Guyon-Default, Leverage beta1=-1.0)use_pdv_gate=true, pdv_pctile=60, pdv_beta1=-1, pdv_r1_halflife=30, pdv_r2_halflife=15 | 238 | 23,1% | 1,01 | +30 | 1.452 | — |
| PDV-Gate p70, starker Leverage (beta1=-1.5)use_pdv_gate=true, pdv_pctile=70, pdv_beta1=-1.5, pdv_r1_halflife=30, pdv_r2_halflife=15 | 208 | 22,1% | 0,97 | -75 | 1.557 | — |
Robustheit (bestes Trial)
PF-90%-Bereich über Handelstage
0.6 – 1.92
94 Handelstage. Einzeltrade-Intervall (zu eng, nur zum Vergleich): 0.59 – 1.95
Top-3-Trades am Gewinn
45%
PF bei +1.0 Pkt Slippage
0.96
Statistik-Härtung: Ertrag je Trade 1.46 Pkt; mit 80 % Sicherheit nachweisbar wäre erst ein Vorteil ab etwa 14.4 Pkt (Tagescluster berücksichtigt) — UNTERPOWERT: die Stichprobe ist zu klein, um diesen Wert von null zu trennen. ⚠ Ergebnis hängt am Monat 2026-03 (ohne ihn: -536 Pkt).
🎲 Placebo-Kontrolle (zeit-gejitterte Zufalls-Entries, gleiche Trade-Geometrie)
Kandidat 409.1 Pkt vs. Placebo-Median 815.7 / p95 2439.9 Pkt · Perzentil-Rang 20%
Kandidat <= p80 der Placebos — von Zufalls-Timing nicht klar unterscheidbar
| Regime | n | PF | PnL |
|---|---|---|---|
| range_day | 222 | 1.34 | +777 |
| mixed_day | 14 | 1.75 | +129 |
| volatile_day | 10 | 0.64 | -67 |
| trend_down_day | 12 | 0.03 | -147 |
| trend_up_day | 22 | 0.08 | -283 |
Test-Timeline
Jeder weitere Test dieses Builds (Optimizer-Sweep, Forward-Monat, Re-Run) erscheint hier automatisch.
2026-08-23
Build + Backtest (Auto-Build-Agent)
Der getestete Baustein verbesserte die Ausgangsstrategie nicht. (A/B: Traeger PF 1.13 vs Overlay 1.01) — Baustein verworfen, Traeger unveraendert
2026-08-23
Nikkei-Gegenprobe (Transfer-Test, ATR-skaliert)
Keine Signale im Nikkei-Handelsfenster (02:00–08:00 Berlin) — kein Transfer-Ergebnis.